Торгова система «Кіт Шредінгера» - що всередині коробки?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Форекс стратегія кіт Шредінгера

Привіт, друзі! Я не раз згадував на вебінарах про важливість спеціалізації в роботі трейдера. А саме, що не потрібно намагатися торгувати всі доступні валюти, на всіх таймфреймах по всьому стратегіям одночасно. Як правило, найкращі результати виходять, коли ви зосереджуєтесь на чомусь одному. Наприклад, відпрацювання одного патерну на одній валютній парі.

У сьогоднішньому відео-уроці ми розглянемо форекс стратегію «Кот Шредінгера«. Яка як раз і є вузько-спеціалізованої: в її основі лежить цікаве спостереження за певною валютною парою (GBPUSD), навколо якого і побудована вся торгова система, яка, до слова, добре підійде зайнятим любителям Forex, тому що вимагає всього 10-15 хвилин в день.

Характеристики ТЗ «Кот Шредінгера»

Платформа: Будь-яка Валютні пари: GBPUSD Таймфрейм: D1 + H1 Час торгівлі: 1-2 рази на добу Рекомендовані ДЦ: Alpari, Roboforex

довідковий розділ

форекс довідка тс кіт Шредінгера

  • Як торгувати відкладеними ордерами
  • установка індикаторів
  • Що таке локірованіе
  • Круглі цінові рівні
  • Правильний час відкриття денної свічки

основа стратегії

основа стратегії форекс кіт Шредінгера

Ця торгова система з`явилася на світло в останні роки, ґрунтуючись на ціновій поведінці «кабелю» (валютної пари GBPUSD). Спостереження наступні:

  1. Ринок відкривається о 17:00 за часом Нью-Йорка, це час ми використовуємо в якості базового. Ціна може, досить імовірно, підвищуватися або падати на 75, 100 і 150 пунктів від цього рівня даний базовий рівень, статистично кажучи, виступає в якості точки опори, від якої ціна рухається і до якої повертається назад.
  2. Залишаючи такі позиції відкритими при дотриманні певних умов управління ризиками, поки ціна не повернеться до ціни відкриття дня або не пройде 75 пунктів у відповідному напрямку від ціни відкриття подальшого дня, можна отримати хороший прибуток і рідко - втрати.
  3. Будь-яка така втрата може цілком нормально нівелюватися лише завдяки тому, що ордери тейк-профіт будуть завжди встановлюватися на вигідних рівнях, з урахуванням середнього співвідношення ризику до прибутку.
  4. В окремих випадках, тобто приблизно в 8% торгових днів за останні роки, ціна рухається дуже швидко, пробиваючи рівні в 75, 100 і 150 пунктів, шокуючи, таким чином, небезпеки занадто багато свої позиції. Виконуючи кількісну оцінку в подальшому, можна помітити наступне. У 70% торгових днів ціна, як правило, досягне 75 пунктів від точки відкриття, але не більше того в 20% торгових днів ціна проходить 100 пунктів від точки відкриття, але не більше того, а загальна волатильність, в основному, демонструє рух в 150 пунктів, але не більше. І тільки приблизно в 2%, або на протязі 4-5 днів в році, ціна, в середньому, демонструє рух до 200 пунктів.
  1. В цілому, напрямок ціни в кожен конкретний день не підтверджується, поки ціна не пройде більше 50 пунктів від ціни відкриття. Після пробиття рівня в 50 пунктів існує дуже велика ймовірність того, що ціна буде продовжувати свій рух, по крайней мере, до 75 пунктів від рівня ціни відкриття.
  1. Грунтуючись на цьому, можна розміщувати ордера на продаж у крайніх максимальних рівнів і ордера на покупку у крайніх мінімальних рівнів.

Система «Кот Шредінгера» була спеціально розроблена з метою скористатися перевагами пунктів 1 і 2, але при цьому не попастися на впливу, описані в пунктах 4 і 5.

Правила входу, СЛ і ТП

правила входу в ринок форекс стратегія

Ордери виставляємо з неділі (на відкритті ринку) по четвер. У п`ятницю ввечері тільки закриваємо старі ордера, нових не відкривати.

