Монолог про price Action

Привіт всім читачам. Хочу поділитися статтею Давида Стрельцова, який дуже добре описав проблеми новачків з інтерпретацією price action (далі PA), а часто і не тільки у новачків.

Слово "ціна" і словосполучення "Price Action" будуть вживатися тут часто, заздалегідь прошу вибачення за тавтологію.

Що дійсно ховається за красивими словами "Price Action"

Хочу підняти одну вельми цікаву і важливу тему, а саме - неправильне уявлення про Price Action.

Переважна більшість починає вивчення Price Action тільки прийшовши в трейдинг, що не освоївши базу технічного аналізу і розчарувавшись в постійних фінансові втрати. Люди шукають розраду в "новому методі аналізу ціни", адже це таке красиве словосполучення двох англійських слів, що вселяє довіру. І одночасно дає неправильне уявлення про те, що лише ці слова здатні вивести вміння передбачати ринок на абсолютно новий рівень. Багато авторів, трейдери, вчителі та інші дуже сильно розхвалюють це чудо. Можна було б подумати, що це потужна рекламна компанія масонів, спрямована на слив незміцнілих трейдерів (майже правда).

З огляду на все перераховане вище - кожен другий починає використовувати це словосполучення і говорити що він "трейдер Price Action", марить фантастичними пінбарамі, говорить про рух ціни, розповідає про чисті графіках і марності індикаторів, волає про те, що тільки Price Action є істинною системою яка дозволяє передбачати цей ринок.

Але варто зайти і подивитися в щоденники таких трейдерів, як в голові проскакує думка: "А що, власне, люди розуміють під словосполученням, PA? " Що в ньому такого геніального?

Рівні попиту/пропозиції...?

- Ну, відверто кажучи, вони не сильно відрізняються від підтримки опору.

Ааа, так це зони, в цьому весь смак PA?

- Дуже вражає.

Я зрозумів, патерни?

- Ну так. Пара свічок комбінацій - це те, через що все так моляться на PA..

А що тоді? Пінбар від 8/21/365/150 EMA. Так в цьому весь Price Action? EMA і патерн - а як же торгівля без індикаторів? Аналізу ціни? Я ж чув щось подібне, десь.. агов, дайте відповідь же.

Люди так захопилися "рухом ціни", що забули про самому русі ціни.. Звучить парадоксально, але на жаль, така правда. Багато хто навіть не розуміють різниці між технічним аналізом і Price Action. Можна зробити висновок, що Price Action - це тих аналіз + патерни, тільки і всього. Як нудно, а я-то думав буде щось цікаве, коли читав купу книжок від різних авторів, а виявляється все зводиться до якоїсь лінії і додається свічковий комбінації.. нудьга.

Ну ладно, люди, PA, бла-бла.. до чого ти ведеш?

Я веду ось до чого. Люди стали видавати патерни і рівні за PA, що по суті - перекручування цієї системи, виривання з контексту лише очевидних речей, що лежали на поверхні. Використовують умови і обставини при яких проводиться вхід, але аж ніяк не сам контекст.

Price Action - це торгівля тонкощів, "нутрощі" ціни. Це розуміння, як рухається ціна, на основі якої ми і робимо наш вхід. В цьому основна складність PA - це не чіткий алгоритм дій, а лише інтерпретація. Це не a, b, c, d, але.. щось велике, більш глибинне, це трактування побаченого, збір фактів і умов, на основі яких базується похідне рішення, за рахунок якого ми і намагаємося зрозуміти - buy, stop, або краще утриматися від відкриття позиції.

Є тільки набір умов, при якому ми входимо. Ці умови і є тим, що люди намагаються видати за істинний Price Action ось ці всі патерни, рівні, лінії, Фібоначчі, дивергенції, EMA та інші злиття (доповнення) і є контролем, спробою створити алгоритм в торговій стратегії. Саме наявність цих інструментів і є фактор забезпечує стабільність і схожість входів.

Є рівень, патерн, EMA поряд - відмінно, значить ми в угоді. Немає цього всього? Значить ми утримуємося. Але.. як ми вже говорили, це лише доповнення, щоб торгівля була більш контрольованою і систематичної. Основне, що ми повинні брати до уваги і аналізувати - це поведінка ціни, але самий смак в тому, що це дуже складно передати словами..

Саме тому Price Action не зовсім систематична торгівля, бо спектр варіацій і порівнянності багатьох чинників, на основі яких робляться висновки, дуже складно описати, а якщо сісти описувати, то на це піде дуже багато часу. При цьому угоди завжди різні, тому ми можемо тільки звести все під один шаблон.

