Що таке звіти COT?
Звіт трейдерів СОТ (Commitments of traders report, обов'язковий звіт трейдерів) - щотижневий звіт, що публікується Комісією по товарній ф'ючерсній торгівлі CFTC, який містить в собі кількість відкритих коротких і довгих позицій, відкритих трейдерами на ринку ф'ючерсів.
Звіт трейдерів COT розбивається по групах учасників ринків: дрібні спекулянти, великі трейдери, хеджери або оператори, які дійсно приймають поставку за контрактами. Мета звіту COT - врахувати всі відкриті позиції на ринку ф'ючерсів і надати цю інформацію всім зацікавленим учасникам. Це відмінний інструмент, який показує настрій великих гравців.
Звіт по числу відкритих позицій, як правило, публікується в п'ятницю. За публікацією звіту стежить Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (Commodity Futures Trading Commission), яка іноді змінює планку за кількістю контрактів, необхідних для віднесення в ту чи іншу групу трейдерів.
Де публікуються COT Report?
Звіти COT публікується раз на тиждень на офіційному сайті Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) в текстовому форматі cftc. gov. Необхідність даних звітів полягає в тому, що всі учасники ринках, розділені на кілька груп, звітують про свої відкриті позиції. Американське законодавство зобов'язує виконувати цей звіт для забезпечення прозорості функціонування ринку похідних.
Візуально дані звітів можна спостерігати на сайті timingcharts. com
Сторінка з звітами трейдерів СОТ на сайті CFTC
Чому звіти СОТ виходять з тижневим запізненням?
Найбільші учасники ринків нафти, долара, S & P і бондів звітують кожен день по своїх позиціях. Підсумки за кількістю чистих спекулятивних позицій CFTC підводяться у вівторок, але сам звіт COMMITMENTS OF TRADERS REPORT зазвичай випускається в п'ятницю, проте через свята дати публікації звітів можуть змінюватися. На сайті є розклад виходу звітів. Таким чином, ми отримує дані з тижневим запізнення, але фактично за минулий тиждень, а не за поточну.
Варто відзначити, що в звіті розглядаються не тільки ф'ючерси, а й опціони.
З чого складаються COT звіти?
Кожна група учасників ринку має свої особливості поведінки. Вся інформація зі звіту СОТ використовується для відображення поведінки учасників ринку. основними складовими COT Report, що відображають дії всіх учасників ринку є наступні параметри:
- NON REPORTABLE POSITIONS
Це дрібні трейдери, які мають незначні позиції. На них увагу можна не звертати, так як це «натовп» з невеликими депозитами.
- NON-COMMERCIAL
Це великі спекулянти. Тобто банки або інвестиційні фонди. А також окремі особистості з великими капіталами. Тут можна побачити підрозділ, на кількість довгих позицій і коротких.
- COMMERCIAL
Це дані по хеджерам. Дані по комерційним представникам на ринку, які торгують не для того, щоб якось спекулятивно заробити грошей, а у власних інтересах. Тобто якісь великі компанії.
- TOTAL
Сума позицій довгих і коротких великих гравців і комерційних хеджеров.Для кожної позиції йде поділ на Long і Short. Це поділ на кількість довгих позицій і коротких.
- CHANGES FROM
Це зміни з останнього опублікованого звіту. Скільки додалося і поменшало позицій в Long і Short у різних категорій трейдерів. Додатково є дані по відкритому інтересу.
Як використовувати звіти трейдерів COT в торгівлі на Форекс?
Існує безліч стратегій, побудованих на використанні COMMITMENTS OF TRADERS REPORT. Найпростіший приклад використання COT звітів виглядає наступним чином.
Конкретне рішення про купівлю або продаж валютної пари приймається в залежності від того, в який бік зміщується баланс на відповідному ф'ючерс:
- якщо за даними звіту COT великі спекулянти нарощують довгу позицію - працюємо на підвищення курсу валюти;
- якщо великі спекулянти фіксують лонги і нарощують шорт - працюємо на зниження курсу валюти.
Корисні статті по темі
- Детальніше про звіт COT
- Індикатори ринку. Індекс СОТ
- Довгострокова форекс стратегія на основі звітів COT
