Як торгувати пробої на підвищеному обсязі

У даній статті розглядається, яку роль обсяг і пробійні моделі прайс-стрілялки грають в підтвердженні сигналів входу.

Як відомо багатьом трейдерам, два найбільш важливих технічних сигналу в торгівлі - це ціна і обсяг. Об'єднуючи пробійні моделі прайс-стрілялки зі специфічними сигналами підтвердження з боку обсягів, можна знаходити сильні входи при появі нового High.

Пробій на підвищеному обсязі можна спостерігати, коли при русі ціни вгору обсяг значно підвищується (тобто не менше ніж на 30% перевищує середній обсяг торгівлі). Це важливо, тому що сильний обсяг вказує на те, що закуповуються інституціональних, а це може сприяти знаходженню гарних входів. У даній статті ми розглянемо, як знаходити пробійні моделі на підвищеному обсязі при відкритті угод.

Серед професійних трейдерів Уолл-стріт існує приказка, що "трейдери голосують обсягом, а заробляють на русі ціни". Має сенс дочекатися підтвердження обсягами, перш ніж входити в угоду на пробій, тому що підвищений обсяг - як вітер під крилами, він може підтримати технічний рух ціни вгору, коли ви знаходитесь в угоді. Щоб здійснити операцію на пробій, мало просто купити на новому High.

Потрібно, щоб ціна продовжила рух вгору після того, як ви ввійдете в позицію. Наявність сильного обсягу - один з кращих способів цього досягти. Розглянемо кілька пробійної моделей з підвищенням обсягу, які можна шукати для виявлення хороших входів.

Пробої на підвищеному обсязі і чашки

Перша модель, яка заслуговує уваги, передбачає впевнене підвищення обсягу в районі правої частини бичачої чашки, при тестуванні попереднього рівня опору. Часто, поряд з різким рухом ціни вгору, можна помітити збільшення висоти барів обсягу. Такий зростаючий тренд індикатора обсягів повинен утворити трикутну фігуру, в якій найвищий бар знаходиться праворуч.

Ця модель проілюстрована на графіку Oceaneering International, Inc. (OII) на рис. 1, де пробою чашки підтверджується пробоєм на підвищеному обсязі 2 жовтня 2015 року. В рамках цієї трикутної пробійної фігури обсяг сильно зростав.

При пошуку таких моделей, хороша стратегія входу полягає у відкритті нової свінгова угоди приблизно на 0. 5 - 1 $ вище High дня, в якому сформувалася пробойная модель. Входити треба на наступний день (в даному випадку - вхід за ціною близько 44 $ 5 жовтня 2015).

Часто можна помітити такі пробійні моделі з підвищенням обсягу після того, як уже відбулося початкове рух. Гарна новина полягає в тому, що вхід вище нового High на наступний після формування моделі день є цілком хорошим, якщо зберігся висхідний тренд після першого дня пробою на обсязі, як видно на рис. 1. Простим критерієм підтвердження нового пробою може служити як подальше підвищення обсягу, так і ціни в наступні 15 днів. Якщо в наступні 15 днів вище знаходиться тільки ціна, то можна все-таки увійти в угоду, але обережно і меншим обсягом.

Мал. 1: Пробій чашки, підтверджений пробоєм на підвищеному обсязі

Обсяг сильно зростав в рамках трикутної пробійної фігури. В даному випадку, хороша стратегія входу полягає у відкритті на наступний день нової свінгова угоди на 0. 50 - 1 $ вище High пробійної моделі.

Якщо в наступні 15 днів, як ціна, так і обсяг збільшуються, то можна торгувати підвищеним розміром позиції. Це - ефективні рекомендації, що допомагають визначити розмір позиції. Висота об'ємних барів в порівнянні зі звичайними обсягами також наочно показує, чи потрібно відкривати позицію більшого або меншого розміру. Якщо поточний обсяг на даному графіку в ході підвищується тренда не змінюється, то позиція повинна бути невеликою.

Але якщо поточний (найостанніший) обсяг хоча б на 30% вище середнього (в ході підвищується тренда або інший пробійної моделі), то можна подумати про збільшення розміру позиції.

Продовження гепа з об'ємом

Найбільш часто підвищений обсяг спостерігається в дні, коли відбувається геп вгору або вниз. Приклад наведено на рис. 2 для акції EMC Corp. (EMC). Після подібних невеликих гепів величиною менше 1-2 пунктів, ціна часто продовжує рух в напрямку гепа протягом декількох днів. Коли ви бачите подібну модель на продовження гепа з підвищеним обсягом, доцільно шукати вхід протягом 2-3 днів після гепа.

Подібні моделі відносяться до основних стратегій торгівлі, оскільки продовження гепа з підвищеним обсягом відпрацьовується досить добре. У своїй початковій, а також другий і третій, угоді ви можете використовувати підтвердження обсягами, щоб додаватися в прибуткових позиціях. На рис. 2 видно, що 12 жовтня 2015 року, в правій частині графіка, також був день з підвищеним обсягом. Мало сенс входити на наступний день, вище High цього пробійної дня з об'ємом. Торгуючи продовження гепів з об'ємом, важливо знати, що найкраще це працює в ході чіткого, сильного, усталеного тренда. Аналогічно тому, як при відвідуванні окуліста ви намагаєтеся знайти найбільш чітко помітну сходинку, так і в торгівлі, важливо уникати рваних графіків, з різкими рухами вгору-вниз, навіть якщо там відбувається пробій на підвищеному обсязі. Краще віддавати перевагу графіками, на яких ціна демонструє сильний тренд у вузькому каналі, як в наших прикладах.

