Проблема необхідності використання технічних індикаторів і торгових стратегій на їх основі в практиці трейдингу досі залишається невирішеною. Їх прихильники стверджують, що при тестуванні торгових систем методи апроксимації дають непогані результати і тому розрахункові показники цілком можна застосувати в торгівлі на реальному ринку. Противники скептично зазначають, що індикатори є всього лише похідними від ціни і нездатні дати розуміння того, що стоїть за рухом котирувань.
Плюси і мінуси торгових стратегій
Дійсно, якщо трейдер відриває позицію на підставі сигналів, що подаються розрахунковими показниками, то він в більшості випадків не замислюється, чому сьогодні ціна рухається саме так, а не по- іншому. Його дії чимось нагадують діяльність робота, який торгує автоматично. Однак і у такого трейдингу є свої прихильники. На їхню думку, торгівля, по суті, - досить просте заняття, фінансовий результат в якому залежить скоріше від дисципліни, ніж від розуміння ринку.Як відомо, ринок передбачити неможливо, але це не заважає на ньому регулярно заробляти.
Я вважаю, що істина десь посередині. Незважаючи на те, що методи price action дозволяють технічно пояснити рух ціни, тим не менш, індикатори допомагають сформувати загальне уявлення про ринкові тенденції. Якщо взяти, наприклад, відому торгову систему «Три екрану Елдера», то весь аналіз починається з першого екрану, де трейдер за допомогою індикатора MACD намагається визначити загальні закономірності ринкових флуктуацій. Великі значення індикатора підвищуються, то слід відкривати позицію тільки на покупку, або навпаки. Основний недолік системи - визначення точки входу на підставі сигналів, що подаються розрахунковими показниками. Хоча логічне обгрунтування у стратегії, безумовно, є: слід відкривати позиції в напрямку поточної тенденції на виснаженні корекційного руху.
Торгова стратегія «Два екрану Шаап»
Спільне використання індикаторів і методів price action реалізується в торгових системах Чарльза Шаап. З одного з них, пов'язаної з торгівлею на відновлення, ми вже познайомилися раніше. Сьогодні я представлю вашій увазі другу - «Два екрану Шаап: відновлення». Це виражена стратегія торгівлі в напрямку поточної тенденції, побудована на основі ідеї невдалого розвороту.
Аналітичний екран Шаап
Судячи з назви, в основі системи лежить принцип спільного використання двох екранів, перший з яких є аналітичним, а другий робочим.
Аналітичний екран дозволяє трейдеру визначити загальні закономірності розвитку ринкової тенденції. Для цього використовується індикатор вірогідною спрямованості ADX.Якщо він знаходиться в області вище 25, то це свідчить про стійкість сформованого тренду.
Якщо подивитися на денний графік ф'ючерсів на нафту марки Brent, то можна легко помітити, що в квітні - травні поточного року на ринку встановилася стійка спадна тенденція. ADX ще не досяг своїх екстремальних значень і продовжує підвищуватися, що дає підставу припустити, що «чорне золото» все ще має потенціал для подальшого зниження.
Робочий екран Шаап
Однак визначення загальних закономірностей руху ціни замало для того, щоб задуматися про відкриття позиції. Для цієї мети використовується другий екран.
В його основі лежить розворотне модель 1-2-3 . При цьому невдала спроба зміни поточної тенденції на протилежну дає підставу для формування short.
На 4-хчасового графіку ф'ючерсів на нафту відкриття позиції відбувається при поверненні ринком до рівня точки 3, захисний стоп-наказ встановлюється в області раніше сформованого максимуму, а метою спадного руху є рівні 161, 8% і 224% по Фібоначчі.
Безумовно, короткий опис торгової стратегії Шаап далеко не повністю розкриває її глибину. Про різновиди входу і інших елементах торгової системи ми обов'язково поговоримо в наших наступних постах. Для тих трейдерів, які мають бажання вивчити стратегію більш грунтовно, хочеться порекомендувати книгу Чарльза Шаап «ADXcellence: Power Trend Strategies». Крім того, цікаво б дізнатися думку читачів щодо доцільності застосування в своїй торгівлі систем, що складаються з декількох екранів. Можливо, хтось назве інші схожі стратегії?
