Вебінар про тестування і оптимізацію стратегій торгівлі

Anonim

Після складання правил торгівлі (коли і за яких умов слід купувати бінарний опціон) починається найскладніший і найвідповідальніший етап - тестування і оптимізація стратегії. Ця складність виражається в тому, що далеко не всі проводять розрахунки за методикою, яка може вказати - чи зможе система торгівлі стати прибутковою.

Тестування стратегії

Проведення тестування будь-якої системи торгівлі зводиться до наступних основних кроків:

  1. Підбір ринку для роботи.
  2. Підбір тимчасового інтервалу.

У першому випадку відбувається визначення базового активу, за яким планується вестися торгівля. Тут не існує чітких рекомендацій, а говорити можна, хіба що, тільки про переваги самого трейдера. Важливий момент - необхідно враховувати схильність активу до активних фаз, до впадання у флет і загальну волатильність. Це дозволить зробити результати тестування більш точними.

У другому випадку мова йде про вибір інтервалу, на якому відбувається тестування. Рекомендація більшості трейдерів полягає в тому, що потрібно вибирати для тестування максимально великий інтервал часу. Проблема полягає в тому, що якщо взяти надмірно великий інтервал, то в нього можуть потрапити дані, які не мають впливу на сучасний ринок. Наприклад, фактори, які активно впливали на умовний долар США 10 років тому, можуть мати мінімальний вплив сьогодні.

[Quote] Оптимальний часовий інтервал для тестування від 1 року до 2 років. Будь-яка стратегія, яка бере для розрахунку менший термін буде грішити помилковими результатами і, так званим, синдромом "спеціального прибуткового прикладу". [/Quote]

Оптимізація стратегії

Після початку роботи зі стратегією в режимі реального часу, не можна припиняти контроль над нею і її ефективністю. Для цього проводиться оптимізація, суть якої, якщо коротко, зводиться до пошуку таких параметрів і значень, які дозволять зробити стратегію максимально ефективною. Якщо ж говорити більш детально, то суть оптимізації стратегії може бути виражена в наступних факторах:

  • Розгляд прибутковості. Тут прибутковість визначається виключно в процентах. Будь-яка система, яка намагається визначити прибутковість в грошовому вираженні, буде схильна до помилкових результатів. Важливо, щоб на періоді оптимізації прибутковість, як мінімум, не знижувалася. Підвищення так само має відбуватися плавно.
  • Стійкість до зміни. Головним чином, даний пункт говорить про те, що мінімальна зміна параметрів не повинно призводити до глобальної зміни результатів. Наприклад, якщо Ви застосовуєте індикаторну систему, то незначна зміна періоду індикатора вгору або вниз повинно приблизно зберігати початкову прибутковість. Тільки в цьому випадку можна говорити про стійкість, в іншому випадку слід говорити про випадковість отриманих на тестуванні результатів.
  • Рівень ризику. Визначає наскільки стратегія допускає просідання депозиту. Часто можна зустріти системи, які є прибутковими, але в окремі дні можуть приносити сильні збитки. Це необхідно розраховувати при визначенні початкового депозиту.
[Quote] Оптимізація може проводитися регулярно (1 або 2 рази на місяць), але важливо пам'ятати, що вона не повинна перетворюватися на облаштування стратегії під результат. Цим грішать багато трейдерів, які за рахунок нескінченної оптимізації пристосовують стратегію до історії, але роблять її пристосована до реального ринку. [/Quote]

Обговорити вебінар і задати свої питання Ви можете на форумі.