Привіт, дорогі гості блогу, сьогодні я вирішила розповісти вам про опціонний аналіз Форекс, що це таке і, як на ньому можна заробляти. Хочу відразу зазначити, що не потрібно плутати опціонний аналіз з торгівлею на бінарних опціонах, так як між ними немає нічого спільного.
Що таке опціонний аналіз
Опціонний аналіз являє собою середньострокову стратегію, яка грунтується на аналізі звітів Чиказької біржі CME.Опціонний аналіз дозволяє отримувати дохід, покладаючись на інформацію про здійснені угоди на ф`ючерсному ринку, а не на індикатори, які часто видають неправдиві сігнали.Сегодня я розповім вам теорію опціонного аналізу, так як поки ви не почнете бачити під рівнями справжні обсяги великих учасників ринку, ви не зможете заробляти.
В чому полягає суть опціонного аналізу
Даний метод торгівлі грунтується на аналізі звітів великої Північноамериканської Чиказької біржі CME. Дана біржа є найбільшою, вона складається з Чиказької торгової палати і Нью-Йоркській товарній біржі. Чиказька біржа щодня надає звіти про торги по всіх валютних парах.
Опціонний аналіз має на увазі аналіз 6 наступних валютних пар:
- Євро / долар.
- Фунт / долар.
- Австралійський долар / долар США.
- Канадський долар / долар США.
- Долар / франк.
- Долар / ієна.
Це пари, які пов`язані з індексом долара. Опціонний аналіз має на увазі аналіз обсягів, його переміщення і відхід з ринку. При цьому, надається можливість відстежити гроші як великих учасників ринку, так і біржових спекулянтів. Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті: ftp: /ftp.cmegroup.com/bulletin/. Перейшовши за посиланням, ви зможете побачити звіти Чиказької біржі, які вона публікує кожен день.
На наступній картинці ви можете побачити приклад одного такого звіту.
Зверніть увагу на те, що звіт CME виглядає у вигляді таблиці, яка, на перший погляд, може здатися незрозумілою. Але якщо придивитися, то ми зможемо отримати інформацію про перерозподіл обсягів. Дана таблиця надає нам інформацію про реальні обсяги.
Отримати відомості про обсяги на ринку Форекс практично неможливо, так як у нього немає однієї загальної площадки. Тому багато індикаторів об`єму не відображають обсяги повною мірою, а показують лише приблизні значення.
Звіти Чиказької біржі відображають точні дані про обсяги торгівлі на ф`ючерсах на євро, британський фунт, австралійський долар, канадський долар, швейцарський франк, японську ієну. Якщо до них додати індекс долара, то ми зможемо отримати 6 валютних пар, на яких ведуться торги на ринку Форекс.
Ви запитаєте, який зв`язок у Форекса з ринком ф`ючерсів і опціонів? Зв`язок цілком очевидна, якщо порівняти графік ф`ючерсу на євро і графік пари євро / долар, ви зможете помітити, що вони мають однаковий напрямок, можливо з невеликою різницею в волатильності.
У зв`язку з тим, що визначити реальний обсяг на Форексі практично неможливо, доводиться дивитися на обсяги на опціонах в звітах Чиказької біржі за минулий тиждень і на основі цієї інформації будувати рівні, всередині яких ціна буде рухатися з високою точністю.
Що таке опціон
Перед тим як перейти далі, хочу для початку пояснити вам, що таке опціон. Опціони застосовуються великими учасниками ринку для скорочення ризиків. Продаючи опціони, можна з високою точністю визначити потенційний прибуток, а також передбачити, до якого рівня ціна дійде, і в якому каналі вона буде коливатися. Це дуже подобається маркет-мейкерів.
Кращі брокери РФ і світу
| 1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 |
| 2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 |
| 3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 |
| 4 | Бро №4 | Бро №4 | Бро №4 | немає |
Кращі статті
Роль маркет-мейкерів
Про маркет-мейкерів я вже неодноразово розповідала. Для тих, хто не пам`ятає, повторюся. Маркет-мейкери є гравців, головним завданням яких є підтримка ліквідності. Так, наприклад, коли на ринку з`являється висхідний тренд, багато хто починає купувати, таким чином, на ринку стає перевага покупців. Для того щоб операції здійснювалися завжди, повинна бути зворотна сторона. Для того щоб купити по певний ціною, повинен бути продавець, який бажає продати. А ось коли на ринку зароджується висхідний тренд, покупців стає багато, тоді маркет-мейкери виступають в ролі продавців. За цю роботу маркет-мейкери отримують дохід у вигляді комісії. У разі якщо тренд триває довго, трейдери заробляють, а маркет-мейкери починають зазнавати збитків.
