Всім добрий день, Після резонансного поста дівчата "Успіх" вирішив додати на форум більше конструктінвний пост про свій досвід торгівлі, журналу операцій і як я почав застосовувати Footprint Delta.
Мій думку про CME і його плюси перед торгівлею в інтрадей акціями:
Вже більше двох років торгую акціями в среднесрок і навіть коли то писав тут про даний тип торгівлі з ідеями і тд. І півтора року торгую в пропив на CME. Весь цей час торгую ТІЛЬКИ два інструменти нафту і золото і дуже дуже рідко ще щось на зразок ES.
Переваги торгівлі на CME в порівнянні з акціями на NYSE, NASDAQ в тому що я кожен день бачу і стежу як поводиться інструмент в тих. чи інших умовах (новини, політика і тд), Америки не відкрили що стратегії які працювали вчора можуть не працювати завтра. АЛЕ і за день вони теж не змінюються так як на відміну від акцій ту ж саму нафту в основному торгують одні і ті ж люди, роботи і тд. і періоди зміни тендеций поведінки (відкати, пробої і тд) відбуваються не моментально. І цей факт і вважаю величезним плюсом. Так само у мене є можливість стежити ТІЛЬКИ за двома інструментами GC і CL і на довгому періоді я вже бачу певні тенденції і правила які притаманні нафти або золоту. Одназначно наприклад можу сказати що модель торгівлі нафтою не працює на золоті і навпаки.
Якщо зібрати по пунктам то виходить наступне:
1. Немає необхідності робити reserch перед кожним торговим днем;
2. Стратегії торгівлі не змінюються щотижня і мають свій цикл;
3. Завжди ліквідні;
4. Можливість створення чітких правил торгую сьогодні чи ні (можливо мінус для геймерів);
5. Висока вартість 1 цента (1 контрактом) -10 $.
І багато ще більш дрібних плюсів.
Як вище виділив другий пункт про стратегії. Про що саме напишу нижче і моя думка з цього питання:
Торгуючи на CME у вас одназначно повинна бути чітка своя стратегія, саме стратегія яка відстежує і опрацьовується на основі попередніх днів торгівлі. На CME з мого досвіду не працюють всякі трикутники, метелики і інша хрень. Але для мене наприклад працює найголовніше правило-ціна рухається від об'єму до об'єму (думаю всім цей маневр відомий). І ось тут якраз ВАЖЛИВО стежити за інструментом кожен день (або уважно смотрть постфактум) що б розуміти на яких цінах або яких рівнях відбувається щось цікаве і де проявляється велика активність на покупки і продажу.
Минулого літа була просадка по нафті протягом двох тижнів і сидів взагалі не розумів як так заходжу в угоду мій стоп виносять і потім йде в моєму напрямку і вирішив ще раз згадати про Footprint і подивитися що саме відбувалося коли я купував і продовать і млинець для себе напевно відкрив Америку)) АЛЕ варто внести коригування я їм ще хотів користуватися з самого початку торгівлі і тоді мені ці незрозумілі на той момент цифри ВЗАГАЛІ не приносили жодної користі а толко шкоду. Іншими словами якщо хочете використовувати Footprint в будь-якому вигляді поторгуйте мінімум 2-3 місяці з чистого графіка з обсягами (моя думка таке).
Ось далі приклад як можна використовувати Footprint Delta і в яких момент він підкаже набагато більше ніж чистий графік. Я сам торгую через NT 8 і плюсом використовую MarketDelta.
Вставлю кілька скроневої з описом двох торгових днів.
День перший:
Дивлячись на чистий графік можна побачити що від ціни 52. 85 нафту викуповували і утворилася короткострокова підтримка. Але якщо посмотрть Footprint Delta то можна побачити більше
Тут можна побачити що найбільше за часом дисбаланс сил продовцов і покупців проходив за ціною в районі 52. 90 А продажу задохлась в рйоне 52.75 т. Е. В цей день ця ціна була ключова і на ній був стопор продавців. Якщо дельта перевищує більш ніж 3-4 рази середньостатистичну це 99% буде розворот або значний відкат. Тепер треба просто запам'ятати цю картинку і розуміючи це почати торгувати слід робочий день.
День другий:
На чистому графіку видно зламали вчорашньою підтримку на ціні 52. 85 в Європейську сесію, але в Америку знову повернулися до ціни 52. 90-53 і якщо посмотрть дві картинки з Footprint то ясності буде більше.
1.
Стримувати ціну ще почали на 53 і потім ціна зробила сильний рух якраз від наших попередніх уронвнях. Дельту дивитися в свічках з інтенсивним рухом і обсягом немає сенсу там каша. А ось такі моменти як наприклад ситуація на ціні 53 дуже чіткі і дозволяють припустити що продаватимуть. Це те що було в Європейську сесію.
А ось що було цікавого в Америку.
До ціни 52. 90 не було взагалі ні чого цікавого і все просто волатильно купували/продавали. Але як ми толкько торкнулися 53 ціну почали стримувати і продовжували її тримати на відкатах.
І це я тільки виклав приклад однієї ситуації що може бути на графіку і як може бути корисна дельта при грамотному її читанні. І що ще більш ВАЖЛИВО то що потрібно знати що було вчора і на яких цінах за попередні дні була активність найбільше.
Гаразд поїхав я стояти в пробках) Про свої журнали угод напишу окремим постом.
Про Footprint якщо у кого то з'явиться свою думку або питання діліться в коментарях.
Всім удачі!
