Використання Мартінгейла в торгових стратегіях: фішка для дурнів або "грааль" трейдингу?

Добрий день, мій дорогий читачу. Навколо Мартінгейла вже не перший рік вирують неабиякі пристрасті. Ця стратегія управління ставками в грі на рулетці швидко знайшла застосування в трейдингу, але одних вона озолотило, а інших - залишила без штанів. Я постараюся внести ясність в цю суперечливу тему і поясню, як користуватися мартінгейл на практиці так, щоб не піддавати себе і свій капітал зайвим ризикам. Отже, ідея сьогоднішнього поста розібратися в питанні: мартінгейл стратегія для дурнів?

Мартингейл в азартних іграх

Система використовувалася ще з середини XVIII століття в азартних іграх, зокрема для гри в рулетку. Етимологія, швидше за все, бере коріння від назви жителів французького міста Мартіг, що неподалік від Марселя. "Грати як мартігал" означає, робити ставки безсистемно і безглуздо. Можливо через те, що стратегія настільки проста, що навіть простак зможе виграти, слідуючи їй, мартінгейл і отримав свою назву. У чому ж його суть?

При ставках на "рівні шанси", тобто червоне і чорне, парне і непарне, орла або решка, в разі програшу кожна наступна ставка подвоюється, і продовжує робитися на один і той же результат. Наприклад, ви поставили 1 долар на "червоне", але випало "чорне". Наступна ставка повинна скласти 2 долари на "червоне", далі в разі чергового програшу - 4, 8, 16, 32 і т.д.

Суть в тому, що в разі виграшу, сума перекриє минулі збитки, а прибуток гравця складе розмір початкової ставки. Припустимо, "червоне" випало на 4-ий раз. Ви вже поставили на цей момент 1 + 2 + 4 + 8 = 15. Ваш виграш від ставки 8 доларів дорівнюватиме 16 доларам. Тобто сумарний плюс - 1 долар (розмір початкової ставки).

Важливо, що як тільки стався виграш - ви знову повертаєтеся до мінімальної ставки. Це і є основний принцип Мартінгейла.

Здавалося б, стратегія дійсно безпрограшна, якби не одне "але". У будь-якому казино існує обмеження на розмір максимальної ставки. Тобто ви не зможете подвоюватися нескінченно, ви навіть не зможете збільшити ставку 32 рази поспіль.

Якщо згадати про "помилку гравця" - результат попередніх подій не визначає майбутні результати, ви можете програвати і все 33 рази. Крім того, ваш бюджет не може бути безмежним. Також в рулетці існує ще один програшний для нас варіант - "зеро". Все це робить мартінгейл не такий вже ідеальною стратегією.

Мартингейл в торгівлі опціонами і валютою

В останні кілька років стратегія мартінгейл отримала широке застосування в торгівлі бінарними опціонами, а також на форекс. У чому ж відмінність торгівлі та казино?

У торгівлі рідко є верхня межа ставок - ви обмежені лише власним бюджетом. Але точно так само, як і в казино, на біржах є обставина, що знижує шанси на виграш, так би мовити, своєрідний аналог зеро. Цей так званий своп (swap) - та сума, яку отримує брокер, даючи можливість вам торгувати валютними парами.

Також є момент, який може привести до втрати всіх коштів - бічний тренд, при ньому метод Мартінгейла також не працює.

Але є і те, що робить мартінгейл більш ефективною стратегією на ринку, ніж в азартних іграх. Валютна пара або опціон не може дешевшати або дорожчати вічно! Це означає, що для того, щоб подвоювати суму для покупки валютної пари або опціону, вам не потрібно мати у своєму розпорядженні нескінченними засобами.

Інша істотна відмінність в тому, що на ринку валюти і опціонів діють певні закономірності, одні події впливають на інші, один результат пов'язаний з подальшими наслідками. Також на ринку досить часто відбуваються відкати або відскоки - тренд переривається на короткі протилежні руху цін.

