Управління капіталом

Існує величезна кількість методик управління капіталом при торгівлі на Forex. Від найдурнішого «подвоюємо лот поки не відігратися» до хитромудрих теорій на основі біноміального розподілу.

Особисто я використовую досить простий спосіб, про який і збираюся розповісти.

Щоб виключити непорозуміння, відразу згадаю, що всі розрахунки в тексті ведуться в старих пунктах.

Отже, ось алгоритм дій для мого методу мані-менеджменту:

1. Визначаємося якою стратегією або радником будемо торгувати.

2. Проводимо тест на історії.

  • Якщо це радник, проганяє в тестері стратегій з лотом 0.1. Якщо ви хочете торгувати відразу декількома експертами, совеместіте результати в програмі Report Manager. Що нас цікавить в звіті по тестуванню з постійним лотом 0.1, це рівень Максимальної просадки в доларах. Оскільки при лоті 0.1 1Пункт ≈ 1 $, то наш рівень осідання в $ при лоті 0.1 буде приблизно дорівнює рівню просадки в пунктах.
  • Якщо це стратегія для ручної торгівлі, проводите «паперові» угоди на графіках за минулі періоди або скористайтеся спеціальними програмаммі для тестів стратегій, наприклад SimpleForexTester. Тестувати потрібно, як і в разі радників з постійним лотом 0.1. Нас знову ж цікавить рівень Максимальної просадки.

3. Знаючи рівень максимальної осідання в пунктах для стратегії на історії, ми зможемо розрахувати наш рівень ризику. Але спершу, отриману цифру просадки в пунктах варто збільшити відсотків на 20, - на випадок похибки в розрахунках, форс-мажору і т.д. Це форекс, тут ніколи немає 100% впевненості…

4. Далі визначте який мінімально допустимий розмір торговельного лота на вашому рахунку і скільки коштує 1 пункт руху ціни при торгівлі цим самим мінімальним лотом.

Припустимо у вас мікро -Рахунок з хв. лотом 0.01 і 1 пункт ≈ 0,1 $.

Також припустимо, що раніше, при тесті на історії, ви вирахували просідання по вашій системі і вона не перевищує 80 пунктов.Ви додали ще 20 пунктів на непередбачений випадок і отримали можливий рівень осідання в 100 пунктів.

5. Тепер вирішите, яку частину від депозиту ви готові втратити при осіданні. Частина від депозиту в процентах. Припустимо для вас комфортний рівень просадки 30% від депозиту, і більше ви втратити не бажаєте. Ок.

6. Ну і нарешті переходимо до заключного етапу.

Ми знаємо, що просадка по стратегії дорівнює 100 пунктів, мін.лот на нашому рахунку 0.01, 1 пункт ≈ 0,1 $ за торгівлю хв. лотом, і ми згодні на просідання в 30% від депозиту.

Спочатку вираховуємо мінімальний рівень необхідного депозиту.

100 пунктів (наша максимальна просадка) при лоті 0.01 коштуватимуть 10 $.

Наш комфортний рівень втрат 30%. Якщо просадка при хв. лоті складе 10 $, то ми беремо 10 $ як 30% і вираховуємо 100%

10 $ = 30%

100% = 33,3 $, що можна округлити до 35 $.

Отже, 35 $ - це мінімльний депозит для торгівлі цією стратегією на нашому типі рахунку при хв. лоті 0.01.

«А якщо я хочу внести набагато більший депозит?», - запитаєте ви. Без проблем. Ми будемо використовувати 0.01 лота на кожні 35 $ депо. Або 0.1 лота на кожні 350 $ балансу для більших сум.

«Як бути, якщо при торгівлі баланс збільшується / зменшується?»

Та так само. Ми торгуємо 0.01 лота на кожні 35 $ на рахунку. Припустимо, наш баланс був 70 $, ми торгували лотом 0.02 (70: 35 = 2), отримали прибуток і баланс рахунку став 110 $. 110: 35 = 3 (округляємо до цілих в меншу сторону). Значить тепер з балансом 110 $ ми будемо ставити лот 0.03. Якщо раптом наш рахунок зменшиться до 100 доларів, то ми знову поставимо лот 0.02.

Це дуже важливо.

Ніколи не збільшуйте лот, якщо ваш рахунок зменшується!

Такими нехитрими розрахунками ми визначили який будемо ставити торговий лот, як будемо його збільшувати і зменшувати.

Просто підставте свої числа замість зазначених в якості прикладу.