«Два екрану Шаап» проти «трьох екранів Елдера»

В рамках майстер-класу «Будь трейдером з iLearney»

Незважаючи на те, що торгівля в напрямку поточного тренда є найбільш безпечним видом трейдингу, тим не менше, і в ній присутні істотні ризики, що дозволяють малопідготовлені людині втратити свій депозит також легко, як у випадку, якби він використовував інший вид торгівлі.

Загальні принципи роботи стратегій по екранах

Усім відомо, що будь-яка тенденція рано чи пізно закінчується , поступаючись місцем, в кращому випадку, консолідації. У гіршому, корекція, яка, здавалося б, ось-ось повинна завершитися, переростає в новий тренд. При цьому трейдер, який намагається розрахувати її закінчення, потрапляє в пастку, вибратися з якої нерідко представляється непосильною справою.

Найбільш складним аспектом при використанні такого виду трейдингу є ідентифікація виснаження корекційного руху , з метою відкриття позиції в напрямку поточної тенденції. Вирішенню даного завдання був присвячений не один працю. Досить згадати торгові системи Олександра Елдера і Чарльза Шаап, які використовують кілька екранів в розрахунку «зловити» закінчення корекційного руху.

Система «Три екрану Елдера» , в спрощеному вигляді, дозволяє виявити кульмінацію відкату за допомогою стохастичного осцилятора на більш дрібному тимчасовому інтервалі.

Вихід із зони «перекупленности» дозволяє продавати в умовах спадного тренда, вихід із зони «перепроданості» - купувати за часів панування висхідної тенденції. Остання визначається, виходячи з поведінки індикатора MACD на більшій time-frame.

Згідно «Двом екранів Шаап» , відкривати позиції рекомендується в умовах стійкого тренда при оновленні другого екстремуму (більш високого мінімуму на ведмежому ринку або нижчого максимуму на бичачому ринку). На першому екрані вся увага приділяється індикатору ADX, на другому - графічного паттерну 1-2-3.

Особливості торгових систем

Обидві системи є трендследящімі , що використовують один і той же принцип пошуку виснаження корекційного руху, що не заважає їх одночасного застосування. Прийшовши до такого висновку, я тривалий час тестував стратегії на основних валютних парах і прийшов до наступних висновків:

  1. Торгівля по Елдер рясніє великою кількістю входів, в порівнянні з торгівлею по Шаап.
  2. «Три екрану» швидше реагують на зміну ситуації на ринку, що дозволяє отримувати кращу позицію.
  3. Торгівля по «Двом екранів» ефективніша в плані співвідношення прибуткових і збиткових угод.
  4. Кращі угоди відбуваються при спільному використанні обох систем.

Як правило, першим сигнал подає Елдер . Якщо потім він підтверджується «Двома екранами Шаап», то виникає сприятлива можливість для здійснення операції.

Спільне використання торгових систем

Денний графік ф'ючерсів на платину в кінці жовтня - початку листопада 2012 характеризувався стійким низхідним трендом.Про це свідчить значення ADX> 25 і падіння стовпців гістограми MACD. Слід звернути увагу на перехід до консолідації , при якому ADX почав знижуватися, а MACD, навпаки, рости.

Рис. 1. Ф'ючерс на платину. Перехід до консолідації.

В останній декаді жовтня виникла ситуація, сприятлива для відкриття короткої позиції . Спочатку, сигнал на продаж подав стохастический осцилятор, що входить в систему Елдера. Потім ринок повернувся до рівня вищого мінімуму (точка 2). Саме тут слід укладати угоду.

Рис. 2. Ф'ючерс на платину. Поява сигналу на продаж.

З метою обмеження можливих збитків захисний стоп-наказ розміщується на рівні останнього найбільш високого максимуму. Для визначення моменту виходу з угоди використовується трейлинг-стоп.

Як показує практика, «Два екрану Шаап» можуть стати надійним фільтром в системі «Трьох екранів Елдера», що дозволяє уникнути великої кількості збиткових угод і зробити торгівлю більш ефективною.