В черговому випуску ми розглянемо торговельну стратегію, засновану на популярному в середовищі трейдерів індикаторі ZigZag. У тактиці використовується незвичайна властивість перемальовування цього індикатора, тобто той фактор, який в 99% випадку змушує спекулянтів відмовитися від індикатора. Ми ж спробуємо перетворити недолік в гідність. Правила стратегії надав учасник форуму трейдерів andrewx3.
Правила торгової стратегії
Отже, розглянута нами система заснована на трьох індикаторах:
1. ZigZag_Pointer_alert - індикатор, що відслідковує глибину ринку, його дно і вершини. Це один з основних індикаторів системи. Саме за його сигналами ми шукаємо можливість для входу в ринок.
1. nonlagzigzag_v2 - індикатор, що описує поточні ціни High і Low.
2. Money Flow Index - стандартний індикатор в МТ. Показує перекупленность і перепроданність ринку.
Правила входу і виходу:
Довга позиція. Вхід.
Очікуємо сигналу від індикатора ZigZag_Pointer_alert, як тільки індикатор отрисовать стрілку вгору на графіку (зелена), чекаємо закриття свічки. Ця свічка вважається сигнальної.Експерт розміщує відкладений ордер BuyStop на 10 пунктів вище High сигнальної свічки, StopLoss - на 60 пунктів нижче Low сигнальної свічки, TakeProfit - 300 пунктів.
Коротка позиція. Вхід.
Очікуємо сигналу від індикатора ZigZag_Pointer_alert, як тільки індикатор отрисовать стрілку вниз на графіку (червона), чекаємо закриття свічки. Ця свічка вважається сигнальної. Експерт розміщує відкладений ордер SellStop на 10 пунктів нижче Low сигнальної свічки, StopLoss - на 60 пунктів вище High сигнальної свічки, TakeProfit - 300 пунктів.
Якщо наступна сформувалася свічка має High вище High сигнальної свічки, то тепер її счітаемсігнальной.
Довга позиція. Вихід.
Вихід з позиції здійснюємо в два етапи.
Перший етап. Експерт відстежує показання індикатора MFI (Money Flow Index) , і як тільки на сформувалася свічці MFI перетинає або хоча б стосується рівня 80, закриваємо 50% лота. Стоп - в безубиток.
Другий етап. Другі 50% ордера закриваємо або по TakeProfit, або при появі нової сигнальної свічки, що раніше.
Коротка позиція. Вихід.
Вихід з позиції здійснюємо в два етапи.
Перший етап. Експерт відстежує показання індикатора MFI (Money Flow Index) і як тільки на сформувалася свічці MFI перетинає або хоча б стосується рівня 20, закриваємо 50% лота. Стоп - в безубиток.
Другий етап. Другі 50% ордера закриваємо або по ТР або при появі нової сигнальної свічки, що раніше.
Отже, правила всім зрозумілі. Можна приступати до найцікавішого - перевірці прибутковості стратегії.
Тестування торгової стратегії
Для тестування ми вибрали часовий графік стандартної пари EURUSD і крос-курс GBPJPY. Прогін будемо проводити, починаючи з 1 січня 2009 року і закінчуючи 1 липня того ж року.У цей час ринок був особливо неспокійний, тому кризова обстановка розкриє нам всю силу (або слабкість) експерта (див. Рис. 3 і 4).
Графіки балансу всі говорять самі за себе - експерт дуже слабенько відпрацював період тестування. Жодна пара не показала нам результатів, більш-менш придатних для роботи на реальному ринку. Тому в авторській версії ми говоримо експерту «ні».
Оптимізація торгової стратегії
На жаль, при бажанні піти нашим звичайним шляхом модернізації радника, оптимізувавши його, ми зіткнулися з серйозною проблемою нестачі машинних потужностей. Через використання в правилах відкладених ордерів і досить трудомістких в розрахунках індикаторів час одного прогону експерта займає в середньому 10-15 хвилин. У перерахунку на стандартну оптимізацію ми отримуємо в середньому 2500 годин або 104 дня. Тому ми пропонуємо автору стратегії при наявності більш потужних машин поділитися з нами і учасниками обговорення експерта на форумі отриманими результатами оптимізації.
Висновки
На жаль технічні моменти не дали нам можливості довести працездатність стратегії. В авторському ж вигляді вона, очевидно, є занадто слабкою для роботи на реальних рахунках. Проте, ідея бачиться досить цікавою, тому ми сподіваємося, що зацікавлена особа andrewx3 допоможе співтовариству трейдерів знайти її сильні сторони.
Опис параметрів отриманого радника
- SL - StopLoss.
- TP - TakeProfit.
- LOTS - обсяг угоди.
- mfperiod - період індикатора MFI.
- ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep - настройки індикатора ZigZag_Pointer_alert.
- BBUSize - розмір безубитка.
Завантажити експерта | Завантажити Індикатор | Обговорити на форумі