На наступній картинці ви можете побачити список найбільших маркет-мейкерів і їх частки присутності на ринку.
Цією десятці банків належить більше 80% всіх грошей ринку. І, звичайно ж, зрозуміло, що вони зацікавлені в тому, щоб заробляти. Однак виступаючи в ролі зворотного боку, у них різко збільшуються ризики. Для захисту від втрат, вони застосовують опціони, а також практикують інші методи впливу на ринок.
Таким чином, можна зробити висновок, що ринок Форекс є повністю регульованим цими банками, так як їм далеко не все одно, куди спрямується ціна. Звичайно ж, іноді трапляються різні форс-мажорні ситуації, які важко передбачити, до них належить і недавно пройшов у Великобританії референдум. Але всі ці ризики закладені в ціни і не приносять значних втрат меркет-мейкерів.
різновиди опціонів
Опціонний аналіз включає в себе технічний і фундаментальний аналізи, тому обов`язково варто вивчити всі фактори, що впливають на рух ціни. Правильно побудувавши опціонні рівні, ви зможете знати, де ховаються обсяги великих учасників ринку. При цьому ви повинні також розуміти, яку мету в даний момент переслідують великі гравці, щоб слідувати за ними і заробляти.
Тепер давайте більш детально розберемо, що таке опціони. Опціон являє собою право придбати або продати актив у майбутньому за певною ціною. Для більш наочного розуміння, пропоную вам розглянути конкретний приклад. Припустимо, сьогодні долар коштує 1,15, через три тижні ви його зможете придбати за курсом 1,09, а продати по курсу 1,3. На ринку Форекс можна здійснювати ордера тільки за поточною ціною, трейдери можуть тільки виставити відкладені ордери.
Опціони бувають двох видів: на покупку і на продаж. Опціон CALL використовується в ролі рівня опору, а PUT - підтримки. Опціони можна купувати і продавати. При продажу CALL ви виходить прибуток у вигляді комісії, а при продажу PUT виплачуєте комісію. Комісія називається також премією опціону. Зробивши продаж опціону CALL за ціною 1,3, ви отримуєте відразу 100 пунктів, а збиток ви понесете тоді, коли ціна піде вище рівня 1,31. Продавши опціон PUT за ціною 1,3, ви понесете збиток, якщо ціна піде нижче рівня 1,29. Як правило, чим ближче до поточної ціни ви продаєте, тим більше буде премія, так як ризик того, що ціна піде вище або нижче, значно збільшується.
При покупці ви отримуєте обмежений збиток і безмежний дохід. При продажу ви отримуєте обмежений дохід і безмежний збиток. Може здатися, що вигідніше купувати, але майже всі учасники ринку продають.
Варто відзначити наступні переваги реалізації опціонів:
- Маркет-мейкери знають розмір свого прибутку заздалегідь. Дану інформацію вони застосовують для хеджування певної частини капіталу.
- У ситуації, коли під час експірації опціону, ціновий рівень розташовується в області збитку, маркет-мейкери не фіксують збитки, а переводять угоду на Форекс. У подібних ситуаціях маркет-мейкери починають маніпулювати валютним ринком, щоб ціновий рівень перейшов в область безубитка. Володіючи цією інформацією, ви можете отримувати непоганий прибуток.
- Значно простіше виконувати прогноз ситуації на ринку. Маркет-мейкери мають серйозні аналітичними відділами, які за допомогою різноманітних фундаментальних чинників виявляють ціновий коридор, в якому ціновий рівень буде розташовуватися під час експірації опціону.
Завдяки інформації, яка міститься в звітах CME, можна з високим рівнем точності дізнатися, на яких саме цінових рівнях скупчилася велика кількість контрактів. Сила рівня безпосередньо залежить від обсягу скупчилися на ньому контрактів.
Аналіз опціонних рівнів, який міститься в біржових звітах, дозволяє трейдерам отримати інформацію про поточну моделі ринку. Ця модель відображає поточну розстановку сил на ринку, що дає можливість більш точно прогнозувати рух цінового рівня.
Щоб отримувати стабільний дохід, необхідно слідувати за маркет-мейкерами, так як вони володіють необхідним обсягом грошових коштів для маніпуляції ринком.
