Оцінка показників ефективності торгової системи: профіт фактор і коефіцієнт відновлення

Вітаю шановні передплатники та гості блогу. Пару днів назад я опублікував статтю про оцінку показників торговельних систем, в якій ми розібрали першу частину параметрів. Ця замітка є за своєю суттю другий в серії і мова сьогодні піде про такі показники як: "Профіт фактор", "Фактор відновлення" і "Коефіцієнт виграшу". Почнемо по порядку.

Профіт фактор

ПФ ( profit factor ) - це показник, який відображає прибутковість вашої торгової системи, а так само в якійсь мірі (опосередковано) дозволяє судити про її стабільності, через інтерпретацію переваги прибутку над збитками. Математично розрахунок являє собою відношення суми всіх прибуткових угод до всіх збитковим. Чим вище це число, тим краще.

Фактор відновлення

Цей показник являє собою відношення абсолютної прибутку до максимальної просідання. З його допомогою можна судити про швидкість виходу системи з просадки, чим він вищий - тим швидше система здатна вийти з збитку.

Я вважаю цей параметр одним з ключових, за яким можна судити про надійність всієї системи і обов'язково приймаю її до уваги.Існує думка, що системи мають показник нижче 4 - становлять підвищену небезпеку.

Коефіцієнт виграшу

Є значенням, що показує відношення середньої прибутковою угоди до середньої збитковою - відображає у скільки разів середня прибуток більше середнього збитку. Особливо важливий показник для систем, які мають дуже низький відсоток позитивних угод. В основному носить "психологічний" характер, оскільки не кожен трейдер може витримати велику серію збиткових угод.

На закінчення

Це все показники, про які я хотів розповісти вам сьогодні, тому підведу невеликий підсумок.

Напевно ви вже зрозуміли, що оцінювати торгову систему тільки по одному з представлених критеріїв - нерозумно. До уваги слід брати кожен з них.

Зазвичай питання про вибір "головного" з них постає особливо гостро при виборі з версій системи, які ви отримали в результаті оптимізації. Яку краще вибрати: більш прибуткову або може менше ризикову (з меншою максимальною осіданням)? На жаль, єдино вірної відповіді тут немає і бути не може. В результаті кожен сам виробляє свої власні правила, на підставі яких буде приймати рішення.

Від себе хочу додати, що зазвичай, система максимально наближена до медіані має дуже високий "Фактор відновлення", а значить від неї можна очікувати і більш стабільної роботи.

На сьогодні це все, що я для вас підготував. Не забудьте підписатися на оновлення блогу - попереду ще дуже багато цікавих статей. До встерчи!

P. S. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як створювати такі системи в TSLab, а так само пройти весь шлях до запуску свого першого робота на Московській біржі - рекомендую пройти навчання ось тут.