Графічний аналіз на forex - що це?

Як відомо, близько 90% інформації про навколишній світ ми отримуємо за допомогою зору. При цьому величезна робота по виправленню помилок різних рівнів сприйняття проробляється на підсвідомому рівні, і усвідомлюємо ми вже оброблений масив даних. У деяких випадках це може призводити до спотворення істинної картини дійсності. Тому тренування сприйняття вкрай важлива, якщо рішення задачі залежить від висновків, зроблених на основі отриманих візуальних образів.

На ринку Форекс існує таке поняття як Графічний Аналіз. Графічний аналіз - це інтерпретація інформації на графіку у вигляді графічних формацій і виявлення в них повторюються патернів, з метою отримання прибутку.

Опускаючись до аналізу ринків, потрібно розуміти, що на противагу чисто технічного підходу графічний аналіз не дає нам закінченого відповіді на питання як і що робити. В першу чергу це пов`язано з наявністю більш складних теоретичних моделей, в деяких випадках недосконалих і володіють певними неточностями. З цієї причини автоматизація знаходження графічних патернів є набагато більш об`ємну задачу і створює ту саму тонку межу між технічним і графічним аналізом.

Тому в роботі важливо використовувати правильні інструменти. Само по собі, використання зовнішніх інструментів сприяє об`єктивному сприйняттю і позбавляє від більшості помилкових первинних висновків, зроблених на основі емоцій. Таким чином, коли справа стосується графічного аналізу, ніколи не можна на повну покладатися на власне сприйняття і потрібно завжди підтверджувати свої рішення додатковими вимірами.

Як працює графічний аналіз

Як і в разі будь-якого іншого технічного інструменту, перед графічним аналізом стоїть завдання знаходження закономірностей на історії. Найпростіший приклад - торговий рівень. Якщо ми прокреслити горизонтальну лінію в місцях найбільшого скупчення ціни, то побачимо характерні руху біля нашого рівня, як ніби ціна "тестує" його, не маючи сили пробити рівень і піти далі.

Гуртками на графіку відзначені відбої від рівня. Відзначивши такі моменти, ми можемо припустити, що і в майбутньому ціна також буде відбиватися від рівня. Тобто ми знайшли закономірність. Природно, сліпо торгувати таким способом не можна, так як ми не знаємо коли ціна дійсно відіб`ється від рівня, а коли проб`є його. Але ми цілком можемо використовувати його, як частину об`єктивного погляду на ринок.

Те ж саме стосується будь-яких інших фігур графічного аналізу. Ми знаходимо фігуру і перевіряємо, як на історії ринок на неї реагував, яка за нею слідувала тенденція. Наприклад, прийнято вважати, що фігура "Голова і Плечі" говорить про розворот тренда. Тому, коли ми знаходимо таку фігуру на графіку, ми припускаємо, що ціна розвернеться і піде в зворотному напрямку.

Різновидів фігур, як і способів їх визначення, маса. Деякі вважають за краще простіші графічні патерни і свічкові моделі. Деякі використовують коефіцієнт золотий пропорції, будуючи так звані гармонійні патерни, визначаючи точки розвороту за допомогою ліній Фібоначчі. Принцип же однаковий у всіх випадках.

З усього цього можна зробити висновок, що графічний аналіз не є точним інструментом і здебільшого зав`язаний на суб`єктивному сприйнятті окремого трейдера. Почасти це так, і навіть існують розробки, які намагаються підтвердити або спростувати це твердження.

Одна з таких розробок - індикатор Дежавю, який будує прогноз, аналізуючи ділянки історії в минулому. За відправну точку береться ділянку між двома вертикальними лініями (червоні штрихові лінії на графіку). За допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона (КК Пірсона) індикатор знаходить схожі ділянки на історії і при наявності високої кореляції робить відповідний прогноз майбутнього руху.

На цьому прикладі наочно показано, як кількість і якість вхідних даних може впливати на підсумковий прогноз. Варто трохи зрушити вікно, як прогноз змінюється кардинально. Тому показово було б аналізувати якість окремих фігур, що є темою окремого дослідження.

базові фігури

Розглянемо існуючі фігури і способи їх визначення. Головні графічні скелети - це трикутник і канал.

  • трикутник

Існує два основних види трикутників: розширюється і сходиться. Розширюється трикутник є характерне хвилеве рух, кожне наступне коліно якого більше попереднього.

Сходиться трикутник, навпаки, утворюється при поступовому зближенні рівнів підтримки і опору.

Момент входу в угоду - пробиття кордонів, утворених графічної фігурою.

Далі, такий трикутник можна розділити на висхідний і спадний. У першому випадку, ми маємо справу з горизонтальним рівнем опору і підвищується рівнем підтримки. Входити в угоду варто при пробитті рівня опору. У другому, навпаки, маємо статичний рівень підтримки і спадний рівень опору. Відповідно, входити в угоду потрібно при пробитті рівня підтримки.

Сюди ж можна віднести фігури "Висхідний клин" і "Спадний клин". Виглядає це приблизно так.

В даному випадку, ми маємо справу з сонаправленнимі зближуються лініями підтримки і опору, вони формують подобу трикутника з дуже гострим кутом.

  • Канал

Канал є горизонтальне рух ціни між двома паралельними лініями. Горизонтальний цінової канал також називають "флет". Тобто, якщо ціна рухається в горизонтальному каналі, можна сказати, що на ринку флет.

Похилий канал уже може свідчити про трендовом русі. При цьому, чим більше кут нахилу, тим сильніше рух.

Більш конкретний приклад - патерн подвійна вершина або подвійне дно. Як випливає з назви, подвійна вершина - це канал, сформований двома послідовними вершинами і одним мінімумом. Подвійне дно - це канал, сформований двома послідовними мінімумами і одним максимумом.

Кількість послідовних максимумів і мінімумів не обов`язково має відповідати двом. Їх цілком може бути три або більше. В такому випадку, ми будемо мати справу з потрійною вершиною або потрійним дном.

Так як це розворотні фігури, їх наслідок - розворот тренда. Входити потрібно на пробитті нижнього рівня в разі подвійної вершини і верхнього рівня в разі подвійного дна.

висновок

Незважаючи на десятиліття досліджень професійних трейдерів, тема графічного аналізу досі до кінця не досліджена. Існуючі фігури хоч і часто зустрічаються на ринку, але вони не мають єдиних правил побудови, а значить в аналізі в будь-якому випадку присутній деякий суб`єктивізм.

Формалізація чітких правил і потім перевірка патернів на практиці - це те, з чого дійсно варто починати власне дослідження.

З повагою, Олексій Вергунов

TradeLikeaPro.ru