Дивитися стратегію форекс «ТРИ індіанців» в форматі відео.
Нерідко, перенасиченість торгової системи додатковими індикаторами тільки ускладнює отримання прибутку. Я є прихильником простих, але результативних рішень. Торгова система «Три індіанця» якраз до них і відноситься. У цій системі є певні складнощі і нюанси, але торгівля по ній наочна і зрозуміла: на діаграмі ви не побачите будь-яких індикаторів, а вся увага зосереджується лише на ціні - первинної інформації. Сутність цієї торгової стратегії - розпізнавання трьох екстремумів, після яких робиться розворот поточної тенденції в протилежному напрямку.
Найприбутковішими і вдалими угодами по цій торговельній системі, є угоди в напрямку поточного тренда. Графічна схема з трьома екстремумами може бути побудована на таймфреймах будь-якої тривалості, будь то денний або п'ятихвилинний графік. Основним завданням трейдера є вміння вчасно розпізнати вже сформувалися два екстремуми (два індіанця). А потім вже встановити на ціновому рівні планованого третього (так званого «третього індіанця») відкладений ордер в напрямку розвороту.
Завдяки цьому ви можете заздалегідь визначити розворот ринку… »
Це початок - опис моделі «Три маленьких індіанця» в книзі Л. Коннорс і Л. Рашки "Біржові секрети» (глава 14, стор. 69); «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути» Тайм-фрейми торгової стратегії: M5; M15; H1. Інструменти для застосування торгової стратегії: Ф'ючерсні контракти
• на товари: нафта, мазут, природний газ, кукурудзу;
• індекси: індекс Dow Jones, Dollar Index;
• валюти: євро, євро / фунт, британський фунт, канадський долар, австралійський долар, швейцарський франк, японська ієна.
Розміри ризиків: ризик на одну відкриту угоду не більше 1% від депозиту. Ризик на ймовірні максимальні втрати - не більше 20% від депозиту. Щоб показати результативність цієї торгової системи, розглянемо історію котирувань ф'ючерсного мініконтракта на індекс S & P500. Цей індекс торгується в електронній торговій системі Globex. У терміналі BrocoTrader4 цей інструмент ви побачите під символом ES. Давайте спробуємо розібратися, чи є для обраного нами інструменту, при використанні торговельної системи «Три індіанця», хороші можливості для входу.
Додам, що наведені в приклад угоди є результатом потікового тестування інструменту, в режимі імітації історичних котирувань. В даному випадку приймалося рішення про вхід в ринок ще до видимого результату угод, в момент тестування ціною лінії, яка з'єднує вже два сформованих екстремуму. Щоб перевірити той чи інший торговий метод, я регулярно досліджую ринки, на яких сама не скоювала торговиз угод. В основу створення цього матеріалу я і помістила результати тестірованія.Такой грунтовну працю складно помістити в рамки короткої статті, тому давайте обмежимося двома тижнями дослідження, починаючи з 19 вересня 2007 року.
Отже, давайте, не пропускаючи сигналів, день за днем аналізувати графік. Ось, наприклад, 20 вересня - п'ятихвилинний графік. При висхідному русі індекс «спікірував» в відкат «індіанцями», тут від точки «3» ми купуємо його за ціною 1521,0 і, в разі несприятливого, виходимо за ціною 1515,0. Тут в ході тестування застосовуємо Stop-loss в 600 тиків. При обсязі угоди 0,1 лота і торговому рахунку в $ 10 000, при спрацьовуванні стопа, наша можлива втрата складе близько $ 30, що складе 0,3% від депозиту. Це більш ніж консервативний Money Management. Після цього спостерігаємо підйом, який супроводжується гепом. Не будемо детально зупинятися на методах виходу з прибутковою угоди, так як це вже тема іншої статті. Зупинимося на самому логічному і простому методі - вихід на рівні заключного максимуму, в нашому випадку за ціною 1538,0.
