Торгова стратегія «hunting by stop»

Anonim

В 12 номері журналу ForTrader. org ми розглянемо торговельну стратегію BHS system (BHS - hunting by stop, - полювання за стоп-наказами). Для роботи нам буде потрібно тільки індикатор MA. Нашою метою є прибуток 45 пунктів при ризику 30 пунктів.

Стратегія заснована на тому психологічному факт , що на практиці людям завжди ближче «круглі» цифри, що закінчуються на «00». Наприклад, якщо пара EUR / USD торгується по 1. 2470 і її ціна зростає, то більшість стоп-наказів буде розташовуватися в межах одного-двох пунктів близько 1. 2500, а не, скажімо, 1. 2517. На цей факт можна заробити, що ми і спробуємо зробити.

Алгоритм торгової стратегії

1. Часовий період: H1;

2. Інструмент: EURUSD;

3. Обсяг: 0, 1 лот;

4. Індикатор: MA з періодом 200.

Сигнал до покупки (відкриваємо два ордери)

Ціна вище індикатора MA, і відбувається перетин нею рівня на 15 пунктів нижче «круглої» ціни («кругла» ціна на рис. 1. це 1. 3000).

Рис. 1. Приклад сигналу на покупку.

Сигнал до продажу

Ціна нижче індикатора MA, і відбувається перетин нею рівня на 15 пунктів вище «круглої» ціни («кругла» ціна на рис. 2. це 1. 3100).

Рис. 2. Приклад сигналу на продаж.

Вихід з угод

Вихід з угод здійснюватимемо по стоп-наказу.

Тестування стратегії

Протестувавши перераховані вище правила в період з 2007.01. 11 по 2008. 01. 11, ми отримали наступні результати (За цінами відкриття):

per_MA = 200;

StopLoss_Buy = 15;

TrailingStop_Buy = 30;

StopLoss_Sell = 15;

TrailingStop_Sell = 30;

Lots = 0. 1.

Рис. 3. Тестування на EURUSD Н1.

Швидкого погляду на графік досить, щоб зрозуміти, що основними недоліками стратегії є мала кількість угод через прив'язку до «круглим» цінами і відносно невеликі профіти. Все це призводить до дуже повільного збільшення капіталу. Подивимося, як вплине оптимізація наявних параметрів на результат на тому ж періоді.

Ми вибрали такі параметри :

- per_MA = 200;

- StopLoss_Buy = 70;

- TrailingStop_Buy = 30;

- StopLoss_Sell = 9;

- TrailingStop_Sell = 9;

- Lots = 0. 1.

Рис. 4. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11.

Зауважте, практично при тій же кількості угод результат став істотно краще. Перевіримо стабільність результатів стратегії на майбутнє періоді 2008. 01. 11 по 2008. 03. 11.

Рис. 5. Робота системи опт. параметрів на ділянці з 2008. 01. 11 по 2008. 03. 11.

Відмінні результати і на форвард-тесті. Стратегія проявляє стабільність і гідна подальшого розгляду.

Підсумок тестування форекс стратегії

Не дивлячись на всю стійкість стратегії, вона дуже неоднозначна. З одного боку прості правила дозволяють легко її застосовувати на практиці; конкретні, але невеликі значення профітів і стоп-наказів вселяють надію на стабільність результатів на всіх ринкових ситуаціях (тренд або бічний рух), а на практиці виходить велика залежність від тренда, ніж від бокового руху. Цим продиктовано бажання експертів журналу ForTrader. org розширення точок входу, наприклад, шляхом виставлення стоп-ордерів не тільки на «круглі» ціни (що закінчуються на «00»), а й на проміжні значення, наприклад закінчуються на «50» або схожі.Але тут постає питання програмної реалізації фільтра цін, який необхідно вирішувати додатково. Як варіант можна розглянути рівні опорів і підтримок для виставлення стоп-наказів. Як би там не було, є над чим подумати. Дерзайте. Хай щастить.