Отже, на відкритті нової денний (D1) свічки виставляємо отложкі на рівнях 75, 100 і 150 пунктів від ціни відкриття. Вище за ціну ставимо накази Sell Limit, нижче - Buy Limit.

Тейк-профіт ордерів на рівнях 75 і 100 = ціна відкриття свічки. ТП для ордерів на рівнях 150 = ціна відкриття + 50 пунктів = 100 пунктів.

На наступний день:

Дивимося, відпрацювали чи Тейку і видаляємо активований отложкі. Якщо є ордера з неспрацьовану Тейку, міняємо тейк на нова ціна відкриття +75 пунктів. Або ж на маленький тейк (для тих хто любить обережний підхід)

Ставимо нові ордери на рівні 75, 100 і 150.

Стоп-лосс для всіх ордерів - 160+ пунктів від ціни відкриття денної свічки. Тобто для ордерів на рівнях 150 СЛ = 10 пунктів для ордерів на рівнях 100 СЛ = 60 пунктів для ордерів на рівнях 75 СЛ = 85 пунктів.

Для спрощення розрахунків, в складі ТС є індикатор, автоматом будує рівні для виставлення ордерів - level_lines. Індикатор краще використовувати на таймфрейме H1 для більшої наочності і зручності. На скріншоті нижче ви можете побачити як виглядає індикатор, я також підписав рівні: куди які ордера ставити.

GBPUSDH1 - індикатор level_lines

правило третин

форекс тс кіт Шредінгера правило третин

Перевіряйте «правило третин». Це дозволить збільшити відсоток прибуткових угод.

Для цього погляньте праворуч на діапазон між крайніми значеннями верхньої і нижньої смуг Боллинджера на тижневому графіку (представленими простий ковзної середньої з періодом 20 і 2 стандартними відхиленнями). Верхня третина даного діапазону резервується переважно для ордерів на продаж. Нижня третина резервується переважно для ордерів на покупку. Центральна третину може бути використана в рівній мірі як для ордерів на покупку, так і для ордерів на продаж.

Для полегшення аналізу, можна скористатися індикатором bb_thirds, що входять до складу стратегії. Цей інструмент, працює автоматично і оновлює області на початку кожного торгового дня. Екран виглядає приблизно так:

GBPUSDWeekly - індикатор bb_thirds

додатково

кіт Шредінгера - доповнення

  • Зрушуйте Тейку і стопи в меншу сторону від круглих цінових рівнів (їх в тому числі показує індикатор level_lines).
  • Якщо хочете збільшити відсоток прибуткових угод (але при цьому зменшиться кількість угод), ставте відкладені ордери лише на рівні 100 і 150 пунктів від ціни відкриття.
  • Також відсоток прибуткових операцій підвищує «правило третин». Див. вище
  • Можна закривати профітних ордера на протязі дня. Як варіант - перевіряти графіки 2 рази на добу: один раз відкриваємо ордера, другий раз перевіряємо перед американською сесією.
  • Якщо кілька днів немає Тейку та при цьому ордер знаходиться в плюсі - краще вийти з прибутком.
  • Слідкуйте за датами ордерів, щоб не заплутатися.
  • Тільки для досвідчених трейдерів: можливо використовувати техніку локірованія. При цьому стежити, щоб було не більше 3-4 ордерів в одну сторону. Тобто 3-4 бая і 3-4 Селла максимум одночасно

Локірованіе

Локірованіе в стратегії Кот Шредінгера

Спочатку, в даній системі стоп-лосс не використовуються, тільки локірованіе. Правила виставляння стоп-лосс я додав, тому що новачкам надто важко працювати з локами. Але думаю, хоча локірованіе і розраховане на досвідчених трейдерів, пару слів про застосування цієї техніки конкретно до даної стратегії додати не завадить.

Отже, дана методика заснована на використанні рівних за розмірами, але протилежних по напрямку позицій з метою покриття втрат по невдалим позиціях і працює наступним чином:

Якщо первісна позиція є покупкою, ми розміщуємо в якості захисту позицію з продажу і навпаки. Захисна позиція повинна бути еквівалентна первісної за обсягом лоти (розміром). Захисні позиції можуть встановлюватися за допомогою відкладених ордерів.

