В 4 випуску журналу ForTrader. org ми розглянемо торговельну стратегію, засновану на паттерне «Краватка-метелик» , описана Дейвом Лондри. Стратегія базується на трьох ковзних середніх (Moving Average): простий середньої ковзної з періодом 10, і двох експоненційних середніх з періодами 20 і 30.
Алгоритм торгової стратегії
1. Формування сигналу
Сигнал на покупку утворюється, коли середня змінна з періодом 10, стає вищою за середню з періодом 20, а середня з періодом 20 вище середньої з періодом 30. Ціна повинна сформувати мінімум. Для формалізації і визначення мінімуму ми взяли Stochastic Oscillator з параметрами 1, 3, 3. При утворенні такої комбінації індикаторів ордер на покупку встановлюється на поточному максимумі. Сигнал на продаж формується за аналогією з сигналом на продаж, в цьому випадку правила необхідно перевернути.
Рис. 1. Сигнал на покупку.
2. Закриття позиції
В описі стратегії ми не знайшли опис процесу закриття угоди і дій з невідпрацьованим ордером. Тому ми вирішили видаляти невідпрацьований ордер від минулого патерну при утворенні чергового сигналу. Відкриту позицію будемо закривати, коли ціна перетинає EMA20 зверху вниз при покупці, а продаж при перетині знизу вгору.
Рис. 2. Сигнал на продаж.
Рис. 3. Сигнал на закриття угоди.
Тестування стратегії
Проведемо тестування розроблених правил і розглянемо отримані результати. Автор рекомендує шукати патерни на денних графіках, що ми і зробили.
Рис. 4. Тестування патерну на EURUSD Daily.
Протестувавши систему зі стандартними параметрами за різними фінансовими інструментами, по ряду з них ми отримали позитивні результати. Тепер спробуємо застосувати цей метод для внутрішньоденних графіків.
Рис. 5. Тестування системи на EURUSD H4.
Рис. 6. Тестування патерну на EURUSD H1.
З результатів видно, що на внутрішньоденних періодах торгівля за стандартними параметрами стратегії виходить збиткова . Спробуємо підібрати найбільш оптимальні параметри (періоди) ковзних середніх для внутрішньоденних графіків в період з 2007. 01. 01 по 2008. 01. 01 і після перевірити їх вже на майбутньому періоді аж до поточного моменту.
Протестувавши різні комбінації параметрів для EURUSD H1, ми зупинилися на наступних параметрах:
Рис. 7. Результати оптимізації стратегії для EURUSD H1.
SMA з періодом 10, EMA з періодом 70 і 275. Подивимося, які результати дасть оптимізована стратегія.
Рис. 8. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2007. 01. 01 по 2008. 01. 01.
Як бачимо, результат вийшов позитивний, за цей період прибуток склав - $ 817. Перевіримо тепер, як дані параметри працюють на майбутньому періоді 08. 01. 01 по теперішній час.
Рис. 9. Робота системи без підбору параметрів на ділянці з 2008. 01. 01 по 2008. 03. 15.
Тестування показало, що параметри вийшли працездатними не тільки на історичних даних, де проводилося початкове дослідження, а й на інших.Результат за два місяці склав трохи більше $ 200.
Проведемо аналогічний тест по EURUSD H4. Підбір параметрів будемо проводити з 2006. 01. 01 по 2007. 06. 01. Часові межі розсунули т. К. Обраний таймфрейм вищий і період для підбору параметрів потрібен більший, щоб врахувати роботу стратегії при різних цінових рухах.
Отримавши результати підбору параметрів, ми взяли середній результат, т. К. Кращі параметри показували малу кількість угод.
Рис. 10. Результати оптимізації стратегії для EURUSD H4.
Результат: SMA з періодом 25, EMA з періодом 20 і 120.
Такі параметри для налаштування (друга EMA менше SMA) генерують іншого виду алгоритм торгівлі, т. К. Стандартний описаний патерн абсолютно непрацездатний на 4H.
Рис. 11. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2006. 01. 01 по 2007. 06. 01.
Перевіримо ці параметри на ділянці з 2007. 06. 01 по 2008. 03. 15.
Рис. 12. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2007. 06. 01 по 2008. 03. 15.
Як бачимо, обрані нами параметри для H4 працездатні і на майбутніх періодах.
Підсумок
В цілому система показала непогані результати при 100% механізації правил, це говорить про можливість її більш ефективного використання для не механічною торгівлі. Перевага даної системи полягає в тому, що при появі умов нашого паттерна дискреційний трейдер має можливість оцінити обстановку в цілому для відкриття торгової позиції. Механічний же підхід дає можливість підібрати найбільш вдалі параметри для відстеження хорошого Сетап.
