Стратегія торгівлі Джо Росса

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

"toc-2951-1-box">+
  • Вступ
  • Формація 1-2-3
  • Бичачий сетап формації 1-2-3
  • Ведмежий сетап формації 1-2-3
  • Гаки Росса (Rh)
  • Зворотні гаки Росса
  • Методи визначення тренда по Россу
  • Знаходження найкращого тренда в залежності від таймфрейма
  • Методи фільтрації гаків
  • Висновок

Вступ

Всім привіт. Стаття буде присвячена методам торгівлі відомого трейдера Джо Росса. Протягом останніх 4 місяців я працюю за його методикою і можу з певною часткою впевненості сказати, що я став адептом його методів. У статті не буде тупого клонування і витягів з книг Росса. На просторах інтернету інформації по Россу дуже і дуже мало, в основному копіпаст і переклади з його книг, тому спробуємо виправити цю ситуацію.

Відразу попереджу - інформація не для новачків Лінії підтримки і опору, лінії тренду, поняття флета - все це повинно вже бути відпрацьовано до автоматизму. Я не кажу, що ви вже повинні вміти торгувати за цими інструментами, але знати і вміти застосовувати їх ви повинні. Також слід врахувати, що дана тактика Росса - трендова, її слід застосовувати тільки в тренді. У бічному русі або флеті вона не застосовується.

Формація 1-2-3

Формація 1-2-3 (або сетап 1-2-3) по Россу є разворотной формацією, тобто її формування є інформацією для роздумів про зміну поточного тренда. Працює даний сетап абсолютно на будь-якому таймфрейме (ТФ) і активі, що зайвий раз підтверджує його якість і універсальність. Джо Росс працює виключно з барами, а не свічками, тому для прикладів я буду розміщувати обидва варіанти, барний і свічковий.

Бичачий сетап формації 1-2-3

Формується даний сетап в кінці низхідного тренда і складається з 3 ключових точок. Як приклад буде використаний графік GBPUSD, 4 годинний ТФ.

Барний графік

Свічкова графік

Щоб показати роботу Сетап на менших ТФ, покажу 5 хвилинний графік.

Барний графік

Свічкова графік

У чому суть Сетап - після руху, коли ціна послідовно робила нові максимуми і мінімуми (зелені та червоні позначки), утворився пробій останнього локального максимуму. А це означає, що, можливо Відбулася зміна руху і настрою ринку.

Сетап вважається закінченим після пробою точки 2. Пробоєм вважається не закриття свічки вище точки 2, а саме створення нового максимуму вище даної позначки. Після цього приймається за умову, що має місце новий, бичачий тренд. Я не буду розписувати зараз, через що формується це поняття, чому це саме так відбувається і чому працює на будь-якому ринку. Будь-який зацікавився може відкрити книги Росса і прочитати для більш глибокого розуміння. Для спрощення просто приймаємо це як факт.

Отже, що ми маємо в разі появи Сетап:

  • Яскраво виражена модель 1-2-3;
  • Модель остаточно формується і вважається оформленою після пробиття рівня максимуму/мінімуму на точці 2.

Бари дуже добре допомагають у визначенні цих моментів, так як переводять увагу від тел свічок на їх максимуми-мінімуми. Визначили піки, дивимося далі на те, щоб почалося вимальовуватися якась подоба формації 1-2-3. Пробили останній максимум при бичачому сетап - розглядаємо, наочно чи видна ця формація. Якщо так - можна входити в угоду.

Ведмежий сетап формації 1-2-3

Барний графік
Барний графік
Свічкова графік

Невелика примітка. Дана методика торгівлі спрямована в основному на торгівлю на Форексі, нема на бінарних опціонах. Можна, звичайно, пристосувати її для БО, але потрібні додаткові фільтрації входів.

Тепер я хочу показати, як будується ця формація і на що обов`язково звертати увагу при розмітці графіків. Як ми бачимо на 1-му графіку, точка 1 сформувала новий мінімум своєю тінню. І ось тут, при русі до потенційної точки 2 і потім до точки 3, ховається найголовніше, на що треба звертати увагу при розмітці даного Сетап (для прикладу взято бичачий сетап), а саме:

  1. Максимуми барів від точки 1 до точки 2 повинні бути вищими за попередні. Тобто кожна нова свічка/бар робить новий максимум. Як тільки наступна свічка формується без створення максимуму - все, у нас є точка 2.
  2. При русі від точки 2 до точки 3 кожна свічка/бар повинні робити глибші мінімуми, при цьому верхні піки свічок не повинні бути вище точки 2. Якщо коротше - у нас йде зниження, як сходи.
  3. Як тільки наступна свічка/бар закрилася, що не формуючи новий мінімум - готово, у нас є точка 3.

