Фільтр 5 свічок - простий спосіб поліпшити ваші входи

Фільтр для форекс стратегій 5 свічок

Доброго часу доби, шановні Forex трейдери! Ви часто питаєте поділитися фільтрами для різних індикаторів і ТЗ. І сьогодні я хотів би розповісти про один дуже простому, але ефективний метод, який допоможе відсіяти частину помилкових входів у вашій торговій системі. Йтиметься про фільтр «п`яти свічок» і застосувати його можна майже до будь-якої форекс стратегії.

Отже, що ж це за фільтр?

Справа в тому, що у ринку є пам`ять. І сигнал, який з`явився тільки що, має набагато більшу силу, ніж сигнал, який був десь там давно.

Чому? Тому що постійно щось відбувається, надходить нова інформація, з`являється багато нових технічних сигналів з різних індикаторів. Виходять якісь новини, змінюються торгові сесії, торгові дні.

І те, що було певну кількість свічок тому, стає вже малоістотним. І це приблизна кількість свічок дорівнює п`яти.

Давайте розглянемо приклад:

1000

Припустимо ви визначили для себе, що на графіку поточний тренд вниз і варто продавати, коли буде відбуватися корекція:

1001

Вона відбувається і з`являється пінбар:

тисячі дві

Ви вирішуєте увійти на ньому в угоду. Отже, ви увійшли з цього пінбару на продаж. Що відбувається далі? Ми чекаємо приблизно 5 свічок:

1003

І бачимо, що по закінченні 5 свічок нічого не сталося. Ринок майже не зрушив. Свічки зовсім маленькі. Якихось суттєвих вливань в ринок або рухів не було.

Так як нічого не відбувається протягом 5 свічок, то ми вважаємо, що ринок цей сигнал або забув, або проігнорував, або вирішив, що він малозначущий. Можливо були якісь інші сигнали, або в даний момент не вистачило «палива» для руху вниз.

Ми вважаємо, що ринок цей сигнал забув і через 5 свічок виходимо з угоди:

1004

В даному прикладі, як ви можете бачити далі, це врятувало б від стоп лосс. І можливо, ми б вийшли з копійчаною прибутком, нічого не втративши.

Насправді фільтр дуже логічний. Якщо ми увійшли в угоду по сигналу нашої торгової системи і протягом 5 свічок нічого не відбувається, то ми просто виходимо без втрат.

Головне, не плутати це з моментом, коли ринок йде проти вас в іншу сторону. Скажімо, ви увійшли десь тут в продажу:

1005

І ринок пішов проти вас. Тут правило п`яти свічок не спрацює.

Воно засноване на тому, що ринок практично не рухається з місця. Тобто він ігнорує наш сигнал. Звісно ж, не завжди це вірно. Може статися рух в сторону нашого сигналу і після 5 свічок. Природно, таке трапляється і з цим нічого не поробиш. Іноді буває, що ринок забув про нас, але якісь інші фактори впливають на нього. Але в цілому, правило п`яти свічок допомагає відсіяти частину збиткових угод. Тому я рекомендую вам застосовувати його в торгівлі.

Отже, ви входите за сигналом вашої стратегії. І якщо протягом п`яти свічок ринок стоїть на місці, то краще вийти з позиції з наявної прибутком або збитком:

1006

Як правило це допомагає утриматися від великого збитку.

На яких таймфреймах можна застосовувати це правило?

Його можна застосовувати на всіх таймфреймах, починаючи від М15 і вище. На М1 і М5 не варто, тому що на них будь-якої логіки в свічкових формаціях немає. Тому можна застосовувати це правило на М15 і вище. Розглянемо ще один приклад.

На цей раз по стратегії закриття ГЕПів на таймфрейме Н4 (тобто одна свічка становить 4 години).

Отже, ринок відкрився в понеділок з гепом:

1 007

Ми вирішуємо зіграти на стратегії, яка називається «закриття гепа».

Як ми знаємо в 70% випадків Гепи закриваються. Тобто, якщо ГЕП був вниз, як в даному випадку, то ціна піде вгору, до ціни закриття п`ятниці:

1008

Припустимо, ви увійшли десь тут на покупки в очікуванні того, що ГЕП закриється:

1009

І після сигнальної свічки, відраховуючи 5 свічок ми бачимо, що ринок стоїть на місці. Нічого не відбувається і руху знаходяться в межах 10 пунктів. Для Н4 це дуже мало:

1010

І ви з угоди виходьте, так як в ринку немає ніякої сили. Він ігнорує ГЕП і ніякого сенсу тримати угоду немає.

І як ми бачимо значно пізніше ГЕП так і не був закритий, і ціна впала ще нижче:

1011

В результаті ви б отримали стоп лосс і збиток. Тому правило 5 свічок вас в даному випадку вберегло.

Ще раз повторюю, що ми виходимо з угоди не тоді, коли ціна йде проти нас, а коли ринок протягом 5 свічок стоїть на місці. Тобто коли ринок «мертвий», горизонтальний і в ньому немає ніяких сильних і помітних рухів.

Якщо переглядати графік в минулому, то можна помітити, що таких моментів не так вже й багато. Тому не думайте, що правило 5 свічок - це щось чарівне. Воно працює за певних умов, - коли на графіку присутній горизонтальне рух. Розглянемо ще один приклад.

У нас утворився патерн поглинання, і, припустимо, ви купили на закритті свічки:

1012

Що ми спостерігаємо далі? Ми спостерігаємо горизонтальний ринок, але тут варто враховувати, що було відкриття ринку в понеділок і можна розглянути, що ціна ходила в діапазоні 25 пунктів. І хоч ринок сильно не зрушив протягом 5 свічок, але «суєта» була:

1013

З такими моментами варто бути обережними. Ми шукаємо саме горизонтальний ринок протягом 5 свічок після сигналу, на якому мало чого відбувається.

Якби в даному прикладі не було цієї свічки:

1014

То тоді ми могли б судити про горизонтальному ринку. Але вона все зіпсувала.

Тому стежимо, щоб ринок був горизонтальним і були відсутні такі рухи. Тому що ринок може залишатися на місці, до того ж, що кожна свічка буде діапазоном пунктів 50. І вони будуть стрибати зигзагом. Таке нам не підходить.

І останній приклад. Припустимо, що ваша індикаторна система показала, що потрібно продавати:

1015

Ви увійшли в продаж і чекаєте 5 свічок:

1016

Ринок стоїть на місці, і ми відповідно виходимо з угоди. В даному випадку це врятувало б від стоп-лосс.

Думаю, тепер вам зрозумілий сенс правила 5 свічок. Все дуже просто. Якщо після сигналу вашої стратегії ринок стоїть на місці протягом 5 свічок, ринок горизонтальний, сигнал ніяк відпрацьовується, то швидше за все імпульс був забутий, або проігнорований і, як правило, краще в цей момент вийти з угоди з невеликим збитком або прибутком.

Це в цілому поліпшить статистику вашої стратегії. Але природно варто все протестувати саме з вашої стратегією. Як воно буде працювати саме для вас. На цьому все. Спасибі за прочитання статті.

З повагою, Власов Павло

TradeLikeaPro.ru