Зараз великої популярності набув високочастотний трейдинг, що характеризується проведенням величезної кількості угод. Сюди можна віднести і скальпинг, який проводиться майже вручну, і високочастотні стратегії з підключенням роботів. Ці стратегії вважаються дійсно високоприбутковими і малоризиковий.
Але виникає питання: "Як бути трейдерам, які вирішили працювати з російським фондовим ринком, але не мають можливості 24 години на добу проводить за монітором ПК? " і "Як визначити потенціал російського фондового ринку?".
Крім перерахованих вище питань, виникають ще кілька:
Чи можна отримувати дохід від 1-2 угод у тиждень, і від 2-3 на місяць? Відповідаємо - так, можна! Для досягнення цієї мети потрібно наступне - щоб ви могли, а головне, хотіли ставити перед собою нові завдання, генерувати ідеї і вміти виявляти життєздатність цих ідей. Отже, ваш час торгівлі ф'ючерсами прийшло!
Як приклад наведемо систему, що дозволяє отримувати стабільний дохід з менш ніж трьох угод на місяць. Система торгівлі ф'ючерсами це цілком допускає!
Три угоди в місяць + ваше бажання отримувати прибуток = стабільний щомісячний дохід від торгівлі ф'ючерсами!
Як робочий інструмент, як нескладно здогадатися, ми візьмемо ф'ючерс на індекс РТС. Відзначимо, що в процесі тестування ми використовували ф'ючерс на індекс з вилученої першої хвилиною на самому початку сесії. Ми це зробили цілком свідомо, знаючи особливість російського ринку, що славиться неефективністю на відкритті. Іншими словами, ціна, яка відображається на графіку в 1-у хвилину торгів, може стати вашою або по блату (пардон!), Або за великим фарту.
Далі відзначимо по пунктам важливі моменти:
• Працюємо з таймфрейме - так званими п'ятихвилинками.
• З комісією - чотири пункти на кожну операцію, з проскальзиваніем в сто пунктів.
• Що стосується напрямку угод: необхідно входити і в продаж, і в покупку.
Якщо ви читали книгу автора Джессі Лівермона, то вам знайоме поняття "Базові точки". Так, так, мова йде про значні рівнях опору і підтримки при торгівлі. Дуже важливо запам'ятати наступне правило - в разі якщо ціна починає пробивати вгору значимий рівень опору, необхідно негайне входження угоди на покупку. Якщо ситуація діаметрально протилежна - потрібно продавати ф'ючерс.
Обов'язковою умовою є СтопЛосс, який необхідно виставляти перед початком ставки. Не дарма ж серед трейдерів ходить приказка: "Є сміливий трейдер, є старий, але немає старого сміливого трейдера"!
Визначення значимого рівня
Як визначається значимий рівень в торгівлі ф'ючерсами РТС? В цьому немає нічого складного:
При "відкат" ціни від максимуму на кілька відсотків і відбувається те саме формування значного рівня опору. Якщо ціна починає пробивати даний рівень вгору - потрібно починати купувати.
При зростанні ціни від мінімуму на енну кількість відсотків формується так званий значимий рівень підтримки. Якщо ціна "пробиває" цей рівень вниз - ф'ючерс геть (продаємо)!
Для визначення СтопЛосса нам буде потрібно показник волатильності активу за енний проміжок часу - ATR.
Протестуємо систему в програмі Wealth-Lab Pro (5. 4). На наш погляд, ця програма є найбільш придатною для тестування.
Дані для визначення результату торгівлі ф'ючерсами:
1. В якості початкової суми візьмемо 300 000 пунктів, вартістю 1-го пункту в 2 центи.
2. Ризик в кожній угоді не повинен перевищувати 0, 6% від початкового капіталу. Задається питанням, чи не замало? У цьому тестуванні перед нами не стоїть завдання гнатися за суперприбутками. Для нас важливіше наочно показати плавну Еквіті і нормальний рівень посадки.
3. Позначимо період тестування: январь 2005-го по грудень 2008-го року.
Яких результатів ми досягли?
Провівши пошук найкращих результатів, ми отримали наступні дані:
- Рівень опору можна визначити після відкоту ціни від максимальної планки на 3, 2 відсотка. Здійснюємо покупку після пробиття цього рівня вгору. При цьому не забуваємо виставляти СтопЛосс = 1,1 * ATR (13).
- Рівень підтримки можна визначити після підняття ціни на 4, 4 відсотка від максимумів. Як тільки цей рівень йде вниз, відразу продаємо ф'ючерс, не забуваючи при цьому виставити СтопЛосс = 1,1 * ATR (13).
- Торгівля таким чином перетворила наш вихідний капітал в 300 000 руб. в січні 2005-го в 7 800 000 руб. в кінці 2008-го.