Це приклад ідеально сформованої формації. Додаткові умови - якщо точка 3 формується нижче, ніж 50% відстані від точки 1 до точки 2 - сетап слабовиражений і, можливо, не підтвердиться.

Гаки Росса (Rh)

Наступна стадія, і вона є основною в торгівлі даним методом - це Гаки Росса. Це основна частина його стратегії, яка, до слова, приносить йому гроші вже понад півстоліття.

Отже, у нас сформувалася формація 1-2-3. Стався пробій точки 2 і ціна пішла рости далі. Кожен новий бар/свічка робить новий максимум, при цьому мінімум не опускається нижче точки 3. Як тільки наступний бар не зміг створити нового максимуму, у нас з`являється Крюк Росса (Rh). Допустимі відходи від правил - якщо бар/свічка сформувалася без створення нового максимуму, але на рівні з попереднім або + - 1-2 пункту - дана свічка пропускається і триває зростання.

Розглянемо на прикладі для наочності (GBPJPY (пізозн), 4 години):

Барний графік

Свічкова графік

Пробили точку 2 пробивним баром, створили новий максимум і відкотилися. з`явився перший Rh і підтвердження зміни тренда на висхідний. Подальший рух ціни буде пов`язано зі спробами пробиття Rh і відкату після пробиття і подальших спроб встановлення нових максимумів. Зверніть увагу, що після утворення другого Rh ціна так і не змогла подолати цей максимум, і пішла вниз. Якщо застосовувати методи теханализа, то бачимо, що утворилася фігура М, яка відмінно відпрацювала. Якщо ж судити по Россу, то другий Rh став точкою 1 формації максимум 1-2-3, і пішов спадний тренд.

Хотілося б звернути окрему увагу, що на поточному етапі нам без різниці, які свічки формували цей тренд, немає необхідності звертати уваги на сетапи Price Action (PA). Навіть такий спрощений погляд показує розвиток тренду, його зростання і напрямок. Надалі я покажу, як застосовувати гаки та торгівлю з ними в поєднанні з PA.

Зворотні гаки Росса

Зворотний гак Росса (RRh - Ross Reversal Hook) утворюється при відкат від Rh і формуванні нового мінімуму за поточним тренду. Саме RRh часто є тим баром/свічкою, що застосовує Ніал Фуллер і стратегію якого я теж люблю і часто застосовую в торгівлі. Подивимося на прикладах:

Барний графік

Свічкова графік

Бачите, що відбувається? По-перше, навіть точка 3 вже була пінбаром по Фуллеру, по-друге, перший зворотний гак (RRh) теж є таким же пінбаром. Другий же RRh є Сетап РА - бичачим поглинанням. Якщо розглядати пінбари просто окремо, можна порахувати їх ненадійними. Якщо ж розглядати їх в контексті певного раніше тренда, то це - відмінний момент для входу. І ще позитивний момент - нижче мінімуму RRh ціна не опускається до моменту зміни тренда. А це знижує фактор ризику і надійно встановлює розмір стопа при вході в угоду.

Після виникнення останнього гака (НЕ зворотного), зроблено крок і освіту RRh (не надала на графіку), проте свічка, яка сформувалася після освіти мінімуму, не створила будь-якого значущого Сетап PA. І це був перший ознака закінчення поточного тренда.

Також слід знати, що зворотні гаки (RRh) формуються набагато рідше, ніж прості гаки (Rh). На закінчення міні-огляду наведу статистику зворотних гаків, проведену мною вручну за поточний рік (з 01. 01.2015 по 25.09.2015). Актив GBPUSD, ТФ 4 години.

Статистика зворотного гака Росса

З 51 знайденого RRh в 33 випадків (65%) був присутній сетап Price Action, в тому числі 22 з них були пінбарамі по Фуллеру.

Методи визначення тренда по Россу

Отже, підсумуємо основні методи визначення тренда по Россу і його плюси і мінуси.

Мінуси:

  1. Тверде визначення зміни тренда відбувається досить пізно. Тобто втрачається частина руху тренда.
  2. Вкрай рідко буває, що сформована формація 1-2-3, потім Rh, а тренд різко змінюється на протилежний.

