Вітаю вас, читачі мого блогу і нові гості! Як ви думаєте, чи можна абсолютно законним чином грати в казино, якщо азартні ігри під забороною? Виявляється, можна! Для цього потрібно застосувати в біржовій торгівлі таку стратегію управління капіталом, якою користуються багато любителів рулетки. Сьогодні ми коротко розглянемо, що таке мартінгейл.
У чому суть?
Походження назви "мартінгейл" точно не відомо і на цей рахунок існують різні версії, але всі вони пов'язані з історією азартних ігор: рулетка, покер і т. Д. Таким чином, це не торговельна система, а стратегія управління капіталом. Полягає вона в тому, що при отриманні збитку наступна угода відбувається сумою, що перевищує збиток в певне число разів (зазвичай в 2).
Як правило, при равновероятном результаті операції довга серія з програшів буває вкрай рідко, хоча повністю виключати цього не можна.
Якщо в першу угоду ризикнути 1% від усієї суми, то в разі збитку нічого страшного не станеться, так само як і в разі другого і третього програшу поспіль. Але вже 5 безперервних програшів виявляться чутливими: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31%. Якщо ж збитковою виявиться і наступна угода, то втрата складе більше половини всього капіталу, що унеможливить подальше подвоєння ставки.
Значить, первинна ставка повинна бути настільки мала, що навіть при багаторазовому подвоєнні ризику втрати не зможуть стати фатальними для капіталу.Тому часто застосовують коефіцієнт множення не 2, а наприклад, 1, 5. Якщо розташовувати нескінченно великим капіталом, а ймовірності виграшу і програшу рівні, то серед можливих комбінацій виграшів і програшів з 10 угод існує 1/1024 частка ймовірності, що всі 10 угод виявляться збитковими.
В цьому випадку буде втрачено виграш від всіх попередніх тисячі двадцять три різних серій. При нескінченному числі угод капітал буде якийсь час рости, але потім знову повертатися на первинний рівень. Зазвичай після кількох невдалих угод перша прибуткова дозволяє перекрити попередній збиток і вийти в загальний прибуток, але в будь-якому випадку рекомендується періодично виводити частину прибутку.
Тонкощі застосування в торгівлі
Якщо застосовувати стратегію Мартінгейла на форекс, не вникаючи в ринок, а керуючись принципом вірогідності, то ситуації, коли можна втратити весь депозит, можуть виникнути раптово, адже відомі випадки, коли ринок за короткий час пробігав більше тисячі пунктів (наприклад, після оголошення результатів референдуму про вихід Британії з ЄС).
Тому на практиці принцип Мартінгейла є доповненням до певної торгової системі, що відкриває угоди не через певні цінові інтервали, а за спеціальними сигналами, які дають більш високу ймовірність отримання прибутку.
Проте, теханализ може і не спрацювати. Простіше контролювати ризик не багаторазово усредняя позиції, а встановивши фіксований stop-loss, після спрацювання якого відкривати нову угоду в ту ж сторону, але вже зі збільшеним лотом. Справа в тому, що деякі брокерські компанії при неспокійному ринку можуть змінювати маржинальні вимоги і примусово закривати угоди, "ламаючи" торгову стратегію.
На ставках, таких як спортивні події, ситуація ускладнюється необхідністю виплачувати комісію букмекерській конторі. З цієї причини доводиться серед усього розмаїття подій вибирати ті, де співвідношення ризику і потенційного виграшу найбільш вигідно.
Схожа ситуація і в бінарних опціонах, де так само з кожної угоди брокерська компанія має комісію. Щоб, наприклад, подвоювати ставку, після програшу потрібно купувати опціон нічого на подвоєну суму, а на суму з коефіцієнтом множення більш 2. Це посилює вимоги до величини капіталу.
У чому секрет популярності системи?
Так чому ж стратегія Мартінгейла так популярна в валютному ринку? Причина цього криється в невизначеності результату.
З одного боку, трейдер відчуває спокуса довше не виводити прибуток з рахунку, адже чим більше депозит, тим більше збиткових угод він може витримати. З іншого боку, після кожного вдалого перекриття збитковою серії росте ймовірність того, що нова збиткова серія виявиться аномально затяжною. Все це призводить до такого ускладнення торговельних систем, що їх складно тестувати.
Тема стратегії Мартінгейла буде ще не раз з'являтися в моїх матеріалах, де на конкретних прикладах я постараюся показати її плюси і мінуси, а також ознаки, що дозволяють її впізнати в діях трейдера. Підписуйтесь на новини мого блогу і успіхів!
