Набридло. Скільки можна, люди? Читаєш коментарі до оглядам форекс радників і диву даєшся - ну ЧОМУ ЛЮДЯМ ТАК ПОДОБАЄТЬСЯ зливаються ДЕПОЗИТИ? І адже кожного разу одне й те саме: «Я поставив робота, він за день заробив / програв 30%». Ну не може радник (якщо мова не про мартінгейл) програти за день 30%, якщо у вас виставлені адекватні ризики.
Народ чи то спеціально робить з форекса казино, чи то просто туплять, я не знаю. Але на обличчя повне нерозуміння того, як виставляється розмір лота в торгових експертів. У мене є слабка, але надія, що цей відео-урок допоможе хоч трохи зменшити число програних депозитів через неправильно виставленого лота. Так-так, сьогодні ми поговоримо про мані-менеджменті при роботі з радниками на Forex.
Корисні посилання:
- Відеокурс «Форекс на автопілоті»
- Правила роботи з небезпечними радниками
- Мій метод розрахунку торгового лота
На жаль, робот - це не якась чарівна машина, що не вищий розум, який з точністю до пункту знає куди піде ринок через дві хвилини. Радник - це всього-на-всього набір алгоритмів з жорстко прописаними шляхами вирішення певної задачі. Тобто, якщо x = 5y, то виконується дія z, якщо x = 4y, то виконується дія n і так далі.
Само собою, радник не врятує вас від збиткових угод, якою б продуманий і грамотно написаний він не був. Тут все так само, як і в ручний торгівлі. І хоча ми заздалегідь знаємо, що збиткові угоди будуть, розрахунок йде на те, що кількість прибуткових переважатиме. Відповідно, нам потрібно розраховувати торговий лот таким чином, щоб у разі втрат, повністю уникнути яких ніяк не вийде, ми залишалися на плаву і могли продовжувати торгувати. Тобто, якщо радник почав торгувати в збиток, потрібно дочекатися прибуткових операцій, перекрити серію втрат і продовжувати торгувати далі в тому ж темпі.
Однак, багато трейдерів абсолютно не розуміють значення торговельного лота, як його правильно виставляти, і чому не можна ризикувати всім депозитом в одній угоді. Так ось, якщо ви збираєтеся грати ва-банк, тобто, коли одна угода може або збільшити ваш депозит, або повністю його знищити, то ви хоча б повинні усвідомлювати, що в цьому випадку можна втратити все. Проте, багато хто цього не розуміють, не хочуть розуміти або ж підсвідомо сприймають торгівлю як азартну гру.
Типи ММ в торгових експертів
Існує 3 типи мані-менеджменту в радників. Природно, існують варіації і від радника до радника можуть бути певні нюанси. Але, загалом, з усіх способів управління лотом можна вивести три основних:
- Автоматичний лот (відсоток від депозиту) -, як правило, виставляється відсоток від депозиту, який ви втратите в разі спрацювання стоп-лосс, на основі чого, власне, радник розраховує розмір вашої угоди. Припустимо, ви виставили 1% від депозиту. Тоді, якщо угода закриється по стопу, ви втратите 1% від загального капіталу.
Для автоматичного лота рекомендується ризик від 1% до 5% на угоду. Ні в якому разі не потрібно виставляти 30% на угоду або більш того. Якщо ви погоджуєтеся з таким ризиком, то повинні розуміти, що 3 невдалих угоди практично повністю знищать ваш депозит. Насправді, навіть 5% - вже великий ризик, і краще триматися значень 2-3%.
Також варто уникати рублевих рахунків. Справа в тому, що багато радники не знають, що таке рублі і вважатимуть, що у вас рахунок в доларах. Відповідно, у вас будуть відкриватися величезні угоди, що не відповідають реальному розміру вашого депозиту. Наприклад, ви виставите ризик 3% на угоду, а в підсумку втратите підлогу депозиту. Взагалі, сенс використовувати рублеві рахунки практично відсутня. Тому використовуйте, доларові рахунки і тоді все радники, індикатори та скрипти будуть працювати найбільш адекватно.
- Розмір першого ордера в серії наказів (використовується в радників на мартінгейл, сіткар та інших).
Всі радники такого роду торгують по-різному - десь лот збільшується, десь просто дублюється. Тому, завжди дотримуйтесь рекомендацій. На нашому сайті в оглядах того чи іншого робота, якщо той торгує на мартінгейл або є сіткар, завжди дається розмір депозиту і відповідний до нього торговий лот.
