Торгова стратегія nSOFT-Secret: унікальний покроковий алгоритм створення стратегії форекс. Частина 2

Anonim

Частина 1

В цій статті будуть продемонстровані не просто правила торгівлі, а покроковий алгоритм створення стратегії, починаючи з тестування окремих компонентів і закінчуючи їх об'єднанням в готову торгову систему. Схема побудови стратегії NSOFT-Secret може стати в нагоді трейдеру і при створенні своїх власних напрацювань.

Тестування сигналів індикатора RSI

Наступний протестований індикатор - І ндекс Відносною Сили (Relative Strength Index або просто RSI), що представляє собою осцилятор, який вимірює швидкість руху і зміни цінового графіка. RSI коливається між рівнями 0 і 100.

Якщо RSI знаходиться вище рівня 70, вважається, що валюта перебуває в зоні перекупленности, якщо нижче рівня 30 - в зоні перепроданості.

Розглянемо сигнали, використовувані під час тестів:

  • Сигнал на покупку: ціна перетинає рівень 30 знизу вгору.
  • Сигнал на покупку: ціна перетинає рівень 70 зверху вниз.

Результати тестування валютної пари GBPUSD за рік без використання стоп-лосс і тейк-профіт.

Відсоток прибуткових угод

Розмір прибутку

Максимальна просадка

Висновок

В результаті тестів з'ясувалося, що найбільший відсоток прибуткових угод на ТФ D1, а найбільший прибуток на ТФ M5. Однак важливо відзначити, що в поєднанні з індикатором MACD залишаються два прибуткових таймфрейма: H1 і H4.

Оптимізація

Один із способів поліпшити результативність сигналу - використання стоп-лосс і тейк-профіт (замість закриття позиції при появі протилежного сигналу, який часто сильно запізнюється).

Результати тестів з використанням стоп-лосс і тейк-профіт:

Розмір прибутку

Друге поліпшення - зміна налаштувань RSI. Цього разу орієнтиром для покупки і продажу замість двох рівнів (30 і 70) використовувався рівень 50 (якщо вище - купуємо, якщо нижче - продаємо).

Результати тестування з зміненими настройками і використанням стоп-лосс і тейк-профіт:

Розмір прибутку

Результати приблизно ті ж самі, за винятком трохи кращих показників на молодших таймфреймах. Саме тому в торговій стратегії орієнтиром для відкриття угод буде рівень 50.

Тестування експоненційної ковзної середньої (EMA)

В результаті експериментів і тестів з'ясувалося, що найкращі показники у ковзної середньої з періодом 50.

Розглянемо сигнали, використовувані під час тестів:

  • Сигнал на покупку: свічка закрилася вище EMA 50.
  • Сигнал на покупку: свічка закрилася нижче EMA 50.

Результати тестування без використання стоп-лосс і тейк-профіт:

Відсоток прибуткових угод

Розмір прибутку

Максимальна просадка

В вод

За результатами тестів видно, що найбільш прибутковий таймфрейм - H1 (при відносно невеликій максимальної просідання).Ми цілком можемо збільшити розмір лота (і прибуток) і при цьому не виходити за рівень в 10%. Крім того, зазначаємо, що метод торгівлі по одній ковзної середньої прибутковий навіть коли частка прибуткових операцій менше 50% (тобто середня прибуток за цими угодами більше, ніж середній збиток зі збиткових угод). Згодом, використовуючи сигнали інших індикаторів, ми ще більше скоротимо збитки.

Додавання стоп-лосс і тейк-профіт

При використанні стоп-лосс і тейк-профіт результати покращилися незначно:

Розмір прибутку

Точки розвороту (Pivot Points)

Спочатку точки розвороту були розроблені біржовими трейдерами торгового залу і розраховувалися на основі максимальної, мінімальної цін і ціни закриття попередніх торгових сесій. Зазвичай Pivot Points використовуються для визначення можливих рівнів підтримки / опору на майбутню сесію.

Ми будемо використовувати точки розвороту при визначенні можливих рівнів для входу в угоду (якщо ціна перетинає відповідний рівень з підтвердженням за іншими індикаторами). Крім того, рівні підтримки / опору, розраховані на основі точок розвороту, будуть використовуватися для установки стоп-лосс і тейк-профіту.

Точки розвороту, використовувані в системи, будуть розраховуватися за такою формулою:

  • Pivot Point = (Попередній максимум + Попередній мінімум + Попередня ціна закриття) / 3

Знайдена точка розвороту використовується для розрахунку рівнів підтримки / опору: Рівень опору 1 = (2 * Pivot Point) - Попередній мінімум

  • Рівень підтримки 1 = (2 * Pivot Point) - Попередній максимум
  • Рівень опору 2 = (Pivot Point - Рівень підтримки 1) + Рівень опору 1
  • Рівень підтримки 2 = Pivot Point - (Рівень опору 1 - Рівень підтримки 1)
  • Рівень з спротиву 3 = (Pivot Point - Рівень підтримки 2) + Рівень опору 2
  • Рівень підтримки 3 = Pivot Point - (Рівень опору 2 - Рівень підтримки 2)
  • Природно, ви не будете самостійно розраховувати ці рівні, але розумінням принципів розрахунку буде гарною підмогою при торгівлі.Крім того, це гарна основа для наукового підходу при розробці торгових стратегій.

Об'єднання компонентів в готову торгову стратегію

Після тестування окремих сигналів, настала черга об'єднати їх в повноцінну прибуткову стратегію форекс. Стратегію можна використовувати на будь-яких валютних парах, але найкращі результати були отримані на наступних інструментах: GBPUSD, EURUSD, USDJPY і AUDUSD. Таймфрейме, знову ж таки, можуть використовуватися будь-які, але за результатами тестування найкраще себе показали ТФ H1 і H4.

Перелік індикаторів, які ми будемо використовувати

Індикатор Pivot Points зі стандартними настройками

  • Експоненціальна змінна середня з періодом 50
  • MACD (8, 17, 9)
  • RSI з періодом 14
  • Сигнали, що вказують на відкриття довгої позиції (покупки)

Ціна вище 50 EMA.

  • Гістограма MACD вище нульового рівня.
  • RSI вище рівня 50.
  • Ціна пробила рівень підтримки / опору від низу до верху.
  • Стоп-лосс ставиться трохи нижче найближчого рівня Pivot Point (знизу).
  • Тейк-профіт ставиться трохи нижче найближчого рівня Pivot Point (зверху).
  • Приклад довгою угоди

Сигнали, що вказують на відкриття короткої позиції (продажу)

Ціна нижче 50 EMA.

  • Гістограма MACD нижче нульового рівня.
  • RSI нижче рівня 50.
  • Ціна пробила рівень підтримки / опору зверху вниз.
  • Стоп-лосс ставиться трохи вище найближчого рівня Pivot Point (зверху).
  • Тейк-профіт ставиться трохи вище найближчого рівня Pivot Point (знизу).
  • Приклад короткої угоди

На думку експертів журналу ForTrader. org, принцип побудови торгової стратегії NSOFT-Secret стане відмінним методичним посібником, особливо для початківців трейдерів, при розробці власних торгових стратегій і оптимізації вже існуючих.

Завантажити шаблони і індикатори