У своїй практиці ми завжди розставляємо відкладені захисні ордери в тих випадках, коли у нас немає можливості відслідковувати рух ціни на екрані, особливо в разі виходу важливої новини або події, після якого ринок може рухатися різко проти нас в той час, коли ми змушені відійти.

Після розміщення такої пари позицій для їх закриття необхідно вміти правильно управляти ними.

Розміщення і переміщення захисних позицій

Якщо ваша позиція стає збитковою, то, поки не занадто пізно, слід терміново вжити заходів в плані запобігання зростанню втрат до неприйнятного рівня.

А саме, використовувати методику розміщення рівного за розміром і протилежної по напряму ордера. Такі «замки» зупиняють втрати, запобігають їх зростання і дають нам час, протягом якого можна управляти ситуацією і заповнити свої збитки.

Термін «рівний і протилежний ордер» має на увазі те, що ми відкриваємо рівний за обсягом (розміром), але протилежний за направленням ордер ( «фіксуємо» свою грошову різницю в еквіваленті за пункт цінового руху), тобто один з ордерів є прибутковим, а інший - збитковим, при цьому фіксується різниця в грошах між ними. Таким чином, якщо початковий ордер - покупка з лотом 0.1 (тобто ціновий рух в 1 пункт еквівалентно приблизно 1 $), то рівний і протилежний йому ордер буде продажем з розміром позиції 0.1. Якби початковий ордер був продажем з розміром позиції 0.3, то рівний і протилежний йому ордер був би покупкою з тим же розміром позиції 0.3. Крім того, можна використовувати рівну і протилежну позицію в тих випадках, коли потрібно захистити кілька позицій на покупку або кілька позицій на продаж шляхом розміщення рівних і протилежних ордером з об`ємом, що дорівнює сумі всіх обсягів позицій, які підлягають захисту.

Після розміщення захисного рівного і протилежної ордера збитки за первісним ордеру стають незмінними, незалежно від того, чи росте поточна ціна або падає. Можливо, збитки трохи зміняться внаслідок іншої ціни по спреду при розміщенні захисного ордера, а також якщо на одну або обидві позиції будуть з часом нараховуватися різні свопи.

Розмістивши захисний ордер, ми ставимо собі за мету скоротити і ліквідувати втрати, які блокуються обома ордерами. Щоб вийти з замку, нам потрібно, щоб ціна перемістилася до більш низьких значень для відкриття позиції по покупці, або щоб ціна перемістилася до більш високих значень для відкриття позиції з продажу. Дана логіка добре узгоджується з ідеєю купити що-небудь за нижчою ціною і продати що-небудь за вищою ціною. Коли розрив між первісною позицією і захисної позицією усунутий, або коли різниця між ними насправді стає позитивною, а торгівля в сукупності приносить прибуток, захисний замок можна видалити шляхом закриття обох позицій. Сподіваюся, що представлені нижче приклади і графіки внесуть ясність у розуміння даного процесу.

Приклад: Локірованіе невдалої позиції на покупку

Незважаючи на наявність декількох методів зменшення втрат, які присутні в парі рівних і протилежних позицій, «локірующіх» втрати, ймовірно, найпростіше почекати, поки ціна не наблизиться до однієї з позицій, яка буде знаходитися в прибутку, і потім закрити цю позицію. А після цього, у міру наближення ціни до залишилася позиції, розмістити нову захисну рівну і протилежну позицію. Повторювати закриття однієї з позицій і розміщення нової, більш близько розташованої до протилежної, слід стільки раз, скільки необхідно для запобігання втрат, що виникають при одночасному закритті обох позицій.

Тобто наше першочергове завдання - максимально зменшити розмір замку, відстань між ордерами.

Невдала покупка 1

Рис 1. Ціна починає йти проти вас. Відкрита позиція на покупку, але ціна пішла вниз, і ви терпите збитки. Ціновий тренд відображає далеко не радісну перспективу.

