Торговий робот по паттернам mACD. Патерн «А»

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Торгівельні стратегії та їх автоматизація

В передноворічному випуску журналу ForTrader. org ми вирішили повернутися до витоків і переглянути торгові роботи, написані нами раніше, але вже призабуті читачами. Побіжний тест наших радників підтвердив, що в цьому є чималий сенс, і ви в цьому переконаєтеся. Першим для розгляду візьмемо гучну 4-годинну MACD стратегію . У далекому 2008 році она показувала, в общем-то, стабільні результати. Найближчі номера нашого журналу присвятимо її докладного розгляду і оцінимо работоспобность в поточному ринку. А поки, давайте згадаємо правила.

Отже, для роботи нам знадобиться валютна пара EURUSD, встановлений на неї індикатор MACD (FastEMA = 5, LowEMA = 13) з рівнями -0, 0045 і +0, 0045, EMA (7), EMA (21), EMA (365), МА (89) і спостережливість. Нагадаємо, що основною ідеєю стратегії є пошук сигнальних патернів на самому індикаторі. Тому розглядаємо тільки його показники. Автор стратегії запевняв, що в місяць вона дає від 300 пунктів. Подивимося, наскільки це вірно.

Рис. 1. Робоча область.

Пошук сигналу на покупку

Перший патерн для MACD, який ми розглянемо, називається просто патерн «А», - розворотне.Давайте поглянемо на сигнал Buy.

Рис. 2. патерн «А», покупка.

Укладаємо угоду на покупку, якщо виконані наступні правила:

  1. Для успішного освіти висхідного паттерна А на покупку значення показника гістограми MACD має досягти рівня нижче -0, 0045, потім вирости вище -0, 0045 і утворити мінімум, нижче -0, 0045.
  2. Вище значення -0, 0045 гістограма повинна повторно утворити мінімум з трьох сусідніх барів, після чого необхідно купувати.
  3. Стоп-наказ розміщується на 10 пунктів нижче останнього локального мінімуму цінового графіка.
  4. Перша мета для 30% позиції закривається при значенні ціни вище 21-оперіодной експоненційної середньої.
  5. Друга мета для половини позицій закривається при досягненні ціною значення між 89-тіперіодной простої середньої ковзної і 365-тіперіодной експоненційної середньої.
  6. Третя мета для залишився обсягу позицій закривається при досягненні ціною найближчого рівня цінової підтримки.

Пошук сигналу на продаж

Рис. 3. патерн «А», продаж.

Угода на продаж відкривається по зворотним правилами:

  1. Для успішного освіти спадного паттерна А на продаж значення показника гістограми MACD має досягти рівня вище +0, 0045, потім впасти нижче +0, 0045 і утворити мінімум вище +0, 0045 .
  2. Нижче значення +0, 0045 гістограма повинна повторно утворити мінімум з трьох сусідніх барів, після чого необхідно продавати.
  3. Стоп-наказ розміщується на 10 пунктів вище останнього локального максимуму.
  4. Перша мета для 30% позиції закривається при значенні ціни нижче 21-оперіодной експоненційної середньої.
  5. Друга мета для половини позицій закривається при досягненні ціною значення між 89-тіперіодной простої середньої ковзної і 365-тіперіодной експоненційної середньої.
  6. Третя мета для залишився обсягу позицій закривається при досягненні ціною рівня цінового опору.

Тестування та оптимізація робота

Реалізувавши радника з даними правилами (період тестування: 2010. 01. 15 - 2013. 12. 20, початковий депозит 1000 $), ми отримали наступні результати:

Рис. 4. Тестування радника з авторських правилам.

стейтменті докладніше, а також сет для радника, ви можете подивитися тут.

Це рідко буває з авторськими правилами, але стратегія дає навіть невеликий прибуток. Тестування за контрольними точками не спотворює результат, т. К. Угоди відкриваються по закриттю бару.

Йдемо далі в нашому дослідженні і проведемо оптимізацію:

Рис. 5. Результати оптимізації радника з авторських правилам.

Дані докладніше, а також сет для радника ви можете подивитися тут.

Хороших результатів досить багато, виберемо відповідний по співвідношенню профіт-лосс і подивимося, що вийде.

Рис. 6. Робота радника з оптимізованим параметрам EURUSD H4.

стейтменті докладніше, а також сет для радника ви можете подивитися тут.

Для тесту використовували період 2009. 08. 27 04: 00 - 2013. 12. 24 19: 59 і отримали наступні результати:

  • Початковий депозит : 1000. 00
  • Чистий прибуток : 1546. 84
  • Максимальна просадка : 204. 31 (8. 53%)

Звичайно, це не Грааль, враховуючи, що прибуток п'ятирічна, але не забуваємо, що це тільки перший патерн з 6-ти. Крім того, представлені результати вже пройшли перевірку на ділянці поза оптимізації, як ви розумієте.

Розглянемо ще один варіант непоганих параметрів для H4.

Рис. 7. Робота радника з оптимізованим параметрам EURUSD H4.

стейтменті докладніше, а також сет для радника ви можете подивитися тут.

Результати тестування:

  • Початковий депозит : 1000. 00
  • Чистий прибуток : 1300. 85
  • Максимальна просадка : 475. 69 (21. 63%) Також в ході оптимізації ми вирішили спробувати радника на годинному графіку валютної пари EURUSD. Результат також виявився прийнятним і навіть більш впевненим.

Рис. 7. Робота радника з оптимізованим параметрам для EURUSD, H1.

стейтменті докладніше, а також сет для радника ви можете подивитися тут.
Результати тестування:

Період тестування

  • : 2013. 01. 02 - 2013. 12. 24 Початковий депозит
  • : 1000. 00 Чистий прибуток
  • : 664. 58 Максимальна просадка
  • : 173. 90 (11. 29%) Прибутковість стратегії дещо гірше, однак, значно зросла кількість угод. Розглянемо ще один приклад.

Рис. 8. Робота радника з оптимізованим параметрам для EURUSD, H1.

стейтменті докладніше, а також сет для радника ви можете подивитися тут.

Результати тестування:

Період тестування

  • : 2013. 01. 02 - 2013. 12. 24 Початковий депозит:
  • 1000. 00 Чистий прибуток
  • : 586. 87 Максимальна просадка
  • : 65. 72 (4. 47%) Підводимо підсумки

Як бачимо, навіть через кризовий час дана торгова стратегія не втрачає актуальності. Ми провели досить велике дослідження радника MacdPatternTrader, в чому ви можете переконатися на персональній сторінці робота, і зрозуміли, що результати гідні бути опублікованими повторно і навіть замоніторени для реального дослідження.

Вже зараз найбільш популярними сетами радника стали ті, що показують найбільший прибуток (154%) і стабільність, а значить, інтерес до робота знову з'являється. Можливо, серед наших сетів ви знайдете свій Грааль. Перейти на персональну сторінку MacdPatternTrader.

Завантажити радника MacdPatternTrader, конфігурації і подивитися результати бектестов ви можете на цій сторінці.

Робот MacdPatternTrader також встановлено на моніторинг на торговий рахунок. В якості робочих параметрів обрані ті, що представлені на малюнку 7. Ознайомитись з результатами можна тут. Потрібно розуміти, що угод робот здійснює трохи, тому щось нове з'являється не часто.