Теорія Хаосу

Anonim

Вам може здатися, що теорія Хаосу вельми далека від фондового ринку і трейдингу в зокрема. І дійсно, яким боком один з розділів математики, в якому розглядаються складні динамічні системи нелінійного характеру, може ставитися до світу трейденга? А ось і може!

Особливість нелінійних систем полягає в тому, що їх поведінка знаходиться в прямій залежності від початкових умов. Але навіть конкретні моделі не дозволяють передбачити їх подальшої поведінки.

На планеті існує безліч прикладів подібних систем - турбулентність, атмосфера, біологічні популяції та інше.

Але, не дивлячись на свою непередбачуваність, динамічні системи строго підкоряються одним законом і при бажанні можуть бути змодельовані. Наприклад, на фондовому ринку трейдери та інвестори також стикаються з кривими, які піддаються аналізу.

Трохи історії

Теорія Хаосу знайшла своє застосування ще в 19 столітті, але це були лише перші кроки. Більш серйозно вивченням даної теорії зайнялися Едвард Лоренс і Бенуа Мандельброт, але сталося це вже пізніше - у другій половині 20-го століття. При цьому Лоуренс у своїй теорії намагався спрогнозувати погоду. І йому вдалося вивести основну причину її хаотичного поведінки - різні початкові умови.

Основні інструменти

До основних інструментів теорії Хаосу можна віднести фрактали і атрактори. У чому суть кожного з них? Аттрактор - це те, до чого притягується система, куди намагається прийти в кінцевому підсумку. Його величина найчастіше є статистичною мірою хаосу в цілому. У свою чергу фрактал являє собою якусь геометричну фігуру, частина якої постійно повторюється. До слова, саме виходячи з цього, було виведено одне з основних властивостей даного інструменту - самоподоба. Але є і ще одна властивість - дробность, яке стає математичним відображенням заходи неправильності фрактала.

За своєю суттю цей інструмент являє собою протилежність хаосу.

На жаль, точної математичної системи теорії Хаосу для вивчення ринкових цін не існує. Отже, застосовувати теорію Хаосу на практиці не варто поспішати. З іншого боку даний напрямок є одним з найбільш популярних і варте уваги.

Хаотичність ринків

Як показує практика, більшість сучасних ринків схильне певним тенденціям. Що це означає? Якщо розглядати криву на великому часовому проміжку, то завжди можна побачити причину того чи іншого руху. Але не все так гладко. На ринку завжди присутній якийсь елемент непередбачуваності, який може внести будь-яка катастрофа, політичні події або ж дії інсайдерів. При цьому сучасна теорія Хаосу намагається спрогнозувати зміни на ринку з урахуванням якихось нейромережевих підходів.

Можливість моделювання систем

Досвідчені учасники прекрасно знають, що ринок функціонує на підставі якоїсь складної системи. Це не дивно, адже в ньому присутня безліч учасників (інвестори, продавці, спекулянти, покупці, арбітражери, хеджери і так далі), кожен з яких виконує якісь свої завдання. При цьому деякі моделі описують дану систему, наприклад, хвилі Еліота.

Відмінність розподілу Мандельбротта від нормального розподілу

На практиці розподіл ціни має набагато більший розкид, ніж очікує більшість учасників ринку. Мандельброт вважав, що коливання ціни має нескінченну дисперсію. Саме тому будь-які методи аналізу є неефективними. Їм було запропоновано проводити аналіз розподілу ціни виключно на основі фрактального аналізу, який показав себе з кращого боку.

Висновки

Білл Вільяс (автор книги "Торговий хаос") упевнений, що характеризують ланками хаосу є системність і випадковість. На його думку, хаос є постійним, в порівнянні з тією ж стабільністю, яка є тимчасовою. У свою чергу фінансові ринки - це породження хаосу. По суті, теорія Хаосу ставить під сумнів саму основу технічного аналізу.

На думку Вільямса, той учасник ринку, який в своєму аналізі відштовхується тільки від лінійної перспективи, ніколи не доб'ється великих результатів.

Більш того, трейдери програють тому, що покладаються на різні види аналізу, які часто абсолютно марні.