Привіт, шановні читачі. У цьому номері ми розглянемо торгову стратегію , запропоновану на форумі FXGeneral. У даній системі не використовуються індикатори для отримання сигналів на відкриття угод, т. Е. Досліджувана торгова система заснована тільки на ціні .
Правила торгової системи
Якщо на графіку ми зустрічаємо заданий в настройках кількість бичачих свічок, що йдуть один за одним, то відкриваємо по ринку дві покупки . Для обох ордерів виставляємо СтопЛосс на підставі волатильності за останні 20 барів, помноженої на деякий коефіцієнт. Для першої угоди виставляємо ТейкПрофіт, для другої ж використовуємо виключно Трейлінг-Стоп за ціновим каналу. Угода відкривається фіксованим відсотком від депозиту (див. Рис. 1).
Рис. 1. Приклад патерну на покупку.
Для продажу все навпаки: якщо спостерігаємо задану кількість спрямованих вниз свічок - відкриваємо дві продажу - з фіксованим ТейкПрофітом і тільки з Трейлінг-Стопом по нижній межі цінового каналу (див. Рис. 2).
Рис. 2. Приклад патерну на продаж.
Тестування торгового радника
Торговий радник написаний, значить можна приступити до тестування.Будемо проводити дослідження на декількох валютних парах, таймфрейм чотиригодинний (H4) , ризик на кожну угоду встановлений в розмірі 0. 5% від балансу рахунку. Тестовий період - близько трьох років, стартовий баланс 1000 дол.
Розглянемо результати тестування системи на парі EURUSD (див. Рис. 3).
Рис. 3. Тестування експерта на валютній парі EURUSD.
Осідання під час тесту склала приблизно 61%, в той час як в результаті радник нічого не зміг заробити, навіть навпаки, збиток склав ~ 50 дол. З такими результатами, звичайно, працювати неможливо, тому продовжуємо дослідження. Наступний тест проведемо на парі GBPUSD (див. Рис. 4).
Рис. 4. Тестування експерта на валютній парі GBPUSD.
Цей досвід ні чим не кращий за попередній, а то й гірше. За час тестування збиток склав 663. 05 дол., В той же час середня прибуткова операція в 1. 5 рази більше, ніж середня збиткова. Але навіть це не врятувало рахунок, який пішов в глибокий мінус. Проведемо тест на парі AUDUSD (див. Рис. 5).
Рис. 5. Тестування експерта на валютній парі AUDUSD.
Тест багато в чому схожий з попереднім. В результаті також був отриманий збиток близько 50% від стартового балансу, плюс по стратегії був, але недовго. Тому австралійця також знімаємо з щитів.
Останніми розглянемо ще дві валютних пари USDJPY (див. Рис. 6) і USDCAD (див. Рис. 7). На них залишається остання надія, хоча, судячи з результатів вище, віри в хороший графік балансу дуже мало.
Рис. 6. Тестування експерта на валютній парі USDJPY.
Рис. 7. Тестування експерта на валютній парі USDCAD.
Як бачимо, і на цих інструментах був отриманий не зовсім той результат, який би хотілося. Нічого схожого на стабільну роботу в ході тестування експерта з авторських правилами ми не знайшли, тому спробуємо звернутися до оптимізації радника .
Оптимізація торгового експерта
Найменший збиток був отриманий на парі EURUSD, на ній же і проведемо невелику оптимізацію деяких параметрів радника. Оптимізацію провели на таймфрейме H4. Було встановлено, що в радника необхідно використовувати співвідношення ризик / прибуток у розмірі 2: 1, його і встановимо. Також був підібраний оптимальний відсоток від депозиту для торгівлі - 0. 8%. В результаті цих змін радник показав наступний результат:
Рис. 8. Тестування торгового експерта з оптимізованими параметрами.
За період близько трьох років радник зумів заробити приблизно 540% при максимальній просідання близько 58%. Незважаючи на високу волатильність рахунки, середня прибуткова операція вдвічі більше середньої збитковою, а максимальна прибуткова втричі більше максимальної збитковою. Найімовірніше, така волатильність пов'язана в першу чергу із середнім безперервним програшем, значення якого становить 4.
Висновок
Система придатна для торгівлі, можливо, слід використовувати додаткові фільтри для сигналів відкриття позицій, щоб зменшити осідання і згладити криву балансу. Торгові пари слід вибирати трендові , наприклад, EURUSD.
стейтменті запропонованих в статті досліджень | Торговий радник і індикатори
