В першому літньому випуску журналу ми розглянемо торговельну стратегію, основа прибутковості якої лежить в секретах управління капіталом. Скажімо так, це буде одна з різновидів популярних експертів «За Мартінгейлу» . Для тих наших читачів, хто не знайомий з цим поняттям, скажу, що основна мета подібних стратегій не вірно оцінити характер ринку і отримати прибуток на трендових рухах або відкатах і ін., А заробити на математичних розрахунках.
Зауважу також, що результати таких експертів виглядають просто приголомшуючими. Однак не можна піддаватися спокусам - для дійсно прибуткової роботи з такими МТС потрібен депозит, здатний витримати серйозні просадки, адже фактично ми займаємося тим, що перечікуємо збитки , закриваючи виключно профітних угоди (звідси і прямолінійні графіки балансу).
Дізнатися такі експерти ви можете легко - по різких перепадів лінії Equity (зелена лінія на результатах тестера). Саме ці просадки ви і будете спостерігати в своєму терміналі. Тому не спокушайтеся - обдурити ринок не можна, можна просто бути обдуреними!
Щоб відразу відмести всі питання, відповідаємо: ми розглядаємо цю стратегію, щоб ще раз (!) Показати нашим читачам, чим закінчуються подібні «гри з мартінгейл».
Авторські правила стратегії
Отже, розглянути стратегію «Прибутковий піпсовщіков» нам запропонував учасник форуму avtokapric. Скажу відразу, вручну по такій тактиці торгувати дуже проблематично, тому його прохання про радника була розумною. На моїй практиці подібних Граалей (про що автор пізніше заявив) зустрічалося чимало, та й що брехати, сам я колись обпікся на приблизно схожому алгоритмі, тому вирішив довести і автору і читачам, що така гра ніяких свічок не варто.
Правила здійснення операцій:
1. Входячи в ринок, ми відкриваємо два зустрічних ордера за поточною ціною лотом Х.
2. Відступаючи N пунктів вгору і вниз від поточної ціни, відкриваємо ще дві пари аналогічних ордерів лотом Х.
3. Автор пропонує виставити одноразово по 10 таких відкладених пар, я ж вважаю, що в цьому немає необхідності, так як спрацьовувати вони будуть послідовно.
4. У міру виконання ордерів, кількість їх повинно залишатися незмінним, тобто, при спрацьовуванні одного, тут же з'являється новий, щоб «пачка» ордерів залишалася завжди повною.
5. Рівень TakeProfit природно встановлюється на N пунктів, тобто на рівень найближчого нового ордера.
Ось в принципі і все. При цьому передбачається закривати угоди виключно з профітом, накопичується же збиток повинен відіграватися получающейся прибутком (угоди спрямовані в різні боки), а також виходом їх в плюс після розвороту тенденції.
Для простоти реалізації і комфорту оцінки результатів радник напишемо в двох версіях - окремо на покупку і на продаж. Тестування будемо проводити на хвилинному графіку - з іншими ТФ мати справу сенсу немає, тому часовий інтервал буде тільки місячний через відсутність адекватних історій котирувань у дц.
Здається, все розповів, давайте перейдемо до найцікавішого - до результату.
Тестування радника
Ще раз нагадаю, що у нас буде цілих два експерта - на покупку і на продаж. Допрацьовувати в правилах нічого не став, тому відразу дивимося результати на хвилинному графіку пари EURUSD в період з 2010 року 05. 01 по 2010. 06. 05. На малюнку 2 представлені результати експерта «Селл».
Ну, результати синьої лінії приємно шокують, зате зелена повертає нас в реальність. Якщо хтось не розуміє, що вони означають, розповім. Поки ви кожен день заробляєте в середньому 200 доларів (приблизно 20 угод відбувається щодня, нехай вони будуть по 10 пунктів), на вашому рахунку зростає мінус з незакритих негативних угод (зелена лінія). Зауважте, мінус зростає більш активними темпами. Імовірність того, що ваш рахунок в результаті не досягне плюса і закриється по «Маржине Колу» висока - прибуток просто не встигне обігнати збиток.
Цю картину ви можете спостерігати на малюнку 3, де представлений той же експерт, тільки працює на покупку. Саме так в 99% випадків закінчуються гри по Мартінгейлу .
Як бачимо, результат цілком передбачуваний. Сильний спадний тренд довгою всього лише на місяць дав хороший приріст по «Селл» позиціях і мінус для «Бай» експерта. В результаті таких торгів ми маємо результат в мінус 1000 доларів США.
На цей раз оптимізацію ми проводити не будемо, так як це математично розрахована стратегія. Зміна характеристики N або Х не дасть істотних змін.
Висновки
Рекомендувати таку стратегію можна, напевно, тільки людям зі сталевими нервами і капіталами олігарха. Сильні просадки на ринку здатний перечекати не кожен трейдер, навіть якщо при цьому баланс буде рости.При цьому зауважте, що в тестері ще не враховувалися комісійні дц за утримання негативних угод. Наш висновок - придатний для тих, хто професійно займається стратегіями управління капіталом. Якщо ви не вмієте це робити правильно, подивіться ще раз на малюнок 3.
Завантажити експерта «Селл» | Завантажити експерта «Бай» | Обговорити на форумі