І ще одна відмінна риса і безсумнівний плюс - сучасні валюти розвинених країн або інші торгуються товари з дуже маленькою часткою ймовірності можуть подорожчати або подешевшати більш ніж в 2 рази. Тобто можна точно визначити суму, яка дозволить вам пережити різке коливання цін і багаторазове підвищення ставок.

Розглянемо простий приклад для бінарних опціонів. Припустимо, для валютної пари EUR / USD ми помітили висхідний тренд і думаємо, що він триватиме. Купуємо бінарний опціон CALL за ціною 10 доларів - припустимо, це мінімальна ставка на майданчику. Якщо наш прогноз не збувся, купуємо ще один такий же опціон за 20 доларів (а то і більше, адже виплата за опціоном зазвичай не 200%, а наприклад, 175%).

На цей раз наш опціон "в ринку", ми отримуємо 35 доларів, покриваємо останню ставку в 20 доларів і першу в 10, залишаємося в плюсі ​​на 5 доларів. Щоб отримати прибуток в розмірі 10 доларів, ставку варто збільшувати з коефіцієнтом 2, 3. Це досить безпечно, але тільки якщо ви в більшості випадків все-таки вгадуєте рух ринку.

Для вашої зручності я розмістив тут таблицю, яка дозволить розрахувати послідовність ставок по стратегії мартінгейл.

Автоматичні торгівельні системи

З часом, система стала настільки популярна, що на її основі були створені спеціальні програми - так звані, радники. Наприклад, радник Ілан (Ilan) для торгівлі валютними парами на форексі, можна знайти у вільному доступі і безкоштовно завантажити.

Розглянемо переваги і недоліки таких автоматичних торгових систем. В основі переважно лежить принцип відкриття нових угод на невеликій відстані один від одного. Виграш відбувається тоді, коли закривається серія угод на "відскоку" ціни. Чим більше угод за одиницю часу, тим більша ймовірність зловити потрібний відкат ціни. Радники, що діють таким чином, приносять прибутковість до 20-30% на місяць, а часом і в тиждень.

Перевагою такого методу роботи є виняток "людського фактора" при торгівлі. Але є і зворотна сторона медалі - чим частіше програма закриває позиції, тим більша кількість підвищень ставки їй доводиться здійснювати, і в разі потужного і тривалого руху ринку, коли ціна знижується або зростає без відскоків, може просто не вистачити депозиту і програма спустить весь ваш капітал .

Самі розробники Ілана відзначають, що система не є тренд-яка стежить і заробляє прибуток потроху, але часто і навіть на бічному русі ринку, коли відбуваються мінімальні коливання цін. Проблему для неї можуть скласти тільки затяжні безвідкатні тренди (більше 600 пунктів), які бувають 1-2 рази на рік на тлі будь-яких значущих подій. Тому досвідчені трейдери не радять залишати своїх радників без нагляду, а регулярно стежити за новинами ринків і змінами трендів на технічних графіках.

Антімартінгейл

Хочеться відзначити ще одну торгову стратегію, яка користується популярністю на форекс - антімартінгейл, він же пірамідінг, вона ж система ставок "Парлан". При цій системі ставка навпаки кожен раз подвоюється в разі виграшу, а в разі програшу - гравець повертається до початкового розміру ставки.

Цей метод полягає в тому, що гравець ризикує вже отриманим прибутком, і якщо вся піраміда завалиться, то він втратить тільки початкову ставку. Але тут теж є свої мінуси - тренди бувають не так часто (80 відсотків часу ринки перебувають в "боковику"). Існує і психологічний момент - трейдеру хочеться зафіксувати прибуток, але по стратегії він змушений відкривати нові позиції і піддаватися ризику втратити все раніше зароблене.

Ну що ж, дорогі читачі, сподіваюся, я пролив світло на цей суперечливий метод торгівлі - мартінгейл. Слідкуйте за оновленнями мого блогу і діліться з друзями своїми торговими ідеями. Адже як говорив Бернард Шоу:

Якщо у тебе є яблуко і у мене є яблуко, і ми обміняємося нашими яблуками, то і в тебе і у мене як і раніше буде по одному яблуку. А якщо ми обміняємося ідеями, то у кожного буде вже по дві ідеї