В попередніх публікаціях ми розглядали з математичної точки зору тільки фондовий ринок. Давайте спробуємо перенести отримані аналітичні результати на ринок Форекс.
Визначаємо початкові умови
Для початку визначимося, яку платформу ми будемо використовувати. Найпопулярнішою з них є MetaTrader 4. Вона не тільки найпопулярніша, але і найбільш зручна. Її основна перевага, на яке багато хто просто не звертають уваги, полягає в можливості грати в обидві сторони одночасно. Платформа МТ5 нічого подібного не надає, не дивлячись на те, що рекламують її повсюдно. Тому працювати ми будемо тільки з платформою МТ4.
Другий момент, на який слід звернути увагу - це, звичайно, актив, що знаходиться в нашому користуванні . Актив може бувальщина будь-хто, проте працювати ми будемо по парі EUR / USD. Ця пара має спред близько 2 пунктів, і, досить часто, цей спред є плаваючим, тобто змінюється в процесі руху курсу в залежності від загального ринкового обсягу. Також він є мінімальним для всіх активів незалежно від брокера, з яким ви працюєте.
Відкриваємо «лонги»
Для початку розглянемо торгівлю на підвищення. Всі наші дії повинні відображатися в програмі Excel, тому необхідно підготувати таблиці для подальшого використання. Вид таблиць при цьому повинен істотно змінитися , в порівнянні з попереднім. Перші стовпці зліва залишаться колишніми, а наступні будуть змінені.
Рис. 1. Приклад таблиці в Excel.
Викликано це наступними міркуваннями. Кожна брокерська фірма, при торгівлі на ринку Форекс резервує в десятикратному розмірі обсяг працюючих угод . Таким чином, при відкритті угоди за ціною, скажімо, 1, 2584, неважливо в яку сторону, реальною ціною буде ціна в десять разів перевершує початкову, бо саме стільки відраховується брокером в резерв, а наш депозит втрачає не 1, 2584, а 12, 584. Тому в подальших розрахунках використовується саме ця ціна, а не та, яку ми бачимо на екрані монітора. Це, природно, не означає, що ми втрачаємо ці гроші. При закритті угоди вони знову повернуться на депозит, але в процесі торгівлі цей фактор необхідно враховувати в розрахунках. Отже, розрахункову ціну необхідно змінити на ціну діючу , яка для усунення можливої плутанини відзначена буквою Д.
Тому в «шапці» ми додаємо стовпці PNД, PnД, P (N + n) Д. Відповідно в осередок G2 заносимо значення = 10 * B2, в осередок H2 також десятикратний розмір = 10 * E2. У нас залишається тільки осередок K1 із позначкою (N + n) Д . Цей осередок показує нам середнє значення наших відкритих ордерів, однак при заповненні комірки K2 необхідно використовувати тільки діючі ціни , отже і розрахункова формула повинна бути перетворена в такий спосіб (C2 * G2 + J2 * H2) / (C2 + J2) .Для того, щоб знову повернутися до тих значень ціни, які ми бачимо на екрані, отримане чисельне значення знову необхідно перетворити. Для цього служить осередок L2, в яку ми і поміщаємо значення K2 / 10. Тепер залишається розібратися з осередками F2, I2, а також J2. У них відповідно занесені n , n , n . Дані літерні значення різняться як кольором, так і написанням. Для чого це зроблено буде показано пізніше.
В осередок F2, яка знаходиться під n , заносимо початкову формулу, але з урахуванням діючих цін. Виглядати вона буде так: ((A2-2 * C2 * G2) * (G2-H2)) / (G2 * H2 * D2) .
Для того, щоб розібратися з n , доведеться зробити деякі обчислення, необхідність яких неочевидна на даному етапі. Проте, в подальшому це буде виправдано. Досліджуючи формулу n = ((D-2 * N * PN) * (PN-Pn)) / ((PN * Pn) * 2) , можна легко помітити, що максимальне значення n буде тільки при N = 0. Але тоді сама формула набуде вигляду n = ((D * (PN-Pn)) / ((PN * Pn) * 2) . Дійсно, перша дужка чисельника буде максимальною тільки при нульовому значенні обсягу, отже і результат буде максимальним. Виходячи з цього, осередок I2 буде містити в собі наступну формулу (A2 * (G2-H2)) / (D2 * G2 * H2) . у нас залишається тільки
n . Осередок J2, що знаходиться під цим значенням, не вимагає внесення жодних формул і служить тільки для округлення попередньо отриманих результатів. Пов'язано це з тим, що в ряді брокерських фірм (майже у всіх) існує огран ІЧЕНЬ на постановку обсягу . Якщо крок обсягу дорівнює 0, 1, то програма не дозволить вам поставити 0, 08 або 1, 25. В Excel ж такий результат цілком може з'явитися, і якщо це станеться, то оперувати ми будемо з його округленим значенням. Що робити з «шортами»
Отримана таблиця відноситься тільки до руху вгору
. При русі вниз таблиця відрізняється тільки одним знаком, виходячи з того, що при грі вниз обсяг виставляється ордера негативний . Тому в осередку F2 в першій скобці чисельника ми будемо не вираховувати твір обсягу і ціни, а складати його зі значенням депозиту. Таким чином, загальне значення вільних грошей буде зменшуватися, чого й треба було досягти. Друга дужка чисельника визначає тільки відстань між нашою середньою ціною і ціною поточної, тому її ми залишаємо без зміни.
Останнє, на що я хотів би звернути увагу, - це
єдиний індикатор, яким ми будемо користуватися постійно . Цей індикатор називається iExposure . Щоб його знайти треба натиснути Вставка → Індикатори → користувача → iExposure . Цікавити нас в ньому буде тільки одне значення Net lots. Воно буде показувати різницю між відкритими ордерами. Наприклад, ми торгуємо одночасно 3 лотами вгору і 5 лотами вниз. Індикатор покаже різницю між ними -2. Далі буде …
Попередня стаття циклу
