Як торгувати за графіками

Відкати, свінг-розвороти, пробої, розвороти тренда - лише кілька проявів руху ціни. У даній статті буде розглянуто, як їх можна розпізнавати і використовувати в своїй торгівлі.

Ринкові тренди

Ринок рухають бики і ведмеді. Бики намагаються продавити ціни вище, а ведмеді - опустити нижче. Ціна має тенденцію продовжувати рух у напрямку, в якому вона рухалася. Ймовірно, саме тому більше 80% спроб торгівлі проти тренда приречені на невдачу.

Бичачий ринок

Малюнок 1

На малюнку 1 представлений явний бичачий тренд, хоча тренди не завжди бувають такі очевидні. Якщо ви сумніваєтеся щодо наявності тренда, шукайте пробою з торгового рейнджа. Як правило, коли відбувається пробій, подібний показаному в зеленій області, він передбачає сильний тренд. Пробої зазвичай є результатом позитивних економічних новин або виходу хорошої новини. Після сильного тренда ринок, як правило, слабшає і починає рухатися всередині каналу (жовта область). Іноді ціна буде рухатися в межах торговельного рейнджа, тобто між двома горизонтальними рівнями (блакитна область). Коли ви бачите на графіку канали або торгові Рейндж, розглядайте їх як результат боротьби биків і ведмедів.

Пам'ятайте, що ринки рухаються новинами. Все, що вам потрібно робити - це подивитися в економічному календарі майбутні новини і спостерігати, чи є якась кореляція між вихідними новинами і пробою на графіку. Якщо ви торгуєте з технічного аналізу, незалежно від використовуваного таймфрейма, завжди спочатку шукайте ринковий тренд. Ринок - це безперервний цикл, головною складовою якого є трендовий пробою. За цим звичайно треба трендовий канал з зростаючими вершинами і западинами для висхідного тренда або з понижающимися вершинами і западинами для низхідного. Потім все закінчується торговим рейнджем. Прорив в будь-якому напрямку з такого рейнджа означає початок нового циклу.

Коли після початкового пробою відбувається відкат, це означає, що трендовий пробою закінчився і почалася фаза каналу. За фазою каналу, як правило, слід торговий рейндж. У бичачому тренді лінія, що з'єднує вершини, є бичачої лінією і утворює основний бичачий канал. На малюнку 1 перша частина каналу має більший нахил, ніж друга. Це ознака того, що бики втрачають силу, тому можна очікувати швидкого закінчення каналу.

Ведмежий ринок

Малюнок 2

На ведмежому ринку (малюнок 2) ми при пробої побачимо сильний знижуються тренд, подібний до того, що показаний в червоній області. Він слабшає, коли ціна рухається в каналі (жовта область). Все закінчується торговим рейнджем (блакитна область). Коли ціна пробила цей рейндж в верхньому напрямку, почався новий висхідний цикл. Для ведмежого каналу характерні послідовно знижуються вершини і западини. У ведмежому тренді лінія, що з'єднує лоу ціни, є ведмежою лінією і утворює основний ведмежий канал.

Торгівля биків і ведмедів

Програмний трейдинг биків і ведмедів часто контролює ринок. Бики боротимуться за створення пробою вгору, а ведмеді - вниз. Рано чи пізно, одна зі сторін переможе, а інша - покриє позиції, і ціна вийде з діапазону. В наші дні високочастотний трейдинг створює 50-60% денного обсягу, безперервно скальпіруя невеликі прибутки. Він має мінімальний вплив на напрямок ринку. Інституціональних і хедж-фонди дають 30-35% обсягу, а роздрібні трейдери та інвестори - близько 10%.

Бари на свічковий графіку також представляють собою відмінний об'єкт для аналізу рухів биків і ведмедів. Бичача свічка має біле (зелене) тіло, а ведмежа - чорне (червоне). У трендового бару тіло велике, з маленькими хвостами. Бар з маленьким тілом і великими хвостами можна розглядати як торговий рейндж. Кожен хвіст складався з певного тренда, тобто кожен хвіст є невдалу спробу пробою.

Відкати

Невеликий зворотний хід ціни в тренді називається відкатом, який представляє собою паузу в тренді. В середньому, в більш ніж 80% випадків, після відкоту відновлюється попередній тренд. Такий невеликий зворотний хід ціни на більш дрібному таймфрейме є торговий рейндж, часто формує бичачий або ведмежий прапор або вимпел. Зверніть увагу, що більший відкат після трендового пробою, як правило, є початком фази каналу.

