Частина 1
В цій статті будуть продемонстровані не просто правила торгівлі, а покроковий алгоритм створення стратегії, починаючи з тестування окремих компонентів і закінчуючи їх об'єднанням в готову торгову систему. Схема побудови стратегії NSOFT-Secret може стати в нагоді трейдеру і при створенні своїх власних напрацювань.
Тестування сигналів індикатора RSI
Наступний протестований індикатор - І ндекс Відносною Сили (Relative Strength Index або просто RSI), що представляє собою осцилятор, який вимірює швидкість руху і зміни цінового графіка. RSI коливається між рівнями 0 і 100.
Якщо RSI знаходиться вище рівня 70, вважається, що валюта перебуває в зоні перекупленности, якщо нижче рівня 30 - в зоні перепроданості.
Розглянемо сигнали, використовувані під час тестів:
- Сигнал на покупку: ціна перетинає рівень 30 знизу вгору.
- Сигнал на покупку: ціна перетинає рівень 70 зверху вниз.
Результати тестування валютної пари GBPUSD за рік без використання стоп-лосс і тейк-профіт.
Відсоток прибуткових угод
Розмір прибутку
Максимальна просадка
Висновок
В результаті тестів з'ясувалося, що найбільший відсоток прибуткових угод на ТФ D1, а найбільший прибуток на ТФ M5. Однак важливо відзначити, що в поєднанні з індикатором MACD залишаються два прибуткових таймфрейма: H1 і H4.
Оптимізація
Один із способів поліпшити результативність сигналу - використання стоп-лосс і тейк-профіт (замість закриття позиції при появі протилежного сигналу, який часто сильно запізнюється).
Результати тестів з використанням стоп-лосс і тейк-профіт:
Розмір прибутку
Друге поліпшення - зміна налаштувань RSI. Цього разу орієнтиром для покупки і продажу замість двох рівнів (30 і 70) використовувався рівень 50 (якщо вище - купуємо, якщо нижче - продаємо).
Результати тестування з зміненими настройками і використанням стоп-лосс і тейк-профіт:
Розмір прибутку
Результати приблизно ті ж самі, за винятком трохи кращих показників на молодших таймфреймах. Саме тому в торговій стратегії орієнтиром для відкриття угод буде рівень 50.
Тестування експоненційної ковзної середньої (EMA)
В результаті експериментів і тестів з'ясувалося, що найкращі показники у ковзної середньої з періодом 50.
Розглянемо сигнали, використовувані під час тестів:
- Сигнал на покупку: свічка закрилася вище EMA 50.
- Сигнал на покупку: свічка закрилася нижче EMA 50.
Результати тестування без використання стоп-лосс і тейк-профіт:
Відсоток прибуткових угод
Розмір прибутку
Максимальна просадка
В вод
За результатами тестів видно, що найбільш прибутковий таймфрейм - H1 (при відносно невеликій максимальної просідання).Ми цілком можемо збільшити розмір лота (і прибуток) і при цьому не виходити за рівень в 10%. Крім того, зазначаємо, що метод торгівлі по одній ковзної середньої прибутковий навіть коли частка прибуткових операцій менше 50% (тобто середня прибуток за цими угодами більше, ніж середній збиток зі збиткових угод). Згодом, використовуючи сигнали інших індикаторів, ми ще більше скоротимо збитки.
Додавання стоп-лосс і тейк-профіт
При використанні стоп-лосс і тейк-профіт результати покращилися незначно:
Розмір прибутку
Точки розвороту (Pivot Points)
Спочатку точки розвороту були розроблені біржовими трейдерами торгового залу і розраховувалися на основі максимальної, мінімальної цін і ціни закриття попередніх торгових сесій. Зазвичай Pivot Points використовуються для визначення можливих рівнів підтримки / опору на майбутню сесію.
Ми будемо використовувати точки розвороту при визначенні можливих рівнів для входу в угоду (якщо ціна перетинає відповідний рівень з підтвердженням за іншими індикаторами). Крім того, рівні підтримки / опору, розраховані на основі точок розвороту, будуть використовуватися для установки стоп-лосс і тейк-профіту.
Точки розвороту, використовувані в системи, будуть розраховуватися за такою формулою:
- Pivot Point = (Попередній максимум + Попередній мінімум + Попередня ціна закриття) / 3
Знайдена точка розвороту використовується для розрахунку рівнів підтримки / опору: Рівень опору 1 = (2 * Pivot Point) - Попередній мінімум
- Рівень підтримки 1 = (2 * Pivot Point) - Попередній максимум
- Рівень опору 2 = (Pivot Point - Рівень підтримки 1) + Рівень опору 1
- Рівень підтримки 2 = Pivot Point - (Рівень опору 1 - Рівень підтримки 1)
- Рівень з спротиву 3 = (Pivot Point - Рівень підтримки 2) + Рівень опору 2
- Рівень підтримки 3 = Pivot Point - (Рівень опору 2 - Рівень підтримки 2)
- Природно, ви не будете самостійно розраховувати ці рівні, але розумінням принципів розрахунку буде гарною підмогою при торгівлі.Крім того, це гарна основа для наукового підходу при розробці торгових стратегій.
Об'єднання компонентів в готову торгову стратегію
Після тестування окремих сигналів, настала черга об'єднати їх в повноцінну прибуткову стратегію форекс. Стратегію можна використовувати на будь-яких валютних парах, але найкращі результати були отримані на наступних інструментах: GBPUSD, EURUSD, USDJPY і AUDUSD. Таймфрейме, знову ж таки, можуть використовуватися будь-які, але за результатами тестування найкраще себе показали ТФ H1 і H4.
Перелік індикаторів, які ми будемо використовувати
Індикатор Pivot Points зі стандартними настройками
- Експоненціальна змінна середня з періодом 50
- MACD (8, 17, 9)
- RSI з періодом 14
- Сигнали, що вказують на відкриття довгої позиції (покупки)
Ціна вище 50 EMA.
- Гістограма MACD вище нульового рівня.
- RSI вище рівня 50.
- Ціна пробила рівень підтримки / опору від низу до верху.
- Стоп-лосс ставиться трохи нижче найближчого рівня Pivot Point (знизу).
- Тейк-профіт ставиться трохи нижче найближчого рівня Pivot Point (зверху).
- Приклад довгою угоди
Сигнали, що вказують на відкриття короткої позиції (продажу)
Ціна нижче 50 EMA.
- Гістограма MACD нижче нульового рівня.
- RSI нижче рівня 50.
- Ціна пробила рівень підтримки / опору зверху вниз.
- Стоп-лосс ставиться трохи вище найближчого рівня Pivot Point (зверху).
- Тейк-профіт ставиться трохи вище найближчого рівня Pivot Point (знизу).
- Приклад короткої угоди
На думку експертів журналу ForTrader. org, принцип побудови торгової стратегії NSOFT-Secret стане відмінним методичним посібником, особливо для початківців трейдерів, при розробці власних торгових стратегій і оптимізації вже існуючих.
Завантажити шаблони і індикатори