Згідно зі стратегією форекс по паттернам "Краватка-метелик" трейдер може працювати на будь-якій валютній парі будь-якого тимчасового інтервалу, хоча краще вибирати денний таймфрейм. Патерн отримав свою назву через схожість "краватки-метелики" і фігури, сформованої трьома мовного.
Теорія. Тренди на фінансових ринках рано чи пізно закінчуються, переходячи у флет або змінюючись на протилежний. Закономірно, що добре усталений тренд триває значно довше, ніж можуть спрогнозувати аналітики.
Відповідно, ринок завжди подасть сигнал до розвороту тренда, а перед продовженням нового тренда, як правило, мають місце маленькі руху корекції. Значить, потрібно дочекатися зміни тенденції, після чого увійти в ринок на першому русі корекції, якщо нова тенденція дала підтвердження (рис.1).
Патерн "Краватка-метелик" (з англ. Bow Tie) формується при перетині 3-х ковзних середніх (moving averages, МА): 10-денний простий МА (червона SMA), 20-денний експонентної МА (синя EMA) і 30- денний експонентної МА (зелена EMA).
Згідно суті стратегії торгівлі по паттернам і графічним моделям "Краватка-метелик", червона SMA з періодом 10 показує "справжню" середню ціну за минулі 10 днів (2 торговельні тижні). Також в даному паттерне ми використовуємо експоненціальні мовного через "виваженості" їх даних на більш довгому відрізку часу. Незважаючи на те, що ЕМА враховує довгострокові тенденції на ринку, вона також є індикатором швидких змін ціни, оскільки останні дані мають в ЕМА значну вагу.
Алгоритм отркитія довгих позицій по стратегії торгівлі по паттернам і графічним моделям "Краватка-метелик":
1. Тренд спадний (ведмежий), все мовного (МА) йдуть в такому порядку (від низу до верху): червона SMA (10), синя ЕМА (20), зелена ЕМА (30).
2. Змінюється порядок мовного (від низу до верху): зелена ЕМА (30), синя ЕМА (20), червона SMA (10). Таке розташування мовного характерно для висхідного (бичачого) тренда - утворюється патерн "Краватка-метелик" (рис.2).
3. Ціна на графіку формує по одному нижчому максимуму і мінімуму. Іншими словами, відбувається відкат хоча б на одну свічку.
4. При виконанні умов, описаних в попередньому пункті, потрібно відкривати довгу угоду, якщо ціна рушила вище максимуму з пункту 3. Відкладений наказ на покупку (Buy Stop) маємо вище за сьогоднішній максимум. Даний ордер, як правило, спрацьовує на наступні торгові добу.
У разі знаходження ціни нижче синьою ЕМА (20) або зеленої ЕМА (30), то дотримуємося максимальну обережність - ордер не скасовуємо, просто пильно стежимо за поточною ситуацією. Відкати на новий тренд можуть тривати до декількох торгових доби - це нормально, тому важливо виставити такий Stop Loss, щоб не зазнати збитків передчасно і в той же час не дозволити відкатів ввести себе в оману. Все залежить від волатильності обраної вами валютної пари і вибраного тимчасового інтервалу, а також від тривалості попереднього тренда - чим довше тривав попередній тренд, тим більше будуть відкати.
Take Profit або не встановлювати, підтягуючи Stop Loss, або ставимо, орієнтуючись за рівнями Фібоначчі.
Приклад стратегії форекс "Краватка-метелик". EURUSD, D1.
Тренд спадний, розміщення мовного відповідає. У точці А спостерігається перетин червоною SMA (10) і синьою ЕМА (20) - помилковий сигнал. У точці В формується повноцінний патерн "Краватка-метелик", що говорить про зміну тренда на висхідний. Чекаємо максимального руху вгору (точка С) і відкату вниз (точка D), після чого встановлюємо відкладений наказ на покупку на рівні 1,3483.
У наступні кілька свічок ордер спрацьовує. Виставляємо Stop Loss 150-200 пунктів, можна навіть трохи більше, враховуючи, що це денний графік. Take Profit не встановлює. У міру руху ціни в нашу сторону пересуваємо Stop Loss вручну або ставимо trailing stop (від 150 пунктів).
Орієнтовна прибуток складе від 300до 820 пунктів - в залежності від величини Stop Loss (trailing stop).
Рекомендація - для торгівлі по даній стратегії використовуємо тільки надійного брокера.
Джерело:
(При передруку статті, активне посилання на джерело ОБОВ'ЯЗКОВА)
