В п'ятому випуску журналу ForTrader. org розглянемо дуже просту торговельну стратегію, яка може послужити базою для розробки на наш погляд непоганий прибутковою системи.
Система заснована на стисненні волатильності. Сигнал на вхід утворюється, коли ринок формує найменшу за розміром свічку за певну кількість барів.
Правила освіти сигналу на вхід в позицію
- При утворенні черговий свічки прораховуються останні 8 барів, починаючи з передостаннього, і знаходиться мінімальне значення.
- Якщо перший бар за розміром приймає значення менше мінімального, то встановлюються:
- ордер на покупку за максимальним значенням свічки + 1 пункт;
- ордер на продаж за мінімальним значенням бару -1 пункт.
Рис. 1. Пошук сигналу.
На малюнку 1 мінімальне значення за 8 барів - 8 пунктів.
- При появі бару мінімальне значення вимагає перерахунку: якщо перший бар стає меншою від мінімального значення, це означає стиснення волатильності, і ми виставляємо ордер на покупку по High + 1 і ордер на продаж за Low-1.
Важливим моментом є те, що невідпрацьовані відкладені ордери сайту не видаляються .При цьому якщо, скажімо, ордер на продаж залишився спрацювали, він залишається, і до його спрацьовування проводиться установка ордерів тільки на покупку. Це ж правило діє і для продажу в тому випадку, коли не спрацьовує ордер на покупку.
Тестування форекс стратегії
Рис. 2. Установка ордерів.
Ми протестували стратегію з 2007. 06. 01. Останній ордер на продаж був встановлений на рівень 1, 3208, після чого він там і залишився, а система продовжила роботу тільки на покупку. І як ми бачимо на малюнку 2, правильно зробила. Зверніть увагу, як стратегія обходить ділянки глибокої корекції з 2007. 11. 28 по 2008. 02. 01.
Зовнішніми параметрами у системи є рівні StopLoss і TakeProfit. Точку входу система вибирає адаптивно в залежності від поточної волатильності.
Оптимізація торгової стратегії
Ми провели оптимізацію параметрів StopLoss і TakeProfit за період 2007. 06. 01 по 2008. 01. 01 і отримали такий результат.
Рис. 3. Результати оптимізації.
Рис. 4. Результати оптимізованих параметрів.
Перевірка роботи стратегії на майбутніх періодах
Для EURUSD H1 найкращими параметри для стратегії стали рівень TakeProfit -70 пунктів і StopLoss - 65 пунктів. Перевіримо, як ці параметру працюватимуть на майбутньому в період з 2007. 06. 01 по теперішній час.
Рис. 5. Результати оптимізованих параметрів. Перевірка на майбутніх періодах.
Підсумки
В цілому, як видно з результатів, система варта уваги. Перевагами тактики є невисока кількість оптимізуються параметрів, адаптивність до поточному ринковому руху, фільтрація угод на продаж чи купівлю за допомогою ефекту «зависання ордера».
