Снапшотов котирувань або як відбувається прослизання

Торгівля в ECN - це нове віяння послуги, які пропонують різні компанії, ДЦ і брокери. У ній багато різних плюсів для трейдера, однак іноді виникають затримки, пов'язані з виконанням ордерів за ціною, якої начебто і не було в терміналі. Причиною тому - снапшоти котирувань .

Отже, в ECN котирування йдуть снапшотов. снапшотов - це зріз ринку, котирування системи в певний момент часу. Наприклад, контрагент шле котирування 100 раз в секунду, а брокер показує всього раз в секунду, ось котирування в секунду показу - це і є снапшот.

Багато котирування, які надійшли від контрагента між двома снапшотов, не потрапляють в систему. Якщо говорити мовою картоплі, то отримаємо таку історію: продавець на ринку продавав картоплю вранці по 10 р, днем ​​по 11 р, а ввечері по 12 р. Брокер робить снапшоти вранці і ввечері, в результаті він показує тільки ціни 10 р і 12 р. Але це не означає, що, якщо ви бачили картоплю вранці по 10 р, то зможете її по 10 р і вдень купити. Як бачите, вдень ціна вже інша, правда, брокер вам її не показав. Хоча, навіть якщо її бачити, то не факт, що по ній вийде купити, тому що обсяг продажу картоплі за цією ціною обмежений, а ви не єдиний покупець - на всіх може не вистачити.

Схема снапшотов ринку

Є така думка (цитата з форуму):

Як би там не було, в особистому кабінеті компанії, як мені здається, повинні відображатися ВСЕ котирування, які надійшли від контрагента: і по 10 р, і по 11 р, і по 12 р. Інакше який сенс в неповному архіві котирувань? Адже, якщо вдень у продавця картопля закінчувалася, наприклад (пізніше ще підвести повинні), то він удень останнім відро взагалі по 14 р продав, а ми цього в снапшотов не бачили. І на наступний день говоримо: «А як це у мене картопля по 14 р опинилася? Вранці по 10 р була, ввечері по 12 р, а 14 р звідки взялося? ». Тому в ЛК повинні бути всі котирування, щоб показати: «А ось останнім відро по 14 р було, ось його-то ви і купили».

З одного боку бажання зрозуміле, але з іншого, на жаль, неможливо. Наприклад, в нашій компанії (компанія GKFX - прим. Редактора) на останніх «Пейроль» був конкретний випадок: в систему надійшло 70 000 котирувань в хвилину. У нас відразу дуже сильно зменшилася місце на жорстких дисках сервера. Такий потік котирувань займає гігабайти пам'яті в хвилину, ніяких архівів не вистачить. І уявіть, навіть якщо його примудритися зберігати, то як в ньому розібратися?

Рекомендація тут може бути тільки одна - пробуйте різні компанії . Якщо часто відбувається так, що ви просите компанію купити картоплю по 10 р, а вона вам продає по 14 р, то пошукайте іншу, де таке відбувається рідше.

Однак не забувайте про один тонкий момент - всі ми знаємо, що існують компанії, які не виводять угоди на контрагентів або на міжбанк. Прокручуючи їх всередині своєї фінансової системи і не залежачи від потоку котирувань третьої сторони, вони можуть взагалі «не ковзати», показуючи якість роботи, до тих пір, правда, поки ви не почнете заробляти.Тому відсутність прослизань - не однозначне аргумент на користь компанії, а ось рідкісні прослизання при прибутковій торгівлі, в більшості випадків, є показником того, що компанія працює по брокерської схемою і зацікавлена ​​у вашій прибутку.

Спробувати торгівлю в ECN