"toc-4508-1-box">+
- Як використовувати дані про відкриті позиції
- Чим відрізняються дані по відкритим ордерами і позиціям
- Oanda
- ForexFactory
- DailyFX SSI від FXCM
- Saxo Bank
- Позиції по валютним опціонах
- Dukascopy
- Приклад використання індексу очікувань SWFX
- IG
- Etoro
- Alpari
- Myfxbook
- Як правильно використовувати валютні позиції
- Шукайте ринкові перекоси
Я вже всю лисину проїв вам про те, що на валютному ринку немає даних щодо обсягів, про що ми говорили в інших уроках. Такий вже світової FX ринок - хитрий і децентралізувати, без єдиного центру клірингу. На щастя, тут на допомогу нам приходять біржові інструменти, такі як вже розглянуті дані COT або рівні CME. Однак, в роздрібному сегменті форекса багато брокерів надають інформацію по відкритими валютними позиціями своїх клієнтів.
Вказує чи це на загальний стан усього валютного ринку? Щодо. Тут як в соціологічному опитуванні - щоб дізнатися настрій всієї країни, не потрібно опитувати кожного, можна зробити грамотну соціологічну вибірку.
При цьому дані залишаються тим, чим є - інформацією про операції клієнтів окремо взятого роздрібного брокера, а зовсім не всього ринку. Втім, якщо взяти відразу кілька брокерів, ми отримаємо трохи більш репрезентативну картину. Але і вона буде лише крихітної частиною від цілого.
Як використовувати дані про відкриті позиції
Як емоційний голос натовпу і допоміжний інструмент при визначенні трендів, підтримки і опору. Деякі трейдери вважають, що якщо входити проти натовпу - це завжди дасть результат, адже натовп ж постійно помиляється, вірно? Не вірно. Натовп дійсно втрачає гроші в довгостроковому періоді часу. Але зовсім не тому, що постійно неправильно прогнозує тренд, навпаки - більшість його визначає вірно (бо це зовсім неважко). Про це ми поговоримо в кінці цього уроку.
Спостереження за відкритими позиціями роздрібних трейдерів, коли ціна підходить до значних рівнів підтримки/опору, лініям тренда, перед важливими новинами, все це дозволить заглянути за куліси роздрібного ринку і зрозуміти, які емоції ховаються в голові середньостатистичного трейдера.
Далі ми розглянемо ключові джерела цієї інформації.
Чим відрізняються дані по відкритим ордерами і позиціям
У багатьох брокерів є дві таблиці, де вказані ордера (замовлення) і позиції. У чому між ними різниця?
Ордер (замовлення) - це лімітний ордер типу стоп-лосс або тейк-профіт (а також трейлинг-стоп). Ці відкладені, ще не виконані ордера ("отложкі" в простолюдді) що активуються, коли ціна до них доходить. Трейдери їх розставляють на значущих рівнях, де їм бачаться зони підтримки і опору. Отже, якщо ви бачите скупчення замовлень на певному рівні - це погляд трейдерів на те де, на їхню думку, перебувають п/с.
Відкриті позиції - це саме відкриті позиції. Вони все ще відкриті, прямо зараз, вони "в справі". Ці дані використовують для вивчення настрою ринку і розуміння, хто біля керма - бики або ведмеді.
Oanda
Напевно, найвідоміший інструмент такого роду, оскільки Oanda - найбільший роздрібний форекс брокер планети. Їх перший інструмент називається " Відносини відкритих позицій на Форексі ".
Розрахунок ведеться для 14 валютних пар, для яких ми бачимо співвідношення довгих (на підвищення) і коротких (на пониження) відкритих позицій.
Справа знаходиться таблиця з співвідношенням відкритих позицій - іншими словами, скільки позицій відкрито по окремо взятій валютній парі в порівнянні з іншими. Як правило, це буде EUR/USD з великим відривом.
Ще більш цікавий інструмент " Портфель замовлень Форексу ", Що представляє собою щоденну інформацію по відкритим замовленнями і позиціях. Про те, як це використовувати, розповідається на тій же сторінці трохи нижче, в розділі " Як інтерпретувати графік ".
На скріншоті вище видно, що народ понаставляв купу відкладених ордерів на покупку за нижчою ціною (Відкриті замовлення), Явно намагаючись виловити ринкове дно, і паралельно активно шорти EUR/USD (Відкриті позиції).
Дані доступні за останні 24 години. Справа ви можете вибрати три варіанти відображення цієї інформації:
- Наростаючим підсумком У міру того, як ціна відходить від ринкової ціни, відсотки цього відхилення складаються. Це дозволяє виявляти тренди і порівнювати такі значення.
