В 7 номері журналу для трейдерів ForTrader. org ми розглянемо торговельну стратегію Moving Average Trade System. Стратегія базується на індикаторі ковзне середнє (Moving Average) з періодами 5/20/40/60.
Алгоритм торгової стратегії
1. Будуємо чотири SMA (Simple Moving Average) з періодами 5/20/40/60;
2. Працюємо на M30, інструмент EUR / USD, lots 0, 1;
3. STOP LOSS: 60 пунктів;
4. Валютний інструмент: EUR / USD.
Рис. 1. Робоча область.
Це трендова стратегія , тому нас цікавлять ті ділянки графіка, на яких всі чотири лінії йдуть паралельно вгору або паралельно вниз. Працювати можна як з швидкими легкими середніми (SMA5, SMA20), так і з повільними (SMA40, SMA60). Ми розглянемо і протестуємо другий варіант, а кожен з вас зможе самостійно доповнити експерта новими умовами для здійснення угод або звернутися до наших фахівців зі своїми пропозиціями щодо доопрацювання.
Відкриття угоди на купівлю:
1. Перетин SMA40 від низу до верху SMA60;
2. Закриття по зворотному перетину
Рис. 2. Сигнал на покупку.
Відкриття угоди на продаж:
1. Перетин SMA40 зверху вниз SMA60;
2. Закриття по зворотному перетину.
Вихід з угоди:
1. При утворенні зворотного сигналу;
2. За спрацьовування стоп-наказу;
3. За спрацьовування трейлинг стопа (додаткове правило).
Рис. 3. Сигнал на продаж.
В обох прикладах вихід був проведений по трейлинг стопу.
Тестування форекс стратегії
Протестувавши перераховані вище правила, ми отримали наступні результати:
Рис. 4. Тестування на EURUSD М30.
З результатів видно, що торгівля за стандартними параметрами стратегії проходить з перемінним успіхом : в даній ситуації вона збиткова. Також очевидно, що робота тільки з більш повільними SMA (40 і 60) накладає відбиток у вигляді малої кількості угод. Спробуємо підібрати найбільш оптимальні параметри в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11 і після перевірити їх вже на майбутньому періоді аж до поточного моменту.
Оптимізація форекс стратегії Moving Average Trade System
Протестувавши різні комбінації параметрів для EURUSD М30, ми зупинилися на наступних параметрах:
Рис. 5. Результати оптимізації стратегії для EURUSD М15.
Подивимося, які результати дасть оптимізована стратегія .
Рис. 6. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11.
Як бачимо, результат вийшов позитивний , за цей період прибуток склав - $ 286. Перевіримо тепер, як дані параметри працюють на майбутньому періоді 2008. 01. 11 по 2008. 03. 11.
Рис. 7. Робота системи без підбору параметрів на ділянці з 2008. 01. 11 по 2008. 03. 11.
Тестування показало, що параметри вийшли працездатними не тільки на історичних даних, де проводилося початкове дослідження, а й на інших. Результат за два місяці склав трохи більше $ 107.
Підіб'ємо підсумки:
Так як експерти журналу ForTrader. org тестували експерта, який працює тільки з повільними ковзаючими середніми, то результат можна вважати позитивним - в результаті оптимізації ми отримали стійкий плюс в балансі .В ході написання МТС були виявлені і усунені наступні основні проблеми:
- Мала кількість угод ми компенсували введенням додаткових правил по роботі з більш швидкими легкими середніми;
- В описі стратегії мало уваги приділяється управлінню капіталом, зокрема описані тільки дві умови закриття угод, ми ж при оптимізації додатково використовували трейлінг стоп.
- При механізації даної стратегії виникає проблема відсіювання численних угод, що виникають у випадках багаторазового взаємного перетину ковзних середніх. Для цього ми обмежили кількість одночасно відкритих угод на покупку і продаж по 1-й.