Валютний своп (swap) на форекс - що це таке?

Anonim

Дуже часто новачків на форекс зупиняє від торгівлі на денних графіках наявність свопів (swap). Їх лякає усвідомлення того, що за утримання позиції довше доби з них візьмуть додаткову плату. Але свопи бувають і позитивними. Так що ж таке своп (swap)? Зайвий збиток або можливість для додаткового прибутку? Чи можна не платити своп? Відповіді на ці та інші питання нижче.

Що таке своп (swap) на форекс

Modern business workplace

Отже, що таке своп (swap)? Це різниця процентних ставок по кредитах двох валют, що зараховується на рахунок, або стягнута з рахунку, при перенесенні торгової позиції на наступну добу. Причому своп буває, як позитивним, так і негативним.

Чому ми платимо на перенесення позиції за наступну добу?

По-перше, ми не хочемо отримати реальні поставки валюти. Припустимо ми купили пару EUR / USD. Наше завдання полягає не в тому, щоб отримати євро і продати долар. Ми всього лише зацікавлені в якихось спекуляціях з валютною парою. Нам цікаво, що б ціна пішла вгору або вниз в залежності від нашої позиції. Ми не хочемо отримати реальну поставку n-ого кількості валюти. Так як ми просто спекулюємо, а реальні гроші нам не потрібні, то наша позиція, наш ордер, просто переноситься на наступний день без поставки реального валюти. І під час цього перенесення нараховується своп.

Давайте розглянемо це на прикладі. Припустимо, ми купуємо пару EUR / USD. Фактично ми купуємо євро і продаємо долар. Якщо процентна ставка по євро 2%, а по долару 1%, то при ролловеров (перенесення позицій на наступний день), ви отримаєте позитивний своп близько 1%.

2% - 1% = 1%

А якщо ж ми продаємо пару EUR / USD, то тоді ми купуємо долар і продаємо євро. Якщо процентна ставка по євро 2%, а по долару 1%, то при ролловеров своп буде негативним і становитиме близько 1%

1% - 2% = -1%

Чому ж стягуються ці відсотки?

Коли ми продаємо долар то, так як у нас його немає спочатку, ми беремо його в борг. І відповідно платимо за це кредитну процентну ставку 1%. Якщо ми тримаємо нашу позицію при перенесенні на наступний день. Якщо ми продаємо те, чого у нас немає ми платимо процентну ставку за використання позикових коштів.

Чому ж ми отримуємо певний відсоток в залежності від відсоткової ставки? Чому коли ми купуємо, будь-яку валюту нам повинні доплачувати?

Справа в тому що, коли ми купуємо наприклад євро. Ми автоматично погоджуємося на те, що наша позиція може бути використана для надання кредиту на продажу євро іншим гравцям. Таким чином, коли ми щось купуємо, ми отримуємо процентну ставку. А коли ми щось продаємо, ми платимо процентну ставку за надання кредиту. Так як нам дозволили продати те, чого у нас не було. І ось ця сама різниця відсоткових ставок називається Своп. Тепер сподіваюся вам стало зрозуміліше.

Де ж знайти своп в терміналі?

Своп в mt4

У терміналі своп відбивається, коли ви відкриваєте якусь позицію. І якщо ви тримаєте її в момент перенесення позиції на наступний день, тобто як правило більше доби, то своп відображається там же, де знаходяться показники прибутку, збитку за поточними позиціями, ціна відкриття, закриття. Там же ви знайдете колонку Своп. Він може бути, як позитивним, так і негативним. І в залежності від того, скільки разів був нарахований, або списаний своп з позиції, графа прибуток буде так само змінюватися з урахуванням свопу.

Зверніть увагу, що в ніч з середи на четвер стягується або нараховується потрійний своп. Тому що у вихідні банки закриті, а ставку по кредитах ми все одно платимо або отримуємо. Саме з цієї причини нараховується потрійний своп. Про це варто пам`ятати і звертати увагу.

Як я вже згадував, свопи нараховуються о 17:00 за часом Нью-Йорка (США). Або в 0:00 годин за часом в торговому терміналі. За московським часом це приблизно годину ночі.

Де подивитися на свопи?

2

Пишуться дані про свопи на сайтах ваших брокерів. Наприклад, у Alpari це доступно в розділі: «Торгові продукти - Forex- Специфікація контрактів»

3

Нижче ви можете побачити список валютних пар і дані за свопами:

4

Своп для коротких позицій і для довгих. Якщо вказано значення з мінусом, значить своп негативний. І так вказано по всіх валютах.

Зверніть увагу, що процентні ставки у Центробанків різні, з різних валютних парах спреди можуть бути як незначними, так і досить помітними.

Як наприклад, по долару / китайському юаню:

5

Свопи по по коротких позиціях майже 13 пунктів в плюс. По довгих позиціях так само 13 пунктів, але в мінус. Це може бути досить істотно, особливо якщо ви тримаєте позицію тиждень.

Також своп можна подивитися в терміналі навівши мишку на вікно «Огляд ринку». Натиснути правою кнопкою миші, вибрати «символи» і вибрати що цікавить нас символ.

6

Тут буде вказано своп довгих і коротких позицій. На фото нижче ви можете бачити, що своп для USD / JPY для довгих позицій негативний і для коротких так само негативний.

