Навіщо hFT-трейдери скуповують старі вишки

Anonim

Деякі з існуючих маршрутів "мікрохвильових" (6-11 ГГц) мереж бездротового зв'язку між Чикаго і Нью-Джерсі (NYSE), з презентації McKay Brothers/Quincy Data Trading Show 2014 З 2010 по 2012 роки дослідники біржової активності помітили дивне зменшення пінгу між Чикаго і Нью-Йорком на 3 мілісекунди. Спочатку вони приписали це введення в дію нових оптоволоконних кабелів з поліпшеними характеристиками, але потім звернули увагу на нову технологію мікрохвильових мереж в діапазоні 6-11 ГГц, які активно ліцензувалися в 2011 і 2012 роках. Вивчивши проблему, автори роботи довели, що по лінії прямої видимості в мікрохвильовому діапазоні можна передавати інформацію швидше, ніж по оптоволокну! Не секрет, що для високочастотного (HFT) трейдингу важлива кожна мілісекунда, особливо в області арбітражу між сусідніми біржами Чикаго і Нью-Джерсі (там знаходиться NYSE). Дізнавшись про зміну ціни в Чикаго, HFT-бот в Нью-Джерсі може швиденько виконати заявки за реальною ціною, яку боти конкурентів дізнаються через вічність тільки через мілісекунди. Щоб поліпшити на кілька мілісекунд пінг між біржами Лондона і Нью-Йорка, наприклад, фінансові корпорації готові витратити сотні мільйонів доларів на прокладку нових трансатлантичних кабелів неподалік від існуючих, але з більш оптимальним маршрутом. Коли ж мова йде про земні каналах зв'язку, то з'ясувалося, що більш ефективно передавати дані по повітрю між станціями, які перебувають в прямої видимості. Далі..