- Без наростаючого підсумку Для кожного цінового рівня розраховується окреме процентне значення. Так простіше відслідковувати скупчення ордерів на певних рівнях (що добре для визначення п/с).
- Чисте значення Просто показано співвідношення коротких і довгих позицій для кожного цінового рівня, допомагає визначати "чисті" п/с для кожної окремо взятої ціни.
Інформація оновлюється кожні 20 хвилин. Для більш ретельного вивчення Oanda пропонує два наступних інструменту:
- історія відкритих наказів;
- історичне співвідношення позицій.
Ці дані доступні для 1-денних, 1-тижневих і 1-місячних ТФ для відкритих наказів і аж до року для історичних позицій.
Історія відкритих наказів:
Історія співвідношення позицій для тих, хто любить археологію:
Ви без зусиль розберетеся в використанні цих інструментів, оскільки на сторінці кожного з них в розділі " Як читати графіки "Дано повний опис.
Все, для чого потрібні ці відомості - уточнення зон підтримки/опору, на яких люблять накопичуватися торговельні ордера. Не забувайте при цьому, що мова йде про дані окремо взятого брокера.
ForexFactory
Індикатор позицій від відомого сайту ForexFactory. Відображаються позиції трейдерів, що спеціально підключили свої рахунки до аналітики FF для їх відображення на сайті. Знаходиться за адресою:
//www.forexfactory.com/trades.php
Внизу праворуч розташована цікавить нас таблиця, де відображається співвідношення відкритих/коротких позицій для 10 валютних пар:
Якщо натиснути на значок у вигляді папки праворуч, відкриється додаткова інформація, де є маса цікавого. Зверху вниз:
- Traders Загальна кількість трейдерів;
- Lots Обсяг позицій в лотах;
- Avg Entry Середня цінове значення входу;
- Avg Trade Return Середній дохід з угоди;
- Avg Trade Duration Середня час утримання відкритої позиції;
- Winning Trades Число прибуткових операцій;
- Losing Trades Число збиткових угод.
Також можна вибрати таймфрейме для деталізації цієї інформації. Такі як 5 хвилин, 1 годину і 1-денний ТФ.
Трохи нижче ми бачимо розбивку за конкретними угодами і обсягами. Можна вибрати як публічних трейдерів (зняти прапорець Show Private), Так і тих, хто вважав за краще не вказувати свій профіль на сайті. Замість цінового рівня (перемикач Entry) Можна вибрати обсяг їх позицій в лотах (Lots).
Безумовно, ForexFactory - НЕ брокер, а популярний форум, що відображають дані для тих, хто захотів ними поділитися. Тим не менш, це відмінний погляд на торговельні настрою одного з найбільших форекс форумів світу. Такі дані поступаються за охопленням даними від брокерів і дають менш масштабну картинку. Їх перевага в тому, що на FF сидить чимало досвідчених трейдерів.
DailyFX SSI від FXCM
На сайті DailyFX представлений індекс SSI (Speculative Sentiment Index - індекс спекулятивного настрою). Ця метрика заснована на кількості трейдерів і співвідношенні їх довгих/коротких позицій. Знаходиться за адресою:
//www.dailyfx.com/sentiment
Дані оновлюються двічі на день, але тільки для клієнтів брокера FXCM (звідки ці дані і беруть). Для всіх інших, вони оновлюються раз на тиждень, по вівторках. Індекс SSI можна дивитися в панельному вигляді (Panel View) Або табличному (Table View).
У панельному вигляді відразу видно співвідношення відкритих позицій, зміни за минулий тиждень і зміни в обсягах відкритих позицій (нижнє значення Chg. Open Interest). Якщо це значення сильно зросла - значить пара привернула загальний інтерес.
У самому низу вказано сигнал - бичачий або ведмежий. Його можна використовувати для визначення довгострокових ринкових трендів.
У табличному вигляді представлені ці ж дані, але в іншій формі:
Трохи нижче аналітик DailyFX дає щотижневу зведення по EUR/USD, де обговорює наслідки поточного співвідношення відкритих/закритих позицій.
Saxo Bank
Відомий брокер Saxo Bank пропонує інструменти, аналогічні таким у Oanda. Це:
- дані за відкритими ордерами;
- дані по відкритих позиціях.
Реєстрація не потрібно, інформація безкоштовна і загальнодоступна. Втім, більш деталізована її версія доступна тим, хто зареєструвався на сайті TradingFloor. com.
Saxo показує співвідношення позицій і ордерів для 15-хвилинного таймфрейма. Треба сказати, графіки не найзручніші у використанні, Saxo могли б зробити і краще. Всього відображаються відомості для 10 валютних пар.
