Більшість торгових стратегій розраховане на торгівлю по тренду. Усім відомий вислів "trend is your friend", яке застосовує на переважна кількість досвідчених трейдерів. Трендовая торгівля популярніший торгівлі розворотів тільки тому, що продовження цінового руху трапляється значно частіше, ніж розвороти локальних, а вже тим більше глобальних трендів. Для того щоб полегшити процес отримання прибутку з трендового торгівлі можна застосовувати індикатори для трендового торгівлі. Важливо розуміти, що жоден індикатор не в змозі привести трейдера до незчисленних ринковим багатств через те, що професійна торгівля крім входів в ринок включає в себе й інші важливі чинники, такі як торгову психологію і управління ризиками. Однак деякі трендові індикатори заслуговують на увагу і цілком можуть зайняти своє місце в торговельній системі, так як витримали випробування часом, залишаючись популярними серед трейдерів. У даній статті будуть показані принципи і перспективи чотирьох торгових стратегій на основі найбільш популярних трендових індикаторів. Нижчеописані стратегії підходять для всіх без винятку, тому їх можна легко адаптувати під себе створюючи власну торгову стратегію.
Ковзне середнє як трендовий індикатор
Створюючи одну плавну лінію, ковзне середнє згладжує дані за ціною. Індикатор відображається на графіку у вигляді лінії, яка відображає середню ціну за певний період часу. Те, яку саме ковзаючу середню буде використовувати трейдер в совій торгової стратегії залежить від таймфрейма на якому він торгує. Для трейдерів і інвесторів, які вважають за краще слідувати за довгостроковим трендом найбільш популярними вибором є 200-денна і 50-денна прості ковзаючі середні. Існує кілька способів для використання змінного середнього. Перше це спостереження кутом утворюється лінії. Якщо ковзне середнє протягом тривалого часу в основному рухається горизонтально, то ціна скоріш за все знаходиться не в тренді, а деякому торговому діапазоні. Якщо лінія ковзної середньої на графіку знаходиться під кутом вгору, то має місце бичачий тренд. Ковзне середнє робить ніяких прогнозів, а просто показує напрямок ціни в межах певного часового діапазону. Для того щоб за допомогою змінного середнього спрогнозувати майбутню ціну спостерігають за перетином ковзають середніх, наприклад 200-денної і 50-денний. Додатковим сигналом на покупку, в рамках існуючої торгової системи, є перетин 50-денний ковзної середньої вгору 200-денний ковзної середньої, а сигнал на продаж виникає при такому ж перетині вниз. Тимчасові інтервали змінного середнього і робочі таймфрейме налаштовуються трейдером індивідуально в залежності від використовуваної торгової системи.
Ще одним способом використання змінного середнього є перетин лінії індикатора ціною. Додатковий сигнал на продаж виникає коли ціна перетинає ковзну середню лінію зверху вниз і навпаки, додатковим сигналом на покупку буде перетин від низу до верху. Слід взяти до уваги факт того, що ціна більш волатильна ніж значення змінного середнього через що даний метод використання індикатора дає велике число помилкових сигналів. Однак, на відміну від пробоїв індикатор дає гарне підтвердження для точок входу на відбій. На графіку нижче показано як 100-денна змінна середня працює в ролі рівня підтримки.
Трендовий індикатор на основі сходження і розбіжності ковзних середніх (MACD)
MACD це осцілірующій індикатор, який рухається навколо нуля. Він є індикатором проходження тренду, а так же індикатором імпульсу. Однією з базових стратегій, застосовуваної на основі MACD, це спостереження за тим на якій стороні від нуля знаходиться лінія індикатора. Якщо лінія знаходиться вище нуля протягом тривалого проміжку часу, то скоріш за все тренд висхідний, а якщо нижче - спадний. Підтвердження ідей на покупку з'являється, коли MACD перетинає вісь вгору, а підтвердження точок входу на продаж, коли відбувається перетин вниз. Індикатор має дві лінії - повільну і швидку. Коли швидка лінія перетинає повільну лінію знизу вгору виникає додатковий сигнал на покупку, а коли зверху вниз - сигнал на продаж.
Індекс сили (RSI) в ролі трендового індикатора
Оскільки зміна значень RSI відбуваються в межах від 0 до 100, він є осцілірующім індикатором. Одним із способів інтерпретації показників індикатора RSI це вважати, що коли значення RSI більше 70 це означає те, що ціна для покупки завищена і папір знаходиться в стані перекупленності, а коли значення індикатора менше 30 то це означає, що ціна знаходиться в стані перепроданості або занадто низька для продажу. Одним із прикладів використання даного індикатора є підтвердження покупки біля точки перепроданості, в той час коли тренд йде вгору, і продажу біля точки перекупленности, коли папір падає. Припустимо, що в акції йде хороший висхідний тренд. Додатковими сигналом до покупки буде при падінні значення індикатора нижче 50 з подальшим поверненням вище цього рівня. Даний рух RSI означатиме, що в ціні стався відкат, і з'явилася можливість зайти по тренду, який відновив свій рух. Відмітка в 50 використовується через те, що зазвичай індикатор не досягає при висхідному тренді рівня в 30 а то й виникає небезпеки розвороту. Додатковий сигнал в шорт індикатор показує по аналогії з сигналами в лонг. Трендові лінії або індикатор змінного середнього можуть допомогти встановити напрям тренда, і то в якому напрямку заходити в позиції.
Балансовий обсяг як трендового індикатора (OBV)
Сам по собі обсяг торгівлі є досить цінним індикатором. OBV містить велику кількість даних про обсяг і збирає їх в однорядковий індикатор сигналу. Індикатором вимірюється сукупне тиск продажів і покупок при цьому додаючи обсяг до прибуткових днях і віднімаючи обсяг з програшних торгових сесій. В ідеальній ситуації обсяг повинен підтверджувати трендові рух. Отже, зростання ціни повинен супроводжуватися зростанням індикатора OBV, а спадний тренд падінням OBV. На графіку в якості прикладу показаний висхідний тренд акції разом з індикатором OBV. Через те що індикатор не опускався нижче трендової лінії, це було відмінним ознакою того що ціновий рух після відкоту продовжиться у напрямку тренда.
Коли OBV зростає, а ціна акції немає то це говорить про можливий початок зростання ціни, яка послідує за індикатором. У випадках, коли ціна зростає, а індикатор падає або рухається рівно це може свідчити про те, що ціна знаходиться на своєму максимумі і навпаки при падінні ціни зупинка або розворот індикатора говорять про ймовірне мінімумі.
Висновок
Індикатори можуть бути добрими помічниками при аналізі торгових ситуацій, так як вони дають додаткові сигнали для входу в позицію по тренду або попереджають про можливість розвороту. Їх можна використовувати в усіх тимчасових інтервалах і вони мають настроюються параметри, які легко коригуються під кожного трейдера і його торгову систему. Кожен індикатор може бути використаний набагато більшим числом способів, ніж описано в даній статті. Якщо вам сподобався будь-якої індикатор і ви вирішили використовувати його в своїй торгівлі, не полінуйтеся і додатково досліджуйте його, а перед використанням в торгівлі на реальному рахунку обов'язково протестуйте.