Інтерпретація РА

Нещодавно в діалозі одна людина згадав "ТС говорить входити - входжу" - здавалося б, думка вірна, але не зовсім, чому? Та тому що наявність всіх умов при яких ми входимо, ніщо перед інструментом, за рахунок якого ми повинні входити. Тільки ціна несе в собі найважливішу інформацію, тільки на неї ми повинні звертати увагу, тільки її враховувати. У цьому складність PA - інтерпретувати ціну просто, але кожен раз доводиться викручуватись по-різному і, на жаль, ще дуже багато чого буде залежати від тверезості твого погляду.

Не дай Бог якісь особисті проблеми, поганий настрій, п`яний, втомлений і т. д. За рахунок цього висновки можуть бути неправильні і не точні, інтерпретація останніх цінових дій - дуже суб`єктивна, де хтось бачить розворот, я можу бачити продовження, аналіз ціни базується на попередніх спостереженнях, на фотопам`яті (привіт, Олексій) (вона ж зорова пам`ять), базується на загальних законах і знань що були вичитані раніше, на ідеях що є в голові, навіть на уяві.. Адже чим більше варіацій розвитку подій ви представите, тим краще.Під час аналізу ціни ми збираємо певну кількість інформації, ми немов застосовуємо дедукцію, як у серіалі "Шерлок", а потім робимо чіткий постріл на основі побаченого.

Ланс Беггс аналізує саме дії трейдерів, саме те, що роблять трейдери в певному моменті часу. Він враховує їхні емоції, немов уявляючи, що вони відчувають, для нього графік є якоюсь кардіограмою емоцій, на основі якої він і робить висновки про угоду.

Для деяких (в тому числі і для мене) це спроба за допомогою технічних елементів, спостережень, і деяких уявлень про те як мислять трейдери, створити картину на основі якої і буде проводитися вхід.

І це лише приклади, багато хто використовує різні фактори аналізу, хтось спостерігає за реакцією ціни, хтось за поведінкою ціни останнім часом, хтось збирає це все, а хтось входить на паттерне від рівня, і видає це за PA.

Так, торгівля від частини базується на шаблонах, на деяких алгоритмах і законах що повторюються знову і знову.. Але в кожному шаблоні свої деталі. Тому - диявол в деталях - це саме про Price Action, о так.У ТЗ ми забираємо шаблони і умови, щоб створити якийсь алгоритм. Однак, завжди доводиться приймати рішення в залежності від ситуації.

Давайте дамо відпочити очам і подивимося на графік.

AUDCAD: хтось бачить тут шорт на розворот від PPZ, а я, наприклад, бачу лонг


І, здавалося б, є 365 EMA і є рівень від якого ціна може відскочити, а я ось уперся зі своїм Лонг і навів аргументи, чи буде це правильно? Не знаю, ніхто не знає, розсудить час. Я побачив расторговку флета, зміна в динаміці ціни, тому я хотів би бачити відкат і потім продовження, адже бики встали біля керма, навряд чи вони дозволяють ведмедям продовжити падіння.

Один з варіантів розвитку подій приблизно такий. Ті, хто побачать тут шорти - почнуть відкривати свої позиції, що безумовно штовхне ціну вниз. Багато почнуть бачити цей рух і також захочуть взяти своє від розвороту. Ціна дійде до певного рівня, де покупці побачать можливість увійти, що штовхне курс вгору. Короткострокові трейдери бачачи, що ціна йде вище, закриють свої позиції, що також доповнить імпульсу до висхідного руху. Потім будуть вибиті стопи роззяв, що залишилися в позиції - це призведе до ще більшого штовхання ціни вгору. Ціна проб`є рівень, встановить новий максимум, а потім ситуація повториться знову.

Чи вірно це? Подивимося. Але я знаю, що в разі імпульсної реакції ціни на PPZ, ймовірність гарненько прореагувала на рівень - це за собою може спричинити тривалий відкат, якщо свінги почнуть змінюватися з HL/HH/HL на LH/LL/LH - я не ввійду в довгу і утримаюся від угоди, якщо ціна прореагує слабо, дійде до певного рівня і там буде бичача реакція, яка мене задовольнить - я впригну в угоду. Якщо ціна затягне з відкотом - я утримаюся від угоди. Якщо я буду сумніватися - я утримаюся від угоди. Якщо я побачу, що я був не правий, значить я буду шукати або можливості на продаж, або залишу все до повної ясності.

У цьому вся суть аналізу - ти знаєш, коли утримаєшся, коли немає. Ти думаєш і інтерпретуєш побачене. Уявляєш то, що може статися далі і як мислять трейдери. Ти не біжиш вперед паровоза, шукаєш підтвердження своїм думкам, і тільки потім входиш. В цьому суть Price Action - не в тупому наборі інструментів, а в умінні думати і звертати уваги на деталі.

EURGBP: може, краще утриматися?

