"pl-952">"pg-952-0">"pgc-952-0-0">"panel-952-0-0-0" data-index="0">
"panel-952-0-0-1" data-index="1">
Алгоритм торгівлі на Американському ринку (NYSE)
Володимир Старовойтов
"panel-952-0-0-2" data-index="2">Графік торгів
Час вказано за Тюмені (+2 МСК; +9 Літо / + 10 Зима NY)
| Літній час США | Зимовий час США | |||
| 18: 30 - 19:00 | Відкриття торгів (не торгують - сверволатільние торги). | 19: 30 - 20:00 | Відкриття торгів (не торгують - сверволатільние торги). | |
| 19: 00 | Визначаю внутрішньоденні рівні для кожного емітента | 20: 00 | Визначаю внутрішньоденні рівні для кожного емітента | |
| 19: 10 - 00:30 | Основна торгівля | 20: 10 - 1:30 | Основна торгівля | |
| 00: 30 - 1:00 | Чи не торгую (сверхволатільние торги) | 1: 30 - 02:00 | Чи не торгую (сверхволатільние торги) | |
| 1: 00 | Закриття торгів | 2: 00 | Закриття торгів | |
Рівні
- Денні - найбільші - Основні середньострокові тренди
- Внутрішні (на 15 хвилинному таймфрейме) - короткострокові тренди
- Рівні одного дня
- Ціна закриття попереднього торгового дня
- Ціна відкриття поточного торгового дня
- Мах ціна першої півгодини торгів
- Min ціна першої півгодини торгів
Денний графік AAPL з рівнями
"panel-952-0-0-4" data-index="4">
5, 20 і 60 хвилинні графіки з усіма рівнями (чорні - денні; червоні - 20 і 60 хвилин; зелені - внутрішньоденні)
"panel-952-0-0-5" data-index="5">
Підготовка до торгів
Відбір акцій здійснюється за допомогою сервісу - www. finviz.com
Параметри відбору:
- Ціна менше 50 $
- Середньоденний обсяг від 0, 5млн
- ATR ≥ 1, 00 $
- Relative Volume ≥ 1, 5 $
- Виключаємо фонди - Stocks only
Під час звітного періоду - перевага віддається звітним акціях.
Звітні акції дивимося на сайті - www. Briefing.com
Критерії відбору:
- Частота і плавність руху ціни (на більш коротких таймфреймах)
- Потенційний ризик і потенційний прибуток (денний таймфрейм)
Техніка проведення відбору:
- Технічний і новостной аналіз ринку в цілому (SPY)
- Аналіз акцій зі Скриннер
- Денний графік - потенціал, напрямок
- 5, 15 графіки - чистота, плавність
- Всі акції поділяємо на 3 листа: лонг, шортів та звітні.
Першооснова - пошук акцій ціна яких буде рухатися.
Наступне завдання трейдера - отримати користь з цього руху.
Правила торгівлі
Ми як трейдери повинні бути в ринку, коли сукупність всіх факторів схиляють чашу ймовірності певного руху ціни в нашу сторону.Відкриття позиції в межах і на основі ключових рівнів з використанням свічкового аналізу і моделей (продовження руху, розвороту).
Необхідно розуміти, що навіть при самому ідеальному побудові паттерна (цінової моделі), рух ринку має нескінченну кількість можливих варіантів руху. Тому необхідно кожен раз при пошуку і відкриття позиції дивитися і аналізувати ціну в розрізі даної ситуації (чому ціна стоїть або рухається, чому росте, падає або не змінюється обсяг, що відбувається на інших таймфреймах, як веде себе ринок в цілому і т.д.
ризик-менеджмент
ризик на місяць - 750 $
Тижневий ризик - 250 $
Денний ризик - 80 $
ризик на угоду - 25 $
Обсяг позиції - 2 лоти (200 акцій)
Розподіл угод по часу торгового дня (к-ть м аксімально можливих негативних угод):
РАННЄ РАНОК c 9: 30 до 10:00 - не торгують
РАНОК з 10: 00 по 11: 30 (12:00) - 1 угода
ДЕНЬ з 12: 00 по 13:30 (14:00) - 2 угоди
ВЕЧІР з 14: 00 по 15: 30 - угоди можливі, якщо дозволяє ризик-менеджмент
ЗАКРИТТЯ з 15: 30 по 16:00 - не торгують
- Захисний стоп виставляється окремо:
- 1 лот - 7 центів
- 2 лот - 13 центів
- Тейк профіт:
- 1 мета - 12 центів
- 2 мета - 42 цента
- Якщо ціна пройшла від входу 20 центів, то стоп переноситися в безубиток (ціна входу +2 цента на комісію)
- Одночасно можливі тільки дві позиція зі стандартним обсягом
Приклад:
- Вхід в лонг - 100 $, 2 лоти
- Стоп: 1 - 99. 93 $; 2 - 99.87 $
- комісія - 4 $ за відкриття і закриття всієї позиції (1 $ за одну операцію по 1 лоту)
- тейк профіт: 1 - 100. 12 $; 2 - 100.42 $
В такому випадку є 5 можливих результатів:
- -24 $ - закриття за двома стопах
- -9 $ - 1 лот на першу стопу і 1 лот в безубиток
- + 8 $ - 1 лот по першій цілі і 1 лот в безубиток
- + 31 $ - 1 лот на першу стопу і 1 лот по другій мети
- + 50 $ - закриття по першій і другій мети
Пауза 5-10 хвилин після негативної угоди
Динамічний денний ризик (80 $):
- Якщо протягом дня заробляєш більше 80 $ То обсяг позиції збільшуємо до 3 лотів (300 акцій) (2 негативні угоди - завершуємо торги).
- Захисний стоп: 1 - закриваємо 1 лот, 2 - закриваємо 2 лоти
- Тейк профіт: 1 - 12 центів; 2 - 32 цента; 3 - 42 цента
- Одночасно можлива тільки одна позиція зі збільшеним об'ємом
Точки входу і виходу
Сигнали для покупки/продажу
Основними сигналами для покупки/продажу є:
1. Рівні - 5хв, 20хв, Вартовий, Денний. (Поведінку і розташування ціни щодо цих рівнів).
2. Моделі - продовження, розвороту, свічкові моделі (формування різних цінових моделей на рівнях або поблизу них).
Механізм відкриття позиції:
- Сигнал (точка входу) на 5хв графіку. Напрямок позиції відповідає напрямку руху і потенціалу на денному графіку.
- Вхід здійснюється по 1хв графіком.
- Виставляються захисні стопи.
- Виставляється тейк профіт.
P. S. Задавайте будь-які питання за алгоритмом (алгоритм написаний в короткій формі). Так само в алгоритмі не вказівка ступені розвитку (якщо необхідно, то додам).