Ось 21 вересня пішов сигнал на покупку від «червоних індіанців». Ціни, не в силах встановити новий максимум, на наступний день формують, так звану, «подвійну вершину» з утворенням «індіанців». При рівні синьою цифри «3» покупку закриваємо і відкриваємо продаж. Після цього закриваємо угоду, отримавши прибуток на рівні мінімуму сьогоднішнього дня. Так, тепер 25 вересня, п'ятихвилинний графік. Поступив сигнал на продаж. В цьому випадку бачимо, що ми навряд чи закриємо угоду з прибутком. Тоді закрити в безубиток ми змогли б точно при поверненні ціни до точки відкриття. І в цей момент, побачивши неясність ситуації, пересунемо Stop-loss на рівень відкриття, вийшовши з угоди без збитку. 26 вересня, знову п'ятихвилинний графік. Сигнал на покупку дається двічі. При першому вході від синьої цифри «3», закриваємо угоду і отримуємо прибуток на рівні вчорашнього денного максимуму.
Другий вхід - від червоної «3». Також з прибутком закриваємо і цю сделку- за ціною 1540,0 на рівні попереднього денного максимуму. 27 вересня, знову п'ятихвилинний графік. Від «червоних індіанців» сигнал на покупку, а 28 вересня сигнал на покупку від «синіх індіанців». Обидві угоди обійшли Stop-loss і при досягненні попередніх максимумів могли б бути закриті в цей же день з прибутком. 28 вересня, знову п'ятихвилинний графік. Від «синіх індіанців» сигнал на покупку.
На наступний день після закриття угоди спостерігається сильне зростання котирувань на рівні вчорашніх максимумів. 2 жовтня, п'ятихвилинний графік. З прибутковим закриттям і подальшим продажем на рівні синьою цифри «3» відбувається покупка від «червоних індіанців» протилежної моделі «індіанців». 3 жовтня, знову п'ятихвилинний графік. Вчорашню угоду на продаж закриваємо на рівні мінімуму вчорашнього дня, який в цей день тестують ціни і від «синіх індіанців» продаємо за ціною 1556,0. Ми могли б не потрапити в угоду, так як ціна не торкнулася лінії «індіанців» (пряма проходила через перший і другий екстремум моделі «Три індіанця»). Якраз на випадок такого сценарію я намагаюся виставляти відкладений ордер з певним відступом. Через 3 години, коли ціни тестують мінімум цього дня, угоду на продаж закриваємо з прибутком. 3 жовтня на годинному графіку з'явився сигнал на покупку від «червоних індіанців» за ціною 1548,5. «Третій індіанець» цієї моделі складається з двох екстремумів, причому кожен з них є точкою закриття попередніх продажів. Ми змогли зайти в покупку від 1548,5 2 рази. Перший раз це сталося в момент закриття передостанній продажу, закриваючись в точці відкриття підсумкової продажу.
При закритті останнього продажу сталася друга покупка при ціні 1548,5, при цьому ми закриваємо угоду на покупку назавтра на рівні 1559,0. Такі приклади угод можна продовжувати без кінця. Їх неможливо розмістити все в одній статті. Але ви теж можете самі піддати аналізу графік індексу і упевнитися в тому, що стратегія «Три індіанця» може бути застосована і для аналізу ринкової ситуації, претендуючи на роль самостійної торговельної системи. Цей метод не є «Граалем», так як прибутковість може бути різною, включаючи при цьому і просадки. При торгівлі внутрішньоденні варто тримати ризик на одну угоду мінімальним, так як в даному випадку число угод зростає і безприбуткові торговий період може мати значні втрати. Якщо ви є досвідченим трейдером, то зможете удосконалити дану систему додатковими фільтрами, стосовно до своїх торгових завданням.
Додам, що наведені в приклад угоди є результатом потікового тестування інструменту, в режимі імітації історичних котирувань. В даному випадку приймалося рішення про вхід в ринок ещедо видимого результату угод, в момент тестування ціною лінії, яка з'єднує вже два сформованих екстремуму. Щоб перевірити той чи інший торговий метод, я регулярно досліджую ринки, на яких сама не скоювала торговиз угод. В основу створення цього матеріалу я і помістила результати тестірованія.Такой грунтовну працю складно помістити в рамки короткої статті, тому давайте обмежимося двома тижнями дослідження, починаючи з 19 вересня 2007 року.
Пам'ятаємо, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера!
Джерело: //forex-invest.tv
(При передруку статті, активне посилання на джерело ОБОВ'ЯЗКОВА)
