Отже, суть парного трейдингу розкрили, тепер, перш ніж візуалізувати спред акцій і шукати алгоритм торгівлі, необхідно в першу чергу вибрати пари акцій для торгівлі. Для цього нам знадобляться: Microsoft Office Excel Аналітична платформа ThinkOrSwim
А також кілька інтернет сайтів: finviz. com impactopia. com sectorspdr. com finance. yahoo.com
Але про все по порядку.
Сподіваюся, докладно зупинятися на понятті КОРРЕЛЯЦИИ не потрібно, багато вже писав сам на цю тему, ну а ще є GOOG le)))
Кореляція може бути випадковою, наприклад, коли два інструменти просто за іронією долі рухалися за останній рік дуже схоже, але одна компанія займається, наприклад, газом, а інша - мобільними пристроями, т. е. формально по кореляції на роль пари б згодилася, але на ділі - взагалі різні акції, таке як пару КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати, навіть в теорії (моя особиста думка).
Парою інструментів для парного трейдингу, може вважатися лише ДВА ІНСТРУМЕНТУ (Акції / ETF Опціони, ф'ючерси) З РІВНЕМ КОРРЕЛЯЦИИ ПОНАД 90% Що належать, в разі акцій/опціонів до ОДНІЄЇ ІНДУСТРІЇ РИНКУ (Сектору, як наслідок), у випадку з ETF до ОДНОМУ СЕКТОРУ Наприклад $ XLK і $ VGT - Technology sector або $ XLE і $ XOP - Energy sector Тобто фонди належать різним компаніям, але склад портфеля даного фонду приблизно однаковий.
Пізніше, в інших статтях, розгляну маркет-нейтральні портфелі акцій/ETF В яких буде більше двох інструментів, але це вже буде статистичний арбітраж Проте методи розрахунків і візуалізації будуть тими ж.
Способів знаходження скоррелірованних інструментів дуже багато. Спробую розповісти про всі, які знаю і пробував особисто, а вибирає нехай кожен сам для себе, що йому зручно.
Метод перший. Microsoft Office Excel.
Нам буде потрібно безпосередньо сам Microsoft Excel Що входить до складу Microsoft Office Версії не нижче '97 Розділ Historical Prices сайту //finance.yahoo.com Або будь-який інший ресурс, де можна отримати дані хоча б по денним барам потрібних інструментів.
Після чого, отримані дані вставити в стовпці Excel файлу і далі, методом перебору, використовуючи функцію КОРРЕЛ (массив1; массів2) Знаходити пари з кореляцією вище 90% (Хех, я попереджав, качка слухати небезпечно!)))).
Програмісти в Visual Basic і майстри Макросів Прошу відгукнутися і навчити отримувати дані прямо в файл Excel Знаю, що це більш ніж можливо, бо авторизації на сайти з даними не потрібно. Чекаємо вашої допомоги, колеги!
Метод другий. Інтернет сайти з сервісом для пошуку скоррелірованних інструментів.
- finviz. com
Старий добрий Фінвіз. У платній версії доступно порівняння з іншими тікер на предмет кореляції. Бачив, але особисто не користувався. Перше, що кинулося в очі - не поділяє на сектора/індустрії/ETF, все валить в одну купу, також не пише відсоток кореляції.
- impactopia. com
Добротний і цікавий сайт, є маса всякого корисного для визначення пар.
Найголовніше - таблиця корелюють інструментів з шуканим:
Є можливість будувати графіки пар, накладаючи один на інший, або будувати спред пари:
Сервіс Tree дозволяє візуалізувати залежність акцій, корелюють з шуканим тікером, виглядає цікаво:
Ну і невеликий бонус для ледачих - готова таблиця пар із зазначенням ступеня кореляції:
- sectorspdr. com
Відмінний сайт, простий, зручний, інформативний. Належить компанії, що створила 9 фондів у вигляді ETF Які є частиною однієї з найважливіших і ліквідних ETF на ринку - $ SPY Пропорції і склад ETF в акціях дається.
Будемо використовувати в подальшому для розгляду портфелів на основі пар акіція- ETF і ETF - ETF Тобто до самої інформації з сайту ще не раз повернемося в наступних статтях.
Що дає для пошуку пар:
Є можливість побудувати графік для чотирьох інструментів:
До іншим тематичним сайтам повернуся в наступних статтях.
Метод третій. ThinkOrSwim.
На найближчий час ThinkOrSwim стане нашим єдиним і незамінним провідником у світ візуалізації спреда пар і розрахунків за ризиками. Але він також виявився вельми придатний для пошуку корелюють інструментів, не без легкого шаманства, звичайно.
Відео про те, як його ThinkOrSwim отримати, опублікував, реєструйтеся на здоров'я:
Отже, що потрібно, щоб почати використовувати його як фільтр для пар акцій. Перше - створити список акцій, серед яких ми будемо шукати пару для обраної паперу. Для початку, нашим завданням є вибрати зі списку акцій, що входять в індекс SNP 500 Пару (не обов'язково одну) для кожної окремої акції з індексу. Найпростіше це зробити за допомогою finviz. com
Прямуємо інструкції:
На сайті вибираємо вкладку Screener В Index вибираємо S & P 500 Тиснемо на вкладку Tickers і отримуємо список акцій. Для самих ледачих - готова ПОСИЛАННЯ Потрібно тільки копіювати тікери.
У ThinkOrSwim створюємо новий Watch list і додаємо в нього тікери, як показано на малюнку:
Після створення таблиці токарів, прикручуємо фільтр відбору кореляції по всьому списку:
Тепер сортуємо по спадаючій чи зростанню значення колонки Correlation і вибираємо те, що нас цікавить і так для кожного тікера окремо. Наприклад, захотіли знайти пару для акції $ FCX або $ LVS - вставили ці тікери замість $ SPY
Після всього цього, кожну знайдену вами пару потрібно записати в файл, бажано Microsoft Excel, з ним роботу ми ще не закінчили.
У наступній статті розглянемо способи візуалізації спреда пари і почнемо вибирати варіанти їх торгівлі.
Підписуйтесь на оновлення на сайті На каналі в YouTube Додавайтеся в друзі в соцмережі Вконтакте і Facebook Слідкуйте за новинами!