Ми багато говорили про важливість торгових систем для успішного трейдингу. Ось ви особисто уявляєте успішний бізнес без якісно складеного бізнес-плану? Я - ні. Історія вже показала, що планування у підприємницькій діяльності - це ключовий фактор успіху. Трейдинг - це той же бізнес. Отже, на нього поширюються аналогічні вимоги. Торгова система для трейдера - це той же бізнес-план. Хаотична робота на фондовому ринку марна. Це все одно, що плисти на човні по морю без весел і вітрила. Ніколи не знаєш, куди тебе занесе. У вас під рукою повинна бути чітка схема роботи, де будуть розписані всі основні критерії роботи. Наявність якісної системи під рукою - це шанс підвищити результативність торгів і прибрати настільки набридливу емоційну складову. У даній статті я не буду загострювати увагу на перевагах торгових систем. Приділимо більше уваги особливостям їх розробки. Але до цього я коротко розкажу про двох основних видах торгівлі - дискреционном і системному вигляді трейдингу. У чому суть дискреційного і системного трейдингу?
Дискреційний трейдинг У розрізі обраної тематики розгляд даних видів трейдингу є дуже важливим. Що таке дискреційний трейдинг? Вважається, що це робота за настроєм, на основі інтуїції, своїх відчуттів. Але це не зовсім так. Навіть в цьому виді трейдингу є певні критерії, згідно з якими трейдер вибирає оптимальний момент входу на ринок. При цьому останнє слово завжди за фахівцем, але для вибору одного з, наприклад, п'яти варіантів, необхідно провести хоча б невеличкий аналіз. Як надійде дискреційний трейдер, якщо у нього є вибір між п'ятьма різними акціями? - Ні, він не буде здійснювати покупку навмання. Трейдер вибере ті, які підходять для нього найбільше за основними критеріями: ціною, силу тренда, виконання і так далі. Незважаючи на відсутність чіткої системи, навіть в дискреционном трейдингу необхідно дотримуватися чітких правил. Я вас, напевно, здивую, але Скальпери - це яскраві представники даного виду торгівлі. Їм ніколи довго думати - вони оглядають картину ринку в цілому, роблять аналіз (на підставі своїх знань) і приймають рішення. Їх дії до певної міри можна назвати інтуїтивними, але за статистикою саме Скальпери можуть похвалитися максимальними щоденними заробітками.
Переваги: - в даному виді трейдингу можна швидше адаптуватися і змін ринкового тренду. У процесі торгівлі простіше підбирати тактику і стратегію, є можливість проявити всі свою гнучкість і талант, міняти принципи роботи, виходячи з поточного стану ринку;
- з часом можна вибудувати свою ефективну техніку з урахуванням власних особливостей і знань. Недоліки:
- часто присутня психологічна складова, яка не дає торгувати з максимальною ефективністю;
- дискреційний трейдинг нестабільний. Мало кому з трейдерів вдається заробляти щомісяця добре заробляти.
Системний трейдинг Даний напрямок - абсолютна протилежність. Для системних трейдерів головне завдання - чітке дотримання обраної стратегії. Вони з механічною чіткістю дотримуються всі свої планові напрацювання, не відступаючи від них не на крок. У такого трейдера завжди є абсолютні правила, порушення яких є неприпустимим. Фактично, здійснюється автоматична торгівля, але ведеться вона не роботом, а людиною. Багато учасників ринку, які віддають перевагу саме такий вид роботи на ринку, створюють свої скрипти, за допомогою яких комп'ютер сам торгує. Чому б і ні? Правила та умови прописані - роботу залишається чітко їх дотримуватися і приносити доходи своєму творцеві. Подібна програма здатна на багато що - вона ідентифікує операцію, відправляє ордера, відкриває і закриває позиції. Але без контролю, звичайно, залишати її вкрай не бажано.
Переваги: - в даному виді трейдингу немає зайвих емоцій, які тиснуть на психіку і заважають торгувати;
- ймовірні збитки можна прогнозувати і, відповідно, захищатися від підвищених ризиків;
- прибуток можна отримувати при русі ринку в будь-якому з напрямів. Це дозволяє бути "на коні" в будь-який поточної ситуації;
- при довгостроковій торгівлі можна розраховувати на максимальний прибуток. Недоліки:
- якщо трейдер не має достатнього досвіду, то йому доводиться багато часу проводити в збитках;
- немає можливості оперативно реагувати на новини та події;
- доводиться регулярно контролювати позиції, що призводить до зайвих витрат часу і коштів. Який вид трейдинга ближче до душі - той і вибирайте.