Плюси:

  1. Незважаючи на пізній вхід, ми маємо досить надійні входи з низькими ризиками для депозиту.
  2. У нас є сувора впорядкована система і ми чітко бачимо, є тренд на поточному ТФ чи ні.
  3. Формація 1-2-3 і Rh прекрасно працює на будь-якому ТФ
  4. Період зміни тренда можна виявити на ранній стадії, якщо застосовувати методи фільтрації і Price Action.

Тепер обговоримо методи визначення тренда в сукупності з основними методами Price Action.

Торгівля на Форекс дуже сильно залежить від декількох основних факторів. Це розмір плеча, розмір спреда, розмір лота для торгівлі, актив для торгівлі.

Як приклад розглянемо 2 активу, GBPUSD і GBPJPY. Середня денна волатильність GBPUSD складає близько 80-100 пунктів. При розмірі плеча 1: 100 і торгівлі лотом 0, 1 наш дохід складемо 100 $ на 100 пунктів руху. Таким чином, для зменшення торгових ризиків оптимально використовувати ТФ не більше H4 (якщо депозит близько 1000 $, ну або 1000 центів на міні рахунках).

Тепер GBPJPY. Середня денна волатильність становить вже 170-200 пунктів. Тобто в 2 рази вище, ніж GBPUSD. А значить, при тому ж розмірі депозиту і дотриманні правил управління капіталом, наш робочий ТФ вже повинен бути 1 годину (1H).

Розмір середньої волатильності вимірюється елементарно - відкрили Metatrader, вибрали денний ТФ, натиснули середню кнопку миші і виміряли діапазон останніх 10-20 свічок.

Тепер, що стосується визначення трендів. Принципи Росса застосовні до будь-якого ТФ, тому, визначивши свій робочий ТФ (припустимо, 1 година), обов`язково переходимо на ТФ 4 години, 1 день, 1 тиждень. На кожному з них розмічаємо лінії тренду відповідно до правил технічного аналізу, починаючи з старшого ТФ. Зменшуючи ТФ, коригуємо лінії тренду, п/с, прибираємо дублікати ліній. У підсумку на робочому ТФ ми отримуємо картину, в рамках якої видно рух ціни в поточний момент часу. І, маючи повну картину, розмічаємо формації 1-2-3, гаки (якщо вони є), і потенціал для подальшого руху ціни.

Розглянемо приклад визначення руху ціни. Робочий ТФ буде дорівнює 4 годинам.

Тижневий графік

Думаю, питань немає, що це бичачий тренд?:) Розмічаємо лінію тренда і лінії підтримки/опору. Більше на цьому ТФ робити нічого.

Денний графік. Свічки

Денний графік. Бари

Що ми бачимо. Подвійний відскік від лінії підтримки і лінії тренду на денному ТФ. Многочісленние тіні від верхньої тижневої лінії опору на свічковий графіку. На барном денному графіку бачимо рух між двома лініями п/с тижневої важливості.

Тепер, перейшовши знову на 4 годинний графік, але вже з розміткою згідно технічного аналізу, отримуємо наступну картину.

4 час. графік. Бари


Пробій RRh - зміна тренда на різкий спадний, відбій від лінії підтримки, що, до речі, була мінімумом точки 3 і зміна тренда на висхідний. В даному випадку ми маємо бічній глобальний тренд і поточний бичачий.

У це і є загальна суть визначення тренда по Россу - визначити найважливіші точки опору і підтримки на старших ТФ, визначити глобальний тренд і відстань ціни від глобальної лінії тренда до поточного моменту, перехід на робочий ТФ і розмітка по формаціям 1-2-3 і Rh. Після цього можна приступати до роботи.

Знаходження найкращого тренда в залежності від таймфрейма

Тренди різні потрібні, тренди різні важливі.. Так то воно так, але як визначити, що тренд хороший?Зараз я покажу, як швидко і просто визначати той таймфрейм (ТФ), який найбільш цікавий при торгівлі з техніки Росса. Використовувати будемо графік GBPJPY.

Отже, згідно з Россу, після утворення формації 1-2-3 повинен слідувати пробою точки 2 і подальшу освіту Rh. Після Rh відбувається відкат по тренду. Так ось, оптимальний тренд повинен містити в відкатах не більше 3 барів/свічок, причому бар, утворив гак, не повинен стати материнської свічок для наступних (тобто Inside Bar). Освіта четвертого бару, який не зумів зробити пробою Rh, розглядається як початок утворення потенційного "скупчення" ціни (про це пізніше).