Малюнок 3

На малюнку 3 наведено приклад відкату на висхідному тренді. У точці 1 є підтверджений відкат. У точці 2 відкат пробивається і висхідний тренд поновлюється. У точці 3 відбувається ще один дійсний відкат, який міг би служити початком розвороту вниз. Відкати можуть мати різний вигляд, тому важко дати їм точне визначення. Тому кожен повинен для себе вибрати те визначення, яке він розуміє і усвідомлює як воно працює. Це може бути одиночна точка розвороту або щось складніше, наприклад, відсоток корекції від останнього рівня опору.

Малюнок 4

Зворотне вірно для ведмежого ринку. На малюнку 4 наведено приклад відкату на спадному тренді. У точці 1 є підтверджений відкат. У точці 2 відкат пробивається і спадний тренд поновлюється. У точці 3 відбувається ще один дійсний відкат, який міг би служити початком розвороту вгору.

Використання відкатів

Якщо, з якоїсь причини, ви вийшли з угоди або пропустили відмінну точку входу, ви маєте можливість увійти в триваючий тренд, при цьому не намагаючись "застрибнути в потяг". Це можна зробити купивши (на висхідному тренді) або продавши (на низхідному), коли з'являється сигнал розвороту після відкоту.

Ось цікава інформація про відкати: Те, що на графіку може здаватися відкотом, на графіку меншого таймфрейма буде являти собою торговий рейндж. У сильному висхідному або низхідному тренді рух часто поновлюється після єдиного відкату (малюнок 5).

Малюнок 5

У більш слабкому тренді, можливо, буде потрібно дочекатися подвійного (рисунок 6) або навіть потрійного відкату (малюнок 7). Потрійні відкати (точка 3) зазвичай формують невеликий плоский торговий рейндж, а після відкоту попередній тренд поновлюється в більш ніж 90% випадків.

Малюнок 6

Малюнок 7

На малюнку 6 показаний подвійний відкат, який формує хвилю корекції 123 на висхідному тренді. Бичачий тренд відновлюється після другого відкату. На малюнку 7 показаний одиночний відкат в точці 1 на спадному тренді, подвійний відкат в точці 2 і потрійний відкат в точці 3, що складається з одиночного і подвійного відкатів в невеликому торговому діапазоні. Після цього останнього пробою відновлюється попередній тренд вниз.

Торгівля відкатів є ефективною, тому що в бичачому тренді бики купують після відкоту, а ведмеді змушені купувати, щоб покрити свої шортовие позиції. Оскільки залишаються тільки покупці, ціна йде вгору. Аналогічно, в ведмежому тренді ведмеді продають після відкоту, а бики продають, щоб закрити свої лонговие позиції. Оскільки залишаються тільки продавці, ціна йде вниз.

Розвороти тренда

Хоча входити в позиції в напрямку поточного тренда часто є гарною ідеєю, іноді відкат перестає бути відкотом, і починається розворот цінового руху. Як розпізнати початок нового руху ціни?

Розворот цінового руху може початися тільки після свінгового або трендового руху. На висхідному тренді (рисунок 8) про майбутній розвороті свідчить нижча вершина (точка 2) або подвійна вершина, при якій ціна падає нижче лоу, що передує більш низькою вершині (в даному випадку, 3 нижче 1).

Малюнок 8

На низхідному тренді про розворот свідчить більш висока дно або подвійне дно (рисунок 9), при якому ціна піднімається вище хая, що передує більш високому дну (в даному випадку, 3 вище 1). Такий сигнал розвороту зазвичай збігається з розворотом рівня мінімуму ціни, заснованим на процентному зміну ціни або коефіцієнті волатильності. На малюнках 8 і 9 я коричневим кольором зображено зигзаг хай-лоу. 5-хвилинний графік індексу S & P 500 на малюнку 8 показує рух вгору, що є продовженням попереднього висхідного тренда. При цьому формується нижча вершина 2 після відкоту до точки 1, а потім ціна йде нижче (3), ніж відкат в точці 1. У той же час, коричневий зигзаг хай-лоу підтверджує розворот.