Подивимося, тут було все: дивергенція, Фібоначчі, рівень, пінбар. Здавалося б - бери та входь, але немає. Подивіться на саму ціну, той рівень, що був - був проігнорований ціною двічі, сам пін не настільки гарний, він маленького розміру, сама ціна після торкання до попиту пішла вгору, тим самим змінивши динаміку і вже встигнувши створити HL/HH/HL/HH. Ціна пробила невеликий рівень, який може утримати ціну. EMA150 / 200 повернені вгору. Ціна тільки що від них відскочила, а дивергенція може показати звичайний відкат, а не розворот.

Так може бути угода не настільки хороша, як здається на перший погляд? Диявол в деталях, пам`ятаєте? Так ось, він - між рядків, дивимося на поверхню, а на ці маленькі свічечки, все в них.

AUDNZD: BPC?

Говорили про BPC? Ласкаво просимо - ось він AUDNZD - повна невизначеність під час відкоту, дві зони консолідації, і що ж робити? Давайте просто від рівня увійдемо, при паттерне?

Ось один з варіантів; ціна в діапазоні розвороту, створила консолідацію. Як відомо - консолідація = корінь імпульсу, з неї все починається, адже так дядько Доу? Але що нам потрібно? Природно, потрібно побачити зміна консолідації на висхідний рух HL/HH/HL, він же 1-2-3.

Потрібно побачити зміна динаміки і дочекатися пробою флета, в коробці входити не можна Природно, це як мінімум не консервативно, потрібно входити або на тесті до коробки, або на створенні мінімуму при висхідному русі, нам потрібно дочекатися хорошої реакції ціни на рівень.

Це 15-хвилинний фрейм, якщо хто не звернув увагу - я його частенько використовуючи, тому що не завжди все так зрозуміло на 4/1 часових фреймах, потрібно іноді опускатися нижче щоб зрозуміти, що взагалі коїться, ось це все може скласти в собі сильний патерн PPR на 4 години, або ж зовнішній бар на денному або тому ж 4-х годинному фреймі. Патерн - це лише оболонка дій трейдерів, не більше. Корисно дізнатися, що сталося такого, за рахунок чого цей патерн був сформований.

100% чи тут лонг? Ні, ціна може піти нижче, на денному ТФ-е в ціну вперлися важкі EMA і про Лонге говорить тільки зміна свінгова динаміки, і якісь свої начерки - тому тут може статися все що завгодно. Однак, якщо не відбудеться того, що я тільки що сказав (реакція, пробій коробки, зміна динаміки) - угоди просто не буде, ось і все.

Яка внутрішня картинка? Я думаю, бики/ведмеді почнуть расторговивать флет, расторговка флета - це вибиті стопи тих, хто зайшли на відбої від рівнів (верхньої/нижньої межі) і тримають позиції до сих пір. Вибиті стопи дають плюс до руху ціни. Ціна вистрілила і пішла далі. Потім йдуть відкати, на яких любителі неправдивого пробою входять в шорти, а покупці чекають можливості на лонг, що буде далі ви здогадуєтеся..

Ну і де ж EMA, дивергенції, Фіббоначчі, рівні, патерни, де ви все?

Невже Price Action - це згусток якихось додаткових інструментів, аж ніяк, немає. Price Action - це глибокий світ ціноутворення і спроб це використовувати. Price Action - це ціна, і тільки вона.

Ми створюємо картину за рахунок аналізу контексту, а не докладають інструментів. Все прикметник - лише елемент контролю і систематизації, лише кінцеві елементи аналізу, а не першорядні.

Патерни - не основа PA, о ні, це кінцева інстанція. Патерни - це реакція. Реакція - це трейдери, не більше. В цьому і мистецтво розпізнати хорошу реакцію від поганої. Тим самим - відрізнити хороший патерн від поганого. Price Action - це деталі, мінімуми, максимуми, їх розташування, аналіз барів, руху ціни - це все він, все в цьому маленькому словосполученні, які люди звикли сприймати неправильно, в цьому мінус Price Action.

Це розуміння приходить не відразу, а з часом, тобі його не пояснили толком - ти повинен відчути це (та прибуде з тобою сила, юний подавати). Price Action - це не алгоритмічна торгівля, а абстрактна; Фантазія, вміння відтворювати картину на основі побаченого - ось що таке "Price Action".

Тому потрібно звертати увагу не на те, де ціна прореагує, а ЯК вона це зробить, чи не є додаткові фактори, а чи є ознаки життя у вашій теорії всередині самої ціни - це дуже важливо. Шкода, що на це розуміння у мене пішло майже півтора року, півтора року на те, щоб зрозуміти з ЧИМ я маю справу, лише традиційне уявлення, а не його використання.

(C) Давид Стрільців