В 15 номері журналу для трейдерів ForTrader. org ми розглянемо торговельну форекс стратегію «Повний загасання», яка ефективна, як стверджують її автори, як на короткострокових, так і на довгострокових періодах. Стратегія заснована на роботі по смугах Боллинджера і використання індикатора відносної сили (RSI) в якості фільтра сигналів.
Алгоритм торгової стратегії
Отже, для роботи зі стратегії нам знадобиться 3 копії індикатора каналів Боллінджера з періодом 20 і відхиленнями 1, 2 і 3, а також індикатор RSI з періодом 14. Для роботи візьмемо годинний графік валютної пари EURUSD .
Рис. 1. Робоча область форекс стратегії.
Пошук сигналу на покупку
1. Індекс відносної сили (RSI) повинен бути нижче 30;
2. Ціна повинна досягти найнижчої смуги Боллинджера;
3. Чекаємо, поки свічка на годинному графіку переміститься вище другої нижньої смуги Боллинджера;
4. Як тільки перша свічка закриється вище другої лінії необхідно купувати;
5. Стоп-наказ розміщується на 10 пунктів нижче останнього локального мінімуму;
6. Перша мета для половини позиції дорівнює розміру стоп-наказу, при досягненні якого необхідно перевести стоп в точку беззбитковості;
7.Друга мета - рівень другої верхньої смуги Боллинджера.
Рис. 2. Сигнал на покупку.
Пошук сигналу на продаж
1. RSI повинен бути більше 70;
2. Ціна повинна досягти верхньої смуги Боллинджера;
3. Чекаємо, поки свічка на годинному графіку переміститься від верхньої лінії вниз за другу лінію;
4. Як тільки перша свічка закриється нижче другої лінії, продаємо по ринку;
5. Стоп-наказ розміщується на 10 пунктів вище останнього локального максимуму;
6. Перша мета для половини позиції дорівнює розміру стоп-наказу, при досягненні якого необхідно перевести стоп в точку беззбитковості;
7. Друга мета - рівень другої нижньої смуги.
Рис. 3. Сигнал на продаж.
Тестування форекс стратегії
Протестувавши перераховані вище правила, ми отримали такі результати :
Рис. 4. Тестування на EURUSD. H1.
Тестування системи проводилося постійним об'ємом угоди 1 лот.
З результатів видно, що торгівля за стандартними параметрами стратегії збиткова . Спробуємо підібрати найбільш оптимальні параметри в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11 і після перевірити їх вже на майбутньому періоді аж до червня 2008 року.
Оптимізація стратегії
Протестувавши різні комбінації, нам так і не вдалося отримати позитивні результати на майбутньому періоді, тому ми зупинилися на найбільш оптимизированном параметрі:
Рис. 5. Результати оптимізації стратегії для EURUSD. H1.
Подивимося, які результати дасть оптимізована стратегія.
Рис. 6. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2008. 01. 11 по 2008. 06. 01.
Як бачимо, результат вийшов позитивний , за цей період прибуток склав - $ 5059. Перевіримо тепер, як дані параметри працюють на майбутньому періоді з 08.01. 11 по теперішній час.
Рис. 7. Робота системи без підбору параметрів на ділянці з 2008. 01. 11 по теперішній час.
Зовсім неприваблива перспектива. Тестування показало, що стандартні параметри, як і прооптімізірованние, не дають позитивні результати при роботі з даної стратегії - того, що обіцяють автори.
Підсумок
Ми не рекомендуємо працювати по даній стратегії з класичними правилами , описаними авторами стратегії. Входи занадто пізні і часто спрямовані проти освічених тенденцій, через що відбувається часте спрацьовування стоп-наказів.
Вердикт журналу ForTrader. org: стратегія вимагає більш глибокого дослідження і доопрацювання.