7

Виникає логічне запитання. Чи варто звертати увагу на свопи? Одним з перешкод, які складається на шляху новачків, охочих торгувати на денних графіках, тобто відкривати позиції раз в день і аналізувати позиції на графіках D1, де одна свічка - один день, є свопи.

8

Новачки думають, що «так як я буду платити свопи за перенесення позиції на наступний день, то тоді я на цьому буду терпіти якісь значні збитки». Ця думка абсолютно не вірно. Якщо звичайно ви торгуєте основними валютними парами. Якщо ви не торгуєте якимись екзотичними валютними парами, то свопи можна не враховувати.

Особисто я торгую на денних графіках і на свопи не звертаю увагу. Так як кредитні ставки у Центробанків найбільших країн дуже низькі, то свопи, що в плюс, що в мінус, якої-небудь значущої навантаження не несуть. Тому що, якщо ми візьмемо своп за тим же EUR / USD, він складе дуже мале значення і звертати на нього увагу сенсу немає. Навіть якби ви тримали позицію 10 днів, вам було б нараховано, наприклад, 5 пунктів. На денних графіках цілі ставляться від 100 пунктів, то ми розуміємо, що своп незначний.

Якщо ви не тримаєте позиції не більше 2 тижнів, то на свопи уваги можна не звертати. А якщо ж ви позиційний трейдер і ставитеся швидше до інвесторів, тримайте позиції по кілька місяців, а можливо і рік і більше, - то на свопи варто звернути увагу. Бо якщо ви тримаєте позицію рік, то за цей час може набігти значна сума.

Як діяти в разі, якщо ви торгуєте тримаючи позиції від місяця і більше?

?

В цьому випадку вам знадобляться бессвоповие рахунку. У теперішній час практично всі брокери надають можливість створити такий рахунок. При його відкритті потрібно просто вказати, що ви хочете рахунок без свопу. Але при цьому варто пам`ятати, що буде стягуватися підвищена комісія за позицію. Так як брокеру потрібно компенсувати свої збитки.

Таким чином якщо ви не тримаєте позиції відкритими довше місяця, то на свопи можна уваги не звертати. Якщо звичайно ви торгуєте НЕ екзотичними валютними парами, а основними.

Якщо ж ви відносите себе скоріше до інвесторів і тримайте позиції відкритими по кілька місяців, то вам варто придивитися до бессвоповим рахунках.

Для тих, хто хоче заглибитися в питання свопів, можна в інтернеті подивитися таблицю відсоткових ставок Центробанків світу. Вбиваєте цю фразу в пошуковик. І вам видаються сайти, на яких є така інформація:

9

Для прикладу, я зайшов на сайт FXSTREET.

У таблиці є дані Європейського ЦБ, Австралійського, Канадського, Індонезії і т. Д. Всі дані тут є. Можна розглянути поточну ставку, попереднє значення, а так само дату зі зміни процентної ставки.

Керрі Трейдинг (Carry Trading)

Валютний своп на форекс

Існують так само стратегії, спрямовані на роботу саме зі свопами. В цілому їх називають керрі трейдинг (Carry Trade). Суть керрі трейдингу в тому, щоб тримати позицію якомога довше і отримувати позитивний своп. Практично, стратегія спрямована на те, щоб заробити на свопи, а не на русі ціни в бік нашої позиції.

Такі стратегії застосовуються до тих валют у яких є істотний позитивний своп. Скажімо на тому ж EUR / USD застосовувати таку стратегію марно. Так як свопи дуже маленькі. Для керрі трейдингу варто відбирати саме пари з високим свопом.

Знову ж, вибрати їх можна на сторінці специфікацій контрактів:

10

Ось наприклад пара AUD / DKK. У неї своп по коротких позиціях негативний. Нас це не цікавить. А ось своп по довгих позиціях 2,5 пункту. Відповідно якщо ми будемо тримати позицію довгий час, то на свопи можна непогано заробити. Але у цієї пари великий спред 23,9 пунктів, з цієї причини вона нам не цікава. Занадто висока комісія за відкриття позиції.

Розглянемо інші валютні пари з високими позитивними свопами.

12

Пара EUR / NOK. По коротких позиціях своп 2,5 пункту. Але при цьому спред невеликий і становить 0,1. Це нам в плюс, тому що не буде заважати відкривати позиції. Але чи є нам сенс просто так відкривати коротку позицію і тримати її довгий час? Раптом у цій валютної пари глобальний тренд висхідний? У цьому випадку нам буде невигідно довгий час тримати короткі позиції. Так як в довгостроковій перспективі ми втратимо гроші від зростання ціни. Тому потрібно знайти пару з високим позитивним свопом, і щоб при цьому її довгостроковий глобальний тренд, який триває роками, був в ту сторону позиції, в яку ми збираємося торгувати.

Давайте розглянемо пару EUR / NOK. Чи є у неї глобальний тренд вниз?

13

На тижневому графіку в цілому у пари тренд як такий відсутній. Але якщо переключитися на денні графіки, то видно підвищена тенденція вниз.

14

Тобто в принципі цю валютну пару можна використовувати для керрі трейдингу. Ми будемо відкривати коротку позицію і тримати її довгий час. Можливо місяць, а то й рік і більше. Природно просто так ми заходити на позицію не будемо, але я сподіваюся, що цей приклад пояснив вам суть керрі трейдингу. Детальніше ми про це поговоримо в одному з наступних уроків на нашому сайті.

З повагою, Павло

TradeLikeaPro.ru