Особливості створення торгової стратегії В інтернеті можна зустріти безліч рекомендації про необхідність проходження тієї чи іншої торгової стратегії. Але рідко де трапляються рекомендації щодо ефективного побудови таких систем. Давайте виправимо цей недолік. Що ж таке торгова система? Це простий звід правил, який можна відобразити на звичайному аркуші паперу (ніяких запам'ятовування - можливості пам'яті не безмежні). При розробці стратегії необхідно враховувати, де і як ви будете торгувати, а також:
1) Визначитися з інструментом фондового ринку. Сьогодні у трейдера під рукою є безліч активів, якими можна користуватися на свій розсуд. До таких можна віднести акції, валюту, облігації, різні товари, опціони, ф'ючерси та багато іншого. Відразу отмечусь, що працювати з усіма активами одночасно у вас не вийде. Важливо підібрати інструмент, який буде приносити максимальний ефект - для цього орієнтуйтеся на волатильність і ліквідність інструменту. Хотілося б відзначити, що кожна стратегія хороша для кожного конкретного інструменту. Наприклад, те, що ефективно при роботі з акціями, може виявитися абсолютно неефективним у випадку з опціонами. Що це означає? Намагайтеся для кожного ринку розробляти свою стратегію. Як працює більшість початківців трейдерів? Новачки вибирають і торгують тільки один актив. В цьому випадку можна швидше набратися досвіду і після цього переходити до інших інструментів.
2) Вирішити питання з таймфрейме. Що таке таймфрейм? Це одна з частин графіка, на якій якраз і здійснюється прийняття рішення. Що це означає? Чим довше в ваших планах утримувати певну позицію, тим більшим має бути заданий інтервал. Наприклад, трейдер, який займається, скальпінг, аналізує графік на хвилинному інтервалі. У випадку зі свінг трейдером більш оптимальним є аналіз всього денної перерви. Багато новачків плутаються в таймфреймах. Вони вважаються, що ліквідність або волатильність якось залежать від цього. Зовсім немає. Цінова активність не змінюється в залежності від виду часового проміжку. З іншого боку різні інструменти на тих чи інших таймфреймах можуть виглядати зовсім по-різному. Буває, що на денному графіку все відмінно, але на п'ятихвилинній немає ніяких перспектив. Який можна зробити міні-висновок по даному пункту? Якщо розробляєте стратегію, то обов'язково враховуйте інтервал графіка, який буде піддаватися аналізу, і на основі якого в подальшому будуть прийматися рішення. 3) Вибрати індикатори. Куди ж трейдеру без цих помічників. Звичайно, є фахівці, які абсолютно не користуються індикаторами, але це більше виняток, ніж правило. Зазвичай в торговельній системі знаходиться містечко для індикатора. Що це за "звір" такий? По суті, це складні математичні формули, за допомогою яких здійснюються найрізноманітніші обчислення - визначається тренд, імпульс, обсяги або волатильність. Але індикатору не можна вірити "на слово" і робити те, що він вказує. Програма дає підказку, де найвигідніше входити в ринок. На жаль, дані сигнали часто виходять із запізненням, тому трейдери рідко коли довіряють індикаторами. Для точної роботи помічника важливо правильно його налаштувати. Остання повинна бути виконана з урахуванням обраної стратегії. 4) Визначитися з розміром позиції. Якщо в торговельній системі не передбачений розмір позиції, то говорити про будь-яку навіть невеликого прибутку безглуздо. Даний пункт має ключове значення при оцінці потенційного ризику. Що таке розмір позиції? Це той обсяг цінних паперів або доларова ціна вашої конкретної угоди. Визначається вона не конкретною сумою, а відсотком від загального депозиту, наприклад, 1, 5, 10, 25% від депозиту. Якщо ви прийняли рішення щодо максимального розміру позиції, то обов'язково дотримуйтеся його. Якщо ви новачок на фондовому ринку, то необхідно вибирати мінімальний розмір позиції. Наприклад, варто працювати з одним контрактом (у випадку з ф'ючерсами) або одним лотом (якщо робота ведеться з акціями). Як тільки ви наберетеся певного досвіду, можна піднімати свою планку. Але не забувайте, що одночасно з цим підвищуються і ризики. 5) Визначитися з правилами входу на ринок Сьогодні можна виділити два основних види трейдерів - агресивні і консервативні. Перші більший упор роблять на ризик і намагаються зірвати якомога більший "куш". Другі дотримуються думки, що краще "синиця в руках" і вважають за краще стабільний заробіток. Для агресивного трейдера достатньо короткого сигналу ринку, щоб почати діяти. Консервативний трейдер відкриє позицію тільки в тому випадку, якщо буде в ній повністю впевнений. Але в будь-якому випадку, як би ви не торгували, правила входу на ринок обов'язково повинні бути присутніми. Врахуйте, що чим більше необхідно підтверджень для відкриття позиції, тим меншою буде торговельна активність. Відповідно, відмінні варіанти для заробітку просто пройдуть перед носом. З агресивним входом також не все просто - є великий ризик нарватися на помилковий сигнал ринку і злити весь свій депозит. Взагалі, правила входу на ринок задаються двома основними компонентами - точками входу і торговими фільтрами:
• Точка входу - це основний критерій для входу на ринок. Тут у кожної стратегії свої тонкощі. Наприклад, вам необхідно виставити торговий фільтр для довгої позиції. Які параметри? Тут все просто - денний таймфрейм, 10-ти або 30-ти периодная змінна, яка вказує на висхідний тренд (ціна розташовується між легкими), ринок S & P 500 говорить про необхідність покупки, а торгівля ведеться поблизу рівня підтримки.
• Торгові фільтри являють собою цілу систему умов, які повинні бути підтверджені ринком для виконання угоди. Торговий фільтр грає роль подушки безпеки для вашої точки входу. І ще, при вході в ринок бажано прописувати типи ордерів, які братимуть участь у відкритті позиції.