Вгорі зліва в таблиці можна вибрати тип відображення:
- за замовчуванням;
- ринкова частка;
- ордера тільки на покупку;
- ордера тільки на продаж;
Трохи правіше можна вибрати деталізацію даних і період
Вибрати потрібну валюту можна, клацнувши на її назві:
Позиції по валютним опціонах
Є у Saxo в асортименті і спеціальні опціони на валюти. Дані по співвідношенню цих опціонних позицій представлені на сторінці //www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning. Тут відображається співвідношення опціонів пут/колл для довгих і коротких позицій:
Трохи нижче таблиця, де показані середні значення покупки та продажу опціонів "в грошах", а також ціна страйк, через яку, в середньому, виповнюється угода.
Dukascopy
Будучи одним з найбільших брокерів світу, Dukascopy відображає дані по операціях, що здійснюються в їх власній ECN-мережі SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Дані називаються Індекс очікувань SWFX (SWFX Sentiment Index) - індекс настрою трейдерів в мережі SWFX.
//www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/sentiment/
Всі дані розділені на дві частини:
- споживачі ліквідності (liquidity consumers);
- постачальники ліквідності (liquidity providers).
Споживачі ліквідності - це трейдери, брокери, інвестиційні компанії і хедж фонди. Індекс відображає співвідношення їх довгих/коротких позицій в загальній кількості відкритих угод.
Постачальники ліквідності - це учасники мережі SWFX, в які входять як інші мережі ECN, так і кілька банків-маркет-мейкерів, що безперервно надають ціни бід/аск для ринку. Дані по ним рівно протилежні даними для споживачів ліквідності, оскільки для кожної угоди, що проходить через SWFX, здійснюється відразу дві рівних транзакції OTC (бід/аск). Показники в основній таблиці оновлюються кожні 30 хвилин.
Приклад використання індексу очікувань SWFX
Цей приклад описаний на самій сторінці Dukascopy. Скажімо, MACD вказує на дивергенцію або перетнулися значущі лінії MA, що ви використовуєте у вашій стратегії. Якщо стратегія вказує на покупку EUR/USD, а індекс очікувань вказує на перекупленность євро, відкривати угоду не потрібно - бо всі хто хотів, уже євро купили, нікуди йому рости.
І навпаки, ваша стратегія вказує на продаж GBPUSD, а індекс по GBP сильно перекуплений - зовсім інша справа, адже саме на цьому відскоку можна заробити.
Трохи нижче на сторінці є дві таблиці з динамікою настроїв споживачів і постачальників ліквідності.
Забавно, але в англомовній версії Dukascopy додано те, чого немає в російській - ще дві таблиці:
IG
У найстарішого брокера Великобританії - компанії IG Group - теж є свій індикатор торговельного настрою. До цій конторі ми ще повернемося, бо вона пропонує реальну бінарну біржу як для американців (Nadex), так і для жителів Європи.
Для початку потрібно перейти на сторінку //www.ig.com/uk/forex і клацнути на потрібній валютній парі:
У верхній частині розташовані традиційні відомості по валютній парі. Графік, ціни бід/аск та інша інформація, що знадобиться трейдерам для цієї платформи. Потрібні нам відомості знаходяться внизу. Це дві невеликі таблички.
Таблиця Client sentiment - вказує на співвідношення клієнтів, що відкрили довгі/короткі позиції. Трохи нижче - загальне число клієнтів, що взагалі працюють з цією парою прямо зараз.
Нижче показано співвідношення позицій клієнтів IG по інших валютних парах:
Etoro
У "соціального" брокера Etoro теж надаються відповідні дані по позиціях, причому далеко не тільки для валютних пар.
//www.etoro.com/en/social-trading-tools/traders-insights/
Є золото, індекси і різноманітні валютні пари. Сенс простий і зрозумілий - просто співвідношення покупців до продавців для певного активу у цієї контори.
До речі не сильно захоплюйтеся цими "соціальними" фішками, копіювання угод і т. д. Приємно звичайно думати, що якісь хлопці наторгуйте грошики за тебе, але варто мати реалістичні очікування на цей рахунок.
Alpari
У найбільшого форекс брокера Росії є інформер, що відображає відкриті позиції по клієнтам компанії. Його можна поставити собі на сайт або дивитися прямо у них, налаштувавши під себе.
//www.alpari.ru/ru/analytics/informers/forex_open_positions/
У верхній його частині - співвідношення довгих/коротких позицій, внизу - співвідношення за обсягами.
Нижче розташована панель, де можна вибрати відображаються валюти і параметри інформера.
Myfxbook
Найвідоміший сайт Myfxbook, до якого може безкоштовно підключитися кожен форекс-трейдер для обліку своєї торгової статистики, також відображає дані по відкритих позиціях. Знаходяться вони тут:
//www.myfxbook.com/community/outlook
Все знайоме і звичне. Співвідношення довгих/відкритих позицій, далі - популярність валютної пари і середній, в пунктах, розмір довгої/короткої позиції.