Наприклад, ми маємо 0.01 лота на 2000 одиниць депозиту, що це означає? Якщо у вас доларовий рахунок і мінімальний лот на вашому рахунку 0.01, то не потрібно торгувати з 500 доларів на рахунку, для цього радника це майже гарантований слив. На центової рахунку ті ж 2000 одиниць депозиту це всього лише 20 доларів, така сума вже знайдеться у кожного. Тобто, не потрібно відкривати доларовий рахунок, якщо ви не в змозі покласти суму, відповідну до рекомендацій. І не треба думати, наприклад, що радник ось трохи заробить і дотягне до рекомендованої суми - на удачу сподіватися не варто. Рекомендації даються не просто так, швидше за все, ви просто не переживете просідання і рахунок закриється по стоп-ауту, коли рахунок з рекомендованим депозитом прекрасно це переживе і продовжить рости.
- Фіксований лот - постійний розмір лота, наприклад, 0.1, який залишається фіксованим незалежно від того, заробляє радник чи ні.
Тут все просто. Припустимо, ми використовуємо фіксований розмір угоди, виставили лот 0.1 і, незалежно від того як змінюється депозит, який його поточний розмір, радник буде відкривати угоди лотом 0.1. Головне питання в тому, як розрахувати оптимальний розмір лота для радника. Насправді, існує простий спосіб розрахунку оптимального обсягу ордера за допомогою тестера стратегій.
Отже, відкриваємо торговий термінал і тестер стратегій. У тестері вибираємо експерт, для якого ми збираємося розрахувати оптимальний торговий лот. Якщо в радника є автоматичний мані-менеджмент, відключаємо його, і виставляємо лот 0.1. Буває, що в радників зовсім немає такої функції як автоматичний ММ. В даному випадку, вам якраз стане в нагоді цей урок для розрахунку оптимального лота.
Далі, нам потрібно прогнати на історії радник з відключеним мані-Менджмент і фіксованим лотом 0.1. По завершенні тесту переходимо безпосередньо до звіту. Показники прибутку, збитків нас не цікавлять, нас цікавить тільки розмір просадки. Так як ми проганяли наш радник з постійним лотом 0.1, то у нас максимальна просадка в доларах, по суті, дорівнює просідання в пунктах. Отже, ми бачимо, що у даного радника максимальна просадка складає 235 пунктів.
Тепер, за допомогою цих даних ми можемо обчислити оптимальний розмір депозиту. Для початку, нам потрібно визначити, який розмір просадки ми вважаємо максимально допустимим. Звичайно ж, ви можете сказати, що я, припустимо, без проблем переживу просідання і в 50-70%. Але на ділі ж найчастіше виходить по-іншому, і рівень осідання, який вважається критичним в психологічному плані, знаходиться на позначці 25%. Тому, 25% є найбільш оптимальним варіантом для більшості трейдерів. Для кого-то ж це значення може становити і 10%.
Давайте тепер припустимо, що наші 235 пунктів просадки це 25% від депозиту. Тобто, максимум, який ми можемо допустити у вигляді осідання. Отже, нашу просідання в 235 пунктів нам потрібно помножити на суму в доларах при використанні мінімального торговельного лота 0.01. Як ми знаємо, мінімальний рух ціни в старих пунктах при використанні 0.01 лота дорівнює 10 центам. Множимо 235 * 0.1, отримуємо суму приблизно рівну 24 $. Таким чином, 24 $ - це 25% від депозиту. Щоб отримати 100%, просто множимо 24 $ на 4, отримуємо 96 $.
Тобто, якщо ми хочемо, щоб просадка не перевищувала 25% від депозиту, то нам слід використовувати лот 0.01 на кожні 96 $ депозиту. Відповідно, якщо у нас є депозит в розмірі 1000 $, то робочий лот становитиме 1000/96 * 0.01 = 0.1 лота. У підсумку, ми з`ясували, що якщо ми хочемо використовувати фіксований лот з максимально допустимою осіданням в 25% від депозиту, то ми повинні використовувати не більше 0.01 лота на кожні 96 $ депозиту.
висновок
За допомогою таких от простих обчислень ви можете розрахувати правильний розмір фіксованого лота для будь-якого радника. У більшості ж випадків, радники мають функцію автоматичного мані-менеджменту, і вам буде досить виставити в настройках відсоток від депозиту. Бажано ніколи не вказувати більше 5%, а найкраще триматися 2-3%. Залишаєте радник торгувати, а він вже буде підлаштовувати лот під розмір депозиту, разом з його зменшенням або зростанням.
З повагою, Власов Павло
TradeLikeaPro.ru
