Привіт, шановні читачі. У цьому номері журналу ми розглянемо «Універсальну стратегію Forex». Ця система заснована на трьох індикаторах, досить проста у використанні, але в той же час з родзинкою, тому підійде як початківцю трейдеру, так і вже давно практикує в якості доповнення.
Сигнали універсальної стратегії Forex засновані на трьох індикаторах: ковзної середньої EMA з періодом 300, Nonlagdot і Supertrend. Експоненціальна змінна середня з періодом 300 (EMA (300)) дозволяє визначити нам напрямок тренда , саме в напрямку цієї середньої ми і будемо відкривати угоди. Два інших індикатора використовуються для відкриття угод і фільтрують сигнали один одного. Угоди по даній стратегії відкриваються тільки по відкладеним ордерами .
Сигнали на покупку
1) Ціна розташована вище ковзної середньої EMA (300);
2) Індикатор Nonlagdot змінює колір своїх точок з червоного кольору на синій;
3) Індикатор Supertrend забарвлюється в зелений колір, і ціна знаходиться вище нього.
4) Встановлюємо відкладені ордери на покупку (Buy Stop), як тільки утворився відкат , і свічка закрилася ведмежою (т. Е. Ціна закриття свічки знаходиться нижче, ніж ціна відкриття цієї ж свічки) на максимумі цього висхідного руху + спред + 2-3 пункту (фільтр шуму).
5) Якщо один з індикаторів, Supertrend або Nonlagdot, змінив при цьому свій колір, відкладені ордери слід видалити! СтопЛосс встановлюємо нижче лінії індикатора Supertrend або нижче найближчого локального мінімуму і далі переміщаємо його в міру зміни лінії Supertrend.
6) ТейкПрофіт »не встановлюємо, прибуток фіксуємо якщо: a. індикатор Supertrend змінив свій колір на протилежний;
b. ціна торкнулася лінії індикатора Supertrend.
Для угод
на продаж використовуємо зворотні умови. Приклади угод на покупку і на продаж показані нижче на «скріншотах» (див. Рис. 1 і 2). Входи показані ціновими мітками, виходи позначені хрестиком.
Рис. 2. Продаж за універсальною стратегії Forex.
Тестування торгової стратегії
Проведемо тест запропонованої системи на декількох парах з настройками за замовчуванням за останні 2, 5 року. Ризик на кожну угоду встановлений в розмірі 2% від балансу. Перший тест на
EURUSD , графік годинний, початковий баланс 10 000 дол. (Див. Рис. 3). Рис. 3. Тест торгового експерта на EURUSD.
В результаті прибуток склав 4204 дол. Або 42%. Максимальна просадка досягала 38%. Цілком пристойний результат.
Наступний тест на парі
GBPUSD (див. Рис. 4). Рис. 4. Тестування торгового експерта на GBPUSD.
На відміну від першого тестування, тут ми побачили чистий збиток в розмірі 18%, хоча двічі досягали прибутку в розмірі 13%. Очевидно, що пара з фунтом не зовсім працездатна для експерта зі стандартними настройками.
Підемо далі і розглянемо результати на парі
USDJPY (див. Рис. 5). Рис. 5. Тестування торгового експерта USDJPY.
Тут система також показала прибуток в 9%, хоча максимальне значення доходило до 50%. Відносна просадка в результаті склала 33%.
І завершує нашу серію тестів пара
AUDUSD (див. Рис. 6). Рис. 6. Тестування торгового експерта на AUDUSD.
В результаті отримали збиток у 6%. Підіб'ємо підсумки … Кращий результат був отриманий на парі євро / долар, його і виберемо для оптимізації (за 2 роки), після чого перевіримо її результати на форвард тесті.
Оптимізація торгового експерта
Основні параметри, які можуть вплинути на результат роботи експерта, - це ризик в кожній угоді і період експоненційної ковзної середньої, яка виступає фільтром для угод. Саме їх ми і буде оптимізувати (див. Рис. 7).
Рис. 7. Оптимізація торгового експерта.
Найбільш оптимальною з точки зору прибуток / просадка виявилася наступна комбінація: MaxRisk = 1. 3 і період експоненційної середньої - 60, який при тесті показав +1400 дол. Саме на цих результатах ми і проведемо форвард-тест за останні 7 місяців (див. Рис. 8).
Налаштування виявилися робочими, і за період тесту радник приніс близько 40% прибутку з невеликою осіданням. З цими ж настройками були проведені тести на інших парах, практично всі вони виявилися прибутковими.
Висновок
Файли для скачування:
- experts.zip - торговий експерт, індикатори і шаблон для роботи з Універсальною стратегією Forex;
- tests. zip - результати тестування і оптимізації експерта по Універсальної стратегії Forex.