Мал. 2. Модель продовження гепа з об'ємом

Після подібних невеликих гепів величиною менше 1-2 пунктів, ціна часто продовжує рух в напрямку гепа протягом декількох днів. Торгуючи продовження гепів з об'ємом, важливо знати, що найкраще це працює в ході чіткого, сильного, усталеного тренда.

Пробій фігури "перевернуті голова і плечі"

Ще одна сильна модель для дейтрейдінга або свінгова торгівлі - відкриття угоди в лонг після пробою на підвищеному обсязі моделі "перевернуті голова і плечі". На графіку Weight Watchers International, Inc. (WTW) на рис. 3 можна побачити, наскільки добре працює дана модель. Багаторазовий ретест опору в районі 15 $ привів до пробиття з виходом на новий High, а обсяги зросли відразу ж після 9. 30 ранку.

Зверніть увагу, наскільки 20 жовтня 2015 року, під час пробиття фігури "перевернуті голова і плечі" в першу ж годину торгів, всі обсяги вище, ніж в попередній день. Цікаво відзначити, що на цьому графіку діапазон торгівлі попереднього дня (15 $ -11 $ = 4 $) був пройдений уже на початку дня, і ціна пройшла чотири пункти завдяки підвищеному обсягом покупок на відкритті. Коли ви відбираєте акції для торгівлі, краще за все звертати увагу на подібні графіки, де є обсяги і волатильність. Ось два технічних моменту, які потрібно мати на увазі при вході в лонг на пробитті "перевернутих голови і плечей":

  1. Найкраще, якщо лінія шиї має невеликий підвищується нахил (як на рис. 3);
  2. Найкраще, якщо глибина правого плеча менше 1 $ (як в даному прикладі).

Така модель стиснення - з пологими плечима - при пробої часто призводить до сильних рухів вгору. В даному прикладі ціна пройшла повних 3 пункту після пробою.

Що стосується вибору моменту входу, то подібні пробої вгору на що підвищується обсязі хороші тим, що вони настільки сильні, що вам не потрібно входити в самому початку і точно в якийсь момент часу вище лінії шиї. Такі руху часто проходять долар і навіть більше, перш ніж зроблять відкат, тому вони ідеально підходять як для внутрішньоденної, так і для свінгова торгівлі.

Мал. 3. Перевернуті голова і плечі

Підвищений обсяг підтверджує бичаче Пробійна рух вгору. Зверніть увагу, наскільки 20 жовтня 2015 року, під час пробиття фігури "перевернуті голова і плечі" в першу ж годину торгів, всі обсяги вище, ніж в попередній день.

Підвищений обсяг вище 50-периодной ковзної середньої

Для більш довгостроковій свінгова торгівлі можна використовувати свічки графік, який охоплює період 90 днів, з нанесеними 50/100/200-периодную простими легкими середніми, які так люблять інституційні трейдери.

Приклад пробою на підвищеному обсязі з використанням 50-периодной ковзної середньої показаний на графіку Best Buy Co. Inc. (BBY) на рис. 4. Вхід в лонг виконується на наступний день після того, як ціна на сильному обсязі піднімається вище 50-периодной ковзної середньої.

Така лінія, нанесена на денний графік, який охоплює 90 днів, є ключовим технічним індикатором, який, в поєднанні з обсягами, допомагає знаходити сильні пробої в напрямку підвищується тренда. Можна бачити, що ціна йшла вгору протягом трьох тижнів (з 33 $ до 39 $), перш ніж стався відкат. Початкову мета для виходу можна встановити на рівні 200-периодной простий ковзної середньої (на даному графіку - чорна лінія на рівні 36 $). В даному випадку, сильний рух продовжилося навіть після досягнення цієї мети.

Мал. 4. Підвищений обсяг і 50-периодная змінна середня

Високий обсяг підтверджує вхід при пробої 50-периодной ковзної середньої. Ціна йшла вгору протягом трьох тижнів (з 33 $ до 39 $), перш ніж стався відкат.

Модель з пробоєм 50-периодной ковзної середньої працює тому, що професійні трейдери використовують цю технічну лінію для прийняття рішень про входження в позицію.

Сильний обсяг покупок, який заходить після підйому ціни вище лінії, привертає додаткових покупців, створюючи моментум, який призводить до продовження пробійної руху протягом декількох днів.

Ваш план торгівлі пробоїв

Не забувайте про попит та пропозицію. Коли обсяг високий, а в ціні триває підвищується тренд, це говорить про те, що на якомусь рівні немає достатньої пропозиції, тому ціна зростає. Коли обидва - ціна і обсяг - продовжують зростати в ході підвищується тренда, Пробійна рух триває. Якщо ви бачите, що обсяг падає, а ціна консолідується в бічний рух або теж починає падати, саме час підтягнути стоп або взагалі вийти з позиції.

Потрібно враховувати кілька моментів: Використовуйте обсяг в якості орієнтира - не входьте в угоду, поки на графіку не з'явиться сильний обсяг (не менше ніж на 30% вище, ніж звичайно). Рух після пробою на підвищеному обсязі зазвичай триває довше, ніж після пробою на звичайному обсязі. Виймайте вигоду з цього факту, розробивши план нарощування прибутковою позиції, коли ціна йде в вашу сторону (при свінгова торгівлі можна, наприклад, додаватися через кожні два пункти). Торгуйте вибірково - тільки найсильніші акції зі сталим трендом вгору. Для свінгова торгівлі, тривалість попереднього трендового руху повинна бути не менше 3-5 днів, з формуванням послідовно підвищуються High.

При відкритті угод, чітко помічайте співвідношення між рухом ціни і обсягом. Переглядаючи графіки, намагайтеся помічати аналогічні пробої на підвищеному обсязі, щоб навчитися знаходити хороші точки входу.