Завантаження та склейка історичних даних для ф'ючерсів в tSLab

Всім привіт! Сьогодні хочу представити вам пост про склеюванні історичних даних для TSLab'а.

Як ви вже напевно знаєте, я беру котирування з сайту брокера "ФІНАМ" і в основному завантажую хвилинки. Т. к. При завантаженні великих інтервалів кількість хвилинок дуже велике, то доводиться завантажувати файли по одному році за раз. Для того, щоб в ТСЛабе був суцільний потік котирувань без перерви, отримані файли потрібно склеїти.

Робиться все просто: відкривається один файл і туди копіюються дані з інших файлів. При цьому пропускаєте перший рядок з найменуванням параметрів і вставляєте дані в кінець файлу. Приклад на скрішоте знизу:

Перевіряємо результат

Тут є наступний нюанс: як відомо ф'ючерс активно торгується лише 3 останні місяці свого життя, тому кожні 3 місяці потрібно склеювати котирування для безперервності потоку даних.

"ФІНАМ" же склеює їх самостійно, але робить це заздалегідь (зазвичай в 10-тих числах перед експірації). В результаті того, що різні ф'ючерси торгуються на різних рівнях при склейте з'являється геп:

За фактом при тестуванні ваш алгоритм може заробити на цьому Гепі, або навпаки - злити.

Але насправді, цього розриву на ринку не було. Тому для точності тестування прийнято виключати з тестування такі періоди.

На сьогодні все, задавайте питання в коментарях і підписуйтесь на оновлення. До речі є ще один спосіб завантаження котирувань, який розберу в наступний раз. Всього доброго!

P. S. Вчора опублікував замітку про помилку niapi, рекомендую ознайомитися!