Якщо зовсім просто, то повинен бути хороший зростання, потім відкат не більше 3 барів, можливо з утворенням RRh і пробою Rh. Якщо ж ми бачимо бовтанку туди сюди, купку дожі, IB, незрозумілих смикань - ТФ обраний не зовсім вдало. Зокрема, на GBPJPY хороший ТФ видно на ТФ 4 години, а ось на годинному цей же тренд вже не виглядає таким правильним і розміреним. Дивимося:

4 час. графік. Бари

Барний графік H1

Свічкова графік H1

На 4 годинний красивий стабільне зростання. На годинному вже починаються метання ціни туди-сюди. Цей приклад добре демонструє те, що називають шумом.

А буває, що на годинному ТФ ідеальний тренд (а він стає явно видимим після першого Rh, як ми пам`ятаємо, тому фраза "на історії все розумні" тут не може бути застосована), а при переході на 4 часовку або денної ТФ - непонятки. І на 15 хвилинах те ж саме, і так далі. Головне - навчитися просто поглядом визначати, "красивий" тренд чи ні. Також дуже корисно дивитися на попередні тренди на обраному ТФ. Історія повторюється і тренди можуть вести себе схоже саме тому, що приблизно в одних і тих же місцях будуть лінії підтримки і опору.

Методи фільтрації гаків

Ось ми і підійшли до одного з найскладніших моментів у торгівлі по Россу. Фільтрація Rh - це те, чого треба приділити найбільшу увагу. Навіть якщо не торгувати по Россу, але знати його методи фільтрації - це дуже сильно допомагає в плані визначення таких моментів, що ми називаємо "помилковий пробій", "збір стопів" ну і тому подібне.

  • Лінія підтримки і опору;
  • Лінія тренда;
  • Ціновий розрив або геп;
  • Скупчення

Перший і найпростіший спосіб фільтрації, звичайно ж, укладений в лініях підтримки і опору. Якщо бачимо, що гак ткнувся в місячне опір при торгівлі на 4 годинному ТФ - це хороший привід задуматися, чи не буде зміна тренда. Але з іншого боку, пробій максимуму такого гака в поєднанні з сильним опором може бути хорошим сигналом на покупку. Також, при досить тривалому тренді і формуванні гака на рівні опору є великі шанси переходу тренда в боковик або флет.

Наступний спосіб фільтрації - лінія тренда або лінії каналу. Добре допомагають при визначенні закінчення відкату по тренду і формування розворотів сетап.

Гепи - один з найсильніших сигналів і фільтрів. Загальне правило говорить, що гепи прагнуть до заповнення. Якщо ж цього не відбувається протягом 3-5 періодів (залежно від ТФ), зона гепа стає сильною зоною підтримки опору, від якої можна шукати сетапи PA.

Скупчення - це досить об`ємна тема, детально розписана Россом в його книгах, дублювати не буду. Якщо коротко - береться свічка, яка є крюком Росса. Ця свічка стає "материнської" свічок. Якщо ціни відкриття і закриття 4 і більше наступних свічок закриваються в діапазоні материнської свічки (тобто нижче максимуму і вище мінімуму), то у нас спостерігається скупчення. На менших ТФ це буде виглядати як невеликий боковик. Перший пробою такого скупчення часто є помилковим і не розглядається. Другий пробою є більш надійним.

Якщо подібний рух триває понад 9 свічок, то вважається, що має місце якесь невизначене рух. З точки зору графічних фігур це може розглядатися як клин, прапор, або трикутник. Їх відпрацювання проводиться за стандартними правилами теханализа.

Висновок

Дану тактику я тестував в Forex Tester і застосовую в реальних торгах. У статті я навів дуже спрощене уявлення стратегії Джо Росса, в ній дуже багато нюансів, тонкощів, фильтраций. Росс в своїх книгах показує поєднання своїх гаків з такими індикаторами, як Stochastic, ATR, смуги Боллинджера, ковзаючі середні і багато іншого.

На практиці, як тільки спостерігається деяке "замішання" ціни, вибивається з рамок нормально поточного тренда, варто відкласти цю тактику і застосовувати інші. Гаки працюють виключно в тренді.

Сподіваюся, було цікаво і корисно:)