Як оцінювати показники торговельної системи на прикладі торгового робота?

Вітаю шановні читачі. Якщо ви вже читали звіт цього тижня - то знаєте, що алгоритм робота почав давати збої, а найближчим часом я хочу запустити в роботу додатково як мінімум 2-х торгових роботів. Однією з причин цього рішення є безсумнівний успіх в роботі Параболіка. Другий і мабуть навіть більш важливою - моє бажання деверсіфіціровать вкладені кошти для зниження рівня ризику.

Половину сьогоднішнього дня я витратив на аналіз тих роботів, які є в моєму розпорядженні. Так як по тестах вони всі були прибутковими, я прогнав їх на відрізку з 11. 11. 2015 (точка запуску Параболіка). Результат вийшов змішаний, деякі за цей період заробляли, інші зливали.

Основна моя думка була приблизно такою: мій поточний робот - це трендовий варіант алгоритму на індикаторі ParabolicSAR (в ньому є фільтр по ковзної середньої). На додаток до нього потрібен алгоритм, який буде або контртрендовим, або універсальним. Для нього не потрібні довгі тривалі односпрямовані руху, а отже теоретично він буде компенсувати просідання Параболіка. Під час сильних безвідкатних рухів навпаки - Параболик буде компенсувати його.

На цю роль у мене є як мінімум 4 претендента: робот на МА, невеликий скальпер (з короткими Тейку), робот на свічковий формації, і один з сімейства MACD.У кожного з них як мінімум по 3-5 варіантів. Коли у тебе є такий вибір, досить складно визначити, якого з них краще пустити в роботу.

Тому сьогодні я вирішив написати статтю про те, як вибирати ту чи іншу версію алгоритму, на які показники системи більше орієнтуватися, які з них найбільш важливі.

Почну з риторичного запитання: маючи дві системи, одна з яких більше заробляє, а друга менше зливає - яку з них ви віддасте перевагу?

Практика показує, що при інших рівних умовах, краще буде працювати та, у якої нижче просадка. Плюс вона легше в "психологічному сенсі", а в більшості випадків така система буде краще заробляти на довгій дистанції. Цю точку зору побічно доводять і мої власні тести на історії.

Серед тих моїх алгоритмів, які подавали великі надії є ряд роботів, які на 2015 року за перші 9 місяців показували чудові результати. Приріст депозиту становив понад 200% річних при ризику менше 10%. Як показала новітня історія (з листопада 2015 по січень 2016), майже всі з них на сьогоднішню дату знаходяться в глибокій просідання до -55% (один з прикладів на скріншоті вище).

На цій тривожній ноті пропоную перейти безпосередньо до показників систем, і почну з такого цікавого показника як:

  • "Загальний MFE"

Це своєрідний маркер, який показує максимальний обсяг незафіксованою прибутку. Т. е. Величину прибутку, яку пройшла ціна в вашу сторону, після чого равернулась і цей прибуток залишилася незафіксованою.

  • "Загальний MAE"

Цей показник схожий на MFE, але є максимальний незафіксований збиток. Тобто, той збиток який ми пересиділи.На жаль в версії лабораторії 1. 2 не можна вивести це параметр в таблицю тесту безпосередньо, але його можна побачити в списку угод. Для зручності всю таблицю можна експортувати в Ексель і вже там підсумувати цей стовпець.

  • "Середній П У"

Тут все просто: показник описує середню прибуток або середній збиток за угоду. Вираховується як середнє арифметичне між загальною кількістю усіх угод і загальним результатом за весь час. По суті відображає "прибутковість" алгоритму

  • "Середній прибуток"

Описує середнє значення прибутковою угоди. Вважається також як і всі попередні, але в статистиці беруть участь тільки прибуткові угоди (середнє арифметичне між кол-вом прибуткових операцій і загальним прибутком, яку принесли ці угоди)

  • "Середній збиток"

Розраховується аналогічно "Середньої прибутку". Дуже важливо щоб середній збиток був багато менше середнього прибутку. Цей показник впливає на "стійкість" системи при зміні ринку.

Поки писав - зрозумів, що пост виходить занадто великим, тому вирішив розбити його на 2 частини.

На сьогодні це все, в наступній частині статті я розповім про найцікавіше - показниках "Максимальна просадка", "Профіт фактор", "Фактор відновлення", "Коефіцієнт виграшу". Підписуйтесь на оновлення, щоб нічого не пропустити і до зустрічі в найближчій статті!