Малюнок 9

На 30-хвилинному графіку індексу S & P 500 на малюнку 9 ціна робить свінг-рух вниз, що є продовженням попереднього спадного тренда. Вона формує більш високий лоу і піднімається вище відкату в точці 1. Коричневий зигзаг хай-лоу підтверджує розворот вгору.

Малюнок 10

Ще один сигнал, по якому можна розпізнати початок свінг-руху, - це пробою плоского торгового діапазону (рисунок 10). Такий пробій може складатися з однієї або декількох більших розворотів свічок. На малюнку 11 показані три послідовні великі бичачі свічки, початківці розворот вгору (1). Останній цінової бар на цьому графіку є одиночну велику ведмежу свічку, яка, найімовірніше, стане початком розвороту вниз в точці 2.

Малюнок 11

Якщо ви хочете шукати більші розвороти тренда, найкраще переключитися на більш високий таймфрейм. Наприклад, якщо ви шукаєте зрозумілі вам угоди на 5-хвилинному графіку, то можете перейти на 60-хвилинний, щоб шукати більші трендові руху. На малюнку 12 ми бачимо годинний графік індексу S & P 500. Це явний висхідний тренд. Плоскі торгові діапазони, які ви бачите на годинному графіку, на 5-хвилинці будуть придатні для угод. Щоб знайти розвороти, можна застосувати ті ж правила, що і для більш дрібного таймфрейма.

Малюнок 12

Захисні стопові ордера

Незалежно від того, наскільки сильним здається тренд, завжди потрібно захищати свої позиції. Для цього необхідні захисні стопові ордера. Емоції завжди впливають на процес прийняття рішень. Якщо ви не ставите стопи, ваші втрати будуть більші. Але де ж встановлювати стоповий ордер? Якщо поставити його далі, шанси отримати прибуток збільшуються, але і ризик зростає. З іншого боку, якщо ви використовуєте занадто короткий стоп, він частіше буде вибиватися.

Найкраще встановлювати стопові ордера на рівнях підтримки або опору. Якщо ризик виходить занадто високим, можна регулювати розмір позиції відповідно до цього рівнем стопа. На малюнку 13 бичача угода почалася з бару, що пробиває спадний канал після відкоту в каналі. Вихідний стоп повинен бути нижче лоу початку висхідного руху. Після того, як ринок почав рух в вашу сторону, ви можете привести у відповідність початковий ризик з реальним, а потім підтягувати стоп за останній лоу. Але якщо ситуація змінюється, не потрібно чекати, поки спрацює стоп. У прикладі на малюнку 13, коли ціна досягає цільового рівня 261, 8% по Фібоначчі, саме час забрати прибуток.

Малюнок 13

Якби ринок йшов вниз з понижающимися вершинами і западинами, початковий стоп треба було б ставити вище початку спадного руху. Потім, у міру руху ціни вниз, потрібно перетягувати стоп за останній хай.

Якщо ви купуєте на бичачому розвороті на підставі лише руху ціни, то можете встановити стоп на кілька тиків нижче сигнального бару. І навпаки, при ведмежому розвороті, стоп потрібно було б ставити на кілька тиків вище сигнального бару. Якщо сигнальний бар великий, стоп можна поставити всередині нього. Намагайтеся не встановлювати короткі стопи на підставі лише руху ціни. А якщо хочете мати невеликий стоп, то ховайте його від ринку. Якщо ви цього не зробите, ваші стопи майже завжди будуть вибивати.

Ваше мислення і прибутковість торгівлі

Більшість трейдерів намагаються контролювати результати своєї торгівлі, але реальність така, що контролювати ринок ми не можемо. Навіть якщо ви виробили план торгівлі на ринку, найчастіше все піде не так, особливо, якщо ви не можете контролювати своє мислення в періоди невизначеності.

Ви здатні лише припустити, що може трапитися в угоді. Проблема з передбаченнями полягає в тому, що ми хочемо визначеності. Якщо ви володієте потрібними знаннями, інформацією і інструментарієм, ви можете повірити, що передбачити результат цілком можливо.

Навіть якщо ви все робите правильно, передбачення ніколи не зможе гарантувати результат. Ви повинні змиритися з існуванням ймовірності того, що навіть бездоганне виконання угод буде приводити до непередбачуваних результатів. Ось чому потрібно управляти невизначеністю в процесі торгівлі. Тобто, управляти виконанням угоди, а не результатом.