Локірованіе покупки

Рис 2. З метою зупинити будь-яку подальшу втрату ви приймаєте рішення розмістити рівний і протилежний ордер на продаж. Місце розміщення ордера на продаж ви визначаєте самостійно, відповідно до індивідуального рівня ризику. Він може розміщуватися на відстані від 25 до 50 пунктів нижче позиції на покупку.

Buy Trade - Ордер на покупку (розміром 0.1 лот)

Різниця між ордерами = 50 пунктів

Limit Sell Order - Лімітний ордер на продаж розміром в 0.1 лот

Зверніть увагу, що якщо покупка вже пішла, скажімо в -60 пунктів, ми не відкриваємо продаж по ринку, а ставимо Sell Limit там, де нам потрібно. В даному прикладі на рівень -50 пунктів.

Якщо поточна ціна і далі продовжить своє падіння, збиток від початкової позиції на покупку продовжить рости, проте і прибуток за новою захисною позиції з продажу також буде збільшуватися на ту ж суму, зберігаючи загальну втрату на тому ж рівні. При зміні цінового тренда (в разі зростання ціни) втрати по позиції на покупку будуть зменшуватися, оскільки ця позиція стане прибутковою, а прибуток за захисною позиції на продаж стане зменшуватися, оскільки ця позиція стане збитковою. Тому втрати, які мали місце на момент розміщення захисного ордера на продаж, будуть залишатися незмінними. В даному прикладі я продемонстрував замок зі збитками в 50 $. Проте, це значення буде залежати від різниці в кількості пунктів між двома розміщеними позиціями і від розміру цих позицій.

зменшення розміру замка1

Малюнок 3. Тепер для управління замком, для зменшення його розміру, у вас є можливість або продати на більш високій ціні, або купити за нижчою ціною. Для управління позицією на покупку, необхідно, щоб ціна припинила падіння і почала зростати. Як тільки позиція на покупку продовжує приносити невеликий прибуток, її можна закрити, а потім відкрити нову позицію на покупку, розмістивши її за нижчою ціною. Таким чином, значення замку зменшиться, оскільки позиція на покупку принесла невелику прибуток і була закрита.

Buy Trade Profit = $ 20 - Прибуток по позиції на покупку = 20 $

Buy Trade - Розмір позиції на покупку 0.1 лота

Sell Trade Loss = -70 $ - Втрати по позиції на продаж = 70 $

Sell trade - Розмір позиції на продаж 0.1 лота

Втрати залишаються стабільними на рівні 50 $

В даному прикладі втрата по позиції на покупку становила 50 $ і в даний час скоротилася до 30 $, бо ми закрили позицію по покупці з прибутком і відкрили нову позицію з купівлі за нижчою ціною, заблокувавши наш фактичний збиток вже на рівні 30 $.

Далі ми вичікуємо можливість замінити позицію на продаж на продаж за вищою ціною або, використовуючи ту ж техніку, перемістити початкову позицію на покупку, яка буде ще ближче розташовуватися до позиції на продаж.

Мані-менеджмент

мані менеджмент форекс тс

Оскільки ордерів може бути кілька, не рекомендується ризикувати в 1 угоді більш ніж 1-2%. Якщо ви використовуєте разом з це ТЗ техніку локірованія, то ризик - 0,5% на угоду максимум. Можете використовувати для розрахунків спеціальний калькулятор мані-менеджменту.

висновок

PUBLISHED by catsmob.com

Форекс стратегія «Кот Шредінгера» показує відмінний приклад спеціалізації на багатогранному валютному ринку. До її переваг можна також віднести малий час, необхідне для роботи за цією системою, а також легкість застосування, зважаючи на відсутність складного аналізу. З додаванням техніки локірованія, цілком можливо майже повністю позбутися, від збиткових угод, однак недосвідченим трейдерам рекомендується використовувати стоп-лосс.

PS Взагалі, в оригіналі система без стопів, тільки локи.

Розмір стопа я сам підібрав, виходячи з середньої волатильності за останні пару років. Так що з розміром стопа можна сміливо експериментувати. Причому, як у велику, так і в меншу сторону.

Завантажити файли ТС «Кот Шредінгера»

завантажити кнопка

Обговорення на форумі

З повагою, Павло Власов

TradeLikeaPro.ru