В новорічному випуску журналу ForTrader. ru ми пропонуємо вам розглянути торгову стратегію для форекс, яка працює на перетин кількох змінних середніх , фільтровану популярним індикатором MACD . Торгова стратегія була запропонована нам учасником форуму machzelet . Здавалося б, уже всі можливі варіанти трейдингу на перетині ковзних і MACD випробувані і далеко не всі з них давали хоча б непоганий результат. Однак ми спробуємо взятися за дослідження в надії, що навіть «незаряджена рушниця колись стріляє».
Правила торгової стратегії
Так як торгова стратегія використовує усереднюються індикатори, то валютні пари для торгів вибираємо високоволатильних, щоб не потрапити на флетовие руху. Для дослідження виберемо EURUSD . Таймфрейм беремо внутрішньоденної, т. Е. Годинної (H 1 ).
Індикатори стратегії , як і було заявлено вище, усереднюються:
- LWMA75, застосований до Low;
- LWMA85, застосований до Low;
- EMA5, застосований до Close;
- MACD (15, 26, 1), застосований до Close.
Сигнал входу в ринок на покупку:
- EMA5 перетинає знизу вгору LWMA75 і LWMA85;
- Індикатор MACD перебуває вище 0.
Сигнал входу в ринок на продаж:
- EMA5 перетинає зверху вниз LWMA75 і LWMA85;
- Індикатор MACD перебуває нижче 0.
Супровід ордерів:
- StopLoss встановлюємо в 50 пунктів;
- TakeProfit використовуємо в 300 пунктів;
- При досягненні 50 пунктів прибутку StopLoss переходить в безубиток.
Важливо: Завжди відкритий тільки один ордер!
Якщо сигнал виявився «помилковим», тобто не дійшов до беззбиткового рівня і не закрився по StopLoss, а вже сформувався новий сигнал, то поточний ордер не закривається, а продовжує торгуватися, поки не закриється по одному з стоп-наказів.
Мані Менеджмент:
- В торгівлі необхідно враховувати відсоток ризику на один ордер;
- Лот розраховується зі співвідношення відсотка ризику до депозиту і StopLoss-у за формулою
Лот = (Депозит * Відсоток ризику * Коефіцієнт ризику) / StopLoss
Важливо: Мінімальний лот дорівнює 0, 01, максимальний - 10.
Наведемо приклад: Депозит = 1000; Стоп-лосс = 50; Відсоток ризику = 5 (100% = 1, а значить 5% = 0, 05); Коефіцієнт ризику = 0. 1 (постійна величина, не змінюється); Лот = (1000 * 0, 05 * 0, 1) / 50 = 0, 1.
Рис. 1. Приклад здійснення угоди на продаж.
Рис. 2. Приклад здійснення угоди на покупку.
Тестування торгової стратегії
Отже, з правилами запропонованої стратегії ми розібралися, тепер перейдемо до тестування. Як завжди почнемо з прогону тактики з авторських правилам. Тестування виробляємо на парі EURUSD, на годинному графіку в період з 2006-го по 17 грудня 2010 року.
Ну що ж, результат поки нікого не здивував. Він виявився вкрай нестабільним - великі прибутки нівелювалися декількома програшами. У підсумку заробити практично не вийшло, зате періоди мінусовій торгівлі могли б підірвати всі надії при ручному торгівлі.Перейдемо до оптимізації торгової стратегії.
Оптимізація торгового експерта
Оптимізацію радника проводимо на тій же парі EURUSD на годинному графіку за період з 1999 року по 17 грудня 2010-го. Період оптимізації з 2006 по 2007 рік на малюнку 4 виділено квадратом. Повний список отриманих в ході оптимізації параметрів ви можете знайти в звіті тестування.
Рис. 4. Оптимізація і форвард-тест торгової стратегії. Завантажити звіт
Ми також провели ще один експеримент. Автор в своєму описі попросив не обмежувати роботу експерта по часу, але ми все ж зважилися пошукати кращі годинник торгівлі стратегії. Ось такий результат можна отримати, якщо обмежити час пошуку сигналу з 16 до 07 годин.
Рис. 5. Торгівля експерта з обмеженням за часом. Завантажити звіт
Підіб'ємо підсумки
Початкові параметри стратегії є і не збитковими, і не прибутковими, в такому вигляді навряд чи варто використовувати її на реальному рахунку - тільки час втратите. Однак родзинка у стратегії є і це показала оптимізація. Можна знайти оптимальні результати для позитивної роботи і цілком успішно ними користуватися.
Завантажити експерта | Обговорити на форумі
Новорічний бонус
Як відомо в 63 випуску журналу ми досліджували стратегію щодо відхилення від середньої. Нам вдалося значно покращити результати даної стратегії, додавши обмеження роботи за часом. Експерт також добре працює і на інших валютних парах. Завантажити радник можна тут.
