Стан ринку і його діагностика

Anonim

Майстер-клас: Торгові стратегії на практиці. Стратегія 10

Вивчаючи біржову торгівлю і торгові системи зокрема, ми звикли виділяти на ринку два стану: тренд і флет . Виходячи зі знання, яке з них переважає на ринку, трейдером приймається рішення на «включення» тієї чи іншої системи. Як, наприклад, трендоследящей - для роботи в тренді з широкими стоп-наказами або без них і з ще більшими ТейкПрофітамі. Або контртрендовой - для роботи у флеті, що спрацьовує при підході ціни до значимого рівня підтримки або опору. Така система передбачає відносно короткий СтопЛосс і ТейкПрофіт, т. Е. Вихід з ринку при підході ціни до зворотного кордоні флета.

Однак на ділі все виглядає не так просто. Дуже часто навіть торгуючи по тренду, трейдер зазнає збитків на глибоких відкатах, а досить широкий флет може дуже легко розвинутися в тренд з пробоєм жодному з кордонів. Тому, щоб уникати зайвих збитків, доцільно визначити стан ринку не тільки з точки зору «тренд-флет», а й виміряти силу (волатильність ) цього тренда або флета.

Стани ринку

Різні стану ринку були добре описані в книзі Куртиса Фейса «Шлях черепахи», тому нічого нового в даній статті ми винаходити не будемо, скористаємося ними.На думку Фейса, ринок перебуває в чотирьох станах:

  1. флетовий спокійний : ціни знаходяться у відносно вузькому коридорі без різких рухів за його межі;
  2. трендовий спокійний : спокійний рух цін тривалий час в одному напрямку без значних відкатів або руху у зворотний бік;
  3. флетовий волатильний : ціна рухається з великими размахами, але поступального руху вгору або вниз з плином часу немає;
  4. трендовий волатильний : ціна рухається в сильному тренді з дуже глибокими відкатами, схожими на зміну тренда.

Тепер стає ясно, чому навіть в тренді відбуваються збиткові

визначенні стану ринку (або при виставленні діагнозу) будемо оперувати двома поняттями, виходячи з 4-х станів ринку, - це напрямок і волатильність .

Для визначення як напряму, так і волатильності, вже винайдено досить багато інструментів, тому ми звернемося до найпростішим. Напрямок тренда будемо вимірювати за допомогою індикатора ADX (Average Directional Movement Index) - перетин + DI і -DI вкаже напрямок, а крива ADX додатково буде показувати силу цього тренда.

Робота індикатора ADX

Вже по одному індикатору ADX можна ставити діагноз і приймати правильні рішення як в розмашисто тренді, так і в розмашисто флеті. Нижче наводиться приклад оцінки напрямку тренда і його сили за 5-бальною шкалою.

Оцінки для тренда вгору:

- + DI вгору, -DI вниз, ADX вгору = 5;

- + DI вгору, -DI вниз, ADX вниз = 4;

- + DI вниз, -DI вниз, ADX вгору = 3;

- + DI вниз, -DI вниз, ADX вниз = 3;

- + DI вниз, -DI вгору, ADX вгору = 2;

- + DI вниз, -DI вгору, ADX вниз = 1 (до перетину двох DI).

Застосовується дзеркально для спадного тренда.

Робота індикатора ROC

Також для визначення сили тренда пропонується використання дуже чутливого індикатора ROC (Rate of Change) , який обчислює зміну поточної ціни від ціни n періодів тому. На сам же ROC у вікні індикатора накидаються смуги Боллинджера, відстань між якими точно вказує силу тренда або флета, т. Е. Відповідає за компонент «спокійний / волатильний» (див. Рис. 1).

Рис. 1. GBP / USD, H4. Застосування індикаторів.

Параметри індикаторів: ROC - 4, Bollinger Bands - 7, ADX - 6. Параметри спеціально були обрані дуже чутливими, так як ринок Forex вже не той, для якого стали в нагоді б класичні індикатори з дуже великими параметрами: тренди змінюються занадто часто і не допускають тривалого знаходження в ринку без серйозних втрат.

Спокійний тренд на індикаторах характеризується вузькими смугами Боллинджера на Rate of Change (див. Рис. 1, 1-й ділянка) і яскраво вираженим низхідним трендом на ADX, де сама крива ADX також сигналізує про стійкий тренд. На другій ділянці спостерігаємо волатильний тренд: смуги Боллинджера розходяться, ADX росте і вказує на низхідний тренд. На третьому ділянці волатильний флет з великою відстанню між смугами Боллинджера на ROC і яскраво вираженими вказівками на флет на ADX - обидві лінії DI часто переплітаються, а сам ADX знижується.