Найперша торгова система від kazai_Mazai

Anonim

Це була найперша робоча сістемка, винайдена в далекому вересні 2010 року. Змушує посміхатися зараз, але тоді було крутіше =) Йшли лихі роки торгівлі на форексі і МТ4. Тепер, коли вже можна з повною впевненістю сказати, що вона здохла, я про неї і розповім. В ті часи громадськість була налаштована досить радикально проти використання індикаторів в торгівлі. Як, втім, і зараз. Я теж ніколи не був прихильником, але через брак ніяких інших ідей.. на безриб'ї, як то кажуть. Стратегія була знайдена абсолютно випадково. До оптимізаторів тоді, як і зараз, ставлення було ще гірше, ніж до індикаторів. Гіпнотизував графік, зауважив нюансик на EURUSD, потестил. Навмання підставлені параметри давали хороший PF.Далі з'ясувалося, що стабільні параметри були майже що будь-які. Для початку маленький екскурс в арифметику. Хоча я впевнений, що в торговельній середовищі все вже ситі по горло цими "термінами". Є мат. очікування (aka середнє значення) яке вважається ось так от. Є середньоквадратичне відхилення. (Aka середній "догляд" ціни від її мат. Очікування, тобто середнього) І є стандартне відхилення, яке майже те ж саме. Старе добре moving average якраз і є середнє значення ціни (O або H або L або C) за останніх n свічок. Аналогічно, старий добрий боліджер бендс це MA + - k стандратною відхилень, посчітаних за останні n свічок. Про сістемку. Ну так от, як я вже говорив, помітив "нюанс", що коли на daily ціна закривається за межами старого доброго Bolinger Bands на достатній відстані, дуже часто вона ходить і ще далі. Momentum, в якійсь мірі. Поставив навмання тейкпрофіт в 150 пунктів, стоп на протилежного Болінджера, отримав гроаль з pf ~ 3 і 92% прибуткових угод на бектесте в 10 років. Трохи прям там не впав. Незважаючи на те, що в той час стоплосс більше тейкпрофіта було дуже поганою прикметою, почав її торгувати. Дуже довго сопів над одним багом. Там індикатор розраховували на поточній, ще не закрите для свічці, що проти правил, тому що Болінджера вважався по Close, а на відкритті, Close, ясна річ невідомий. В реальній торгівлі mt4, замість Close підставляв останню відому ціну, тобто ціну відкриття. Насправді це виглядало, наче індикатор, порахований, по "правилам теханализа" +/- delta. Разом, правила у сістемкі були до непристойності прості. На відкритті денний свічки Short if Close [1] Long if Close [1]> Bollinger [0] Або, якщо вводити дельту і вважати по-людськи: Short if Close [1] Long if Close [1]> Bollinger [1] + Delta Для BB: 2 ст. відхилення, період будь-, починаючи з 32 і по-моєму до 100 годився.. Я торгував з трьома: 32, 65, і 90 на всякий пожежний. Працювала тільки на EURUSD Вихід: 150 пунктів - оптимальний тейк профіт, стоп на протилежний Болінджера бенд. Міняти тейк можна було від 50 до 200, і сістемка все одно залишалася профітних. Стоп також можна було не ставити так далеко, але профітних ставала нижче. Отже, проторгувалася вона цілий рік без збиткових угод. Потім прийшла та сама, яких, по ідеї, менше 10%. У мене був трохи хітрожопий маніменеджмента, тому в реалі, збиткова угода забрала близько 70% профіту за рік, а не весь, як на графіку. Але тим не менше, нервів це коштувало дуже багато і торгувати її я перестав, хоча в наступному році вона ніби як відновила всі втрати. У 2013, як видно по графіку, їй прийшов хутровий звір. Мабуть після того, як я її подарував читачам на минулий НГ =)) P. S. Буквально недавно прийшла новина, про те, що якийсь Keith Fitschen продавав подібну сістемку для ФЬЮЧЕ за 2000 доларів =) Kazai_Mazai наш учень!