Якщо навести мишку на рядок валютної пари, з`явиться деталізована інформація:
Співвідношення буде вже в процентах, обсяги - лотах. І позиції в пунктах. У самому низу - який відсоток трейдерів торгує цю пару за статистикою сайту.
Як правильно використовувати валютні позиції
Безумовно, ми всі чули, що більше 90% людей втрачають на валютному ринку гроші. Але чи означає це, що в будь-який окремо взятий період часу більше 90% трейдерів неправильно прогнозує рух ринку? Це мало на увазі б, що ми можемо, як найрозумніші, елементарно входити проти думки натовпу і завжди залишатися в плюсі.
Ні. Це абсолютно не так. За статистикою великих форекс-брокерів, більше половини трейдерів дають вірні прогнози. Так чому ж вони тоді в збитках? За статистикою FXCM, в середньому 61% трейдерів закриває угоди по EUR/USD з прибутком. Ось тільки найважливіший нюанс - їх середній прибуток становить 48 пунктів, а середня втрата - 83 пункту. Це різниця майже в 70% і вона є критичною. Бо в форексі, на відміну від бінарних, кожен пункт коштує грошей.
Трейдери форекса втрачають більше грошей на неприбуткових угодах, ніж заробляють на прибуткових.
Причини - поганий ризик-і мані-менеджмент (або взагалі їх повна відсутність). Звичайний роздрібний трейдер вкрай засмиканий і погано дисциплінований, він не вміє працювати з ризиками і грошима. Звідси типовий парадокс - більшість, на самій-то справі, непогано прогнозує рух ціни (лінію тренда намалювати елементарно), але не вміє заробляти на цьому. Тому трапляється на відкатах, скупитися, не знає де входити, коли правильно виходити, де розставляти стопи/Тейку, боїться йти по тренду і т. д.
Тому я б не радив використовувати ці інструменти - дані по відкритих позиціях - як спосіб входження "проти" настрої натовпу. Все навпаки: натовп, в основній своїй масі, права щодо руху валютної пари.
Тому ці дані можна використовувати навпаки - як покажчик довгострокових трендів. Ви і самі помітите, якщо подивитеся на тривалих часових відрізках, що індикатори позицій добре відображають загальний ринковий тренд. Саме в такій якості їх розумно застосовувати.
Також не забувайте, що це дані з роздрібного форексу. Звичайний роздрібний трейдер, як правило, стрибає як блоха і рідко тримає позицію відкритою більше 2 днів, що слід враховувати при аналізі його угод. Приймайте до уваги і той факт, що весь роздрібний форекс - все роздрібні брокери світу - це менше 15% від загального обсягу валютного ринку, крихітна ніша. Тому використовуйте такі дані як ще один ринковий індикатор, що дозволить вам отримати черговий натяк щодо ринкового руху.
Шукайте ринкові перекоси
Звертайте особливу увагу на сильні перекоси. Якщо ви бачите перекупленность/перепроданність за певною валютній парі в 90% і більше, це може вказувати на розворот. Шукайте граничні, полярні значення, невідповідності, ринкові "уразливості", що підтверджують різні кореляції. Якщо пара і співвідношення її позицій "нудить" в районі 50/50, ніякої цінності це не представляє. Все найцікавіше починається з співвідношення 80/20 або 90/10.
Чи використовувати такі дані - вирішувати вам. Я знаю як трейдерів, що успішно вмонтували індикатори ринкових настроїв в свої торгові системи, так і тих, кому вони абсолютно не потрібні. Все залежить від манери торгівлі і того, на чому ваша система заснована.
Пам`ятайте і про те, що це позиції роздрібного ринку, а професіонали застосовують інші інструменти (біржові і фундаментальні, COT/CME, стакани цін в торгах по FIX-протоколу, об`ємні і кластерні стратегії для ф`ючерсних ринків і т. д.)
Проте, такі відкриті позиції - один з небагатьох способів отримати конкретику по валютному ринку. Це вікно в голову таким же роздрібним трейдерам, як ми з вами, доступ в їхні думки і бажання.
Відкрийте графік, поставте будь-яке джерело відкритих валютних позицій (скажімо, від Oanda) і ви з подивом побачите, як люди входять проти очевидних трендів, як жадібні, розставляють стопи не там, де це потрібно, як роблять приголомшливі дурниці. Це чудове і повчальне шоу, видовище на мільйон. Так що сам факт спостереження за цим серіалом наштовхне вас на масу корисних думок і навчить розуміти психологію учасників ринку.
