Торговий форекс стратегія m. A. S. R_Trading

Anonim

В 10 номері журналу ForTrader. org ми розглянемо торговельну форекс стратегію M. A. S. R_Trading. Для роботи нам буде потрібно тільки індикатор MA.

Алгоритм торгової стратегії

Часовий період: H4;

Інструмент: EURUSD;

Обсяг: 0, 1 lots;

Індикатор: Moving Average з періодом 5.

Сигнал на покупку

Індикатор MA сформував дно - перегин вниз.

Рис. 1. Сигнал на покупку.

Сигнал на продаж

Індикатор MA сформував вершину - перегин вгору.

Рис. 2. Сигнал на продаж.

Вихід з угоди

Вихід з угод здійснюватимемо по стоп-наказу. У точці перегину (дно і вершина) визначаємо для Buy мінімальне значення ціни за 10 барів в історії, для Sell максимальне значення за 10 барів в історії і виставляємо стоп-наказ на цьому рівні. Перевірку виробляємо при кожному формуванні для Buy - дна, для Sell - вершини і модифікуємо стоп-наказ при необхідності.

Тестування форекс стратегії

Протестувавши перераховані вище правила в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11, ми отримали наступні результати (За цінами відкриття):

Рис. 3. Тестування на EURUSD Н4.

Навіть зі стандартними даними результати не розчаровують зовсім, зате вселяють надію, що оптимізація періоду роботи МА виправить ситуацію. Оптимізація параметрів виявила кращий результат при періоді MA 108, на тому ж періоді вона дала нам наступний результат роботи експерта:

Рис. 4. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11.

Як і очікували експерти журналу ForTrader. org , результат вийшов позитивний, прибуток за той же період склала - $ 1458. Бентежить, звичайно, кількість угод за рік, їх всього 19, але зате радує показник прибутковості 3. 70 і матожіданіє 76. 74. Перевіримо стабільність результатів стратегії на майбутнє періоді 2008. 01. 11 по 2008. 04. 25.

Рис. 5. Робота системи опт. параметрів на ділянці з 2008. 01. 11 по 2008. 04. 25.

І на цій ділянці стратегія показала прибутковість 2. 50 і матожіданіє 71. 43 - відмінний результат.

Може бути, тоді інші валютні пари не будуть давати прибуток, давайте перевіримо.

Візьмемо пару GBPJPY , оптимізуємо параметри в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11. Найкращий результат дав період 59. Дивимося:

Рис. 6. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11.

Результат також вийшов позитивний, прибуток склав майже $ 3000.. Але кількість угод за рік ще сильніше скоротилася, їх всього 7, зате зросли показники прибутковість 7. 24, а матожіданіє взагалі фантастичне - 427. 65. Перевіримо стабільність результатів стратегії на майбутнє періоді 2008. 01. 11 по 2008. 04. 25. Рис. 7. Робота системи опт. параметрів на ділянці з 2008. 01. 11 по 2008. 04. 25.

І на цій ділянці (2008. 01. 11 по 2008. 04. 25) стратегія не осоромилася і показала прибутковість 5. 70 і матожидание 117. 26. Вважаємо його

цілком вдалим довгостроковим інструментом для торгівлі . Підіб'ємо підсумки

Стратегія радує показниками прибутковості і матожіданія як на історичних даних, так і при форвард тесті.Не влаштовує, звичайно, кількість угод за такий великий період часу, але це скоріше не мінус, а привід для розвитку стратегії. Наприклад, можна винести в оптимізуються параметри показник, який відповідає за кількість барів в історії, на яких ми шукаємо стоп-наказ (експерт MA. S. R_Trading _02). Або доповнити стратегію можливість додавати нові угоди до вже наявних і знаходяться в плюсі. Найпростіший хід - це оптимізувати її для роботи на більш малих таймфреймах. Дерзайте Удачі.