Психологія процесу торгівлі. Або, ще один варіант, як регулювати ризик. Мій особистий погляд.

Все, що написано нижче - мій особистий погляд на торговельні ризики. Ми звикли до того, що нам кажуть - простіше мати великий депозит і торгувати на ньому без плечей. Але я вважаю, що тут криється небезпека, яка може призводити до серйозних втрат в торгівлі. Наведу приклад на таких активах, як ф'ючерс на індекс РТС і парі євро долар. Припустимо, у вас є депозит на ФОРТС в 1 млн. Рублів. Торгівля без плечей на увазі торгівлю приблизно 10-ю контрактами. Заходячи в позицію (будь то інтрадей або краткосрок) трейдер як правило обозначівает для себе цілі (тейк профіт) і стоп (наприклад втрата не більше 10 відсотків від депозиту, що в даному випадку буде дорівнювати 100 тис. рублів). Для євро долара, при торгівлі через ДЦ з встановленим за замовчуванням плечем в 1-100, розмір лота буде дорівнювати (просто ділимо 1 млн. Руб. На 40, отримуємо 25 тис рублів - це буде 2,5 плече і результат від позиції буде приблизно дорівнює зміні в грошах від РТС при першому плечі - це відбувається через різницю середнього денного руху) приблизно 0.7 лота. Стоп в грошах буде дорівнювати ті ж 100 тис рублів. Дані стопи - лише приклад. Вони можуть бути і 5% або менше. Питання не стільки в стопі на одну позицію, скільки в стопі по всьому рахунку - максимальна просадка. Позиція виставлена. Ринок здійснює певні рухи. І в якийсь момент ринок йде в бік стопа, який ви встановили. На жаль нехай не в першому ж випадку, але в певний момент (наприклад 9 угод були нормальними, а якісь дійшли до стопа і вас вибило) трейдер пересуває стоп (ті, у кого такого ніколи не було - молодці - честь вам і хвала). Але ринок йде ще далі і збиток вже не 5%, які ви позначили, як максимальну втрату, а наприклад 7%. Наступна помилка, яку здійснюють трейдери - починають збільшувати позицію, т.е. плече. А ринок, не вблагаємо, йде далі. Збиток зростає. Далі трейдер впадає в тільт, при якому він вже психологічно не може закрити цю позицію. Якщо тільки йому хтось не допоможе це зробити в ультимативному порядку. І проблема таких ситуацій полягає в тому, що коли трейдер виставляє стоп - він тим самим обозначівает рівень, при якому його торгова ідея закінчується і по ідеї повинна починатися інша. Саме так відбуваються великі втрати, при здавалося б на перший погляд безріскованной торгівлі. А тепер, я хотів би озвучити дійсно безпечний варіант торгівлі, якщо у вас є наприклад 1 млн. Руб (це може бути і 50 тис. Руб. І 100 тис. Руб.). На мій погляд, набагато безпечніше замість обмеження збитку (стопом) за рахунком, обмежувати його кількістю коштів на торговому рахунку. Це означає, що маючи 1 млн. Руб. необхідно брати лише 100 тис. рублів і використовувати на торговому рахунку максимальне плече. Тобто грузиться на ті ж 10 контрактів в РТС або 0.7 лота за євро долара. Решту грошей краще розмістити таким чином, щоб їх не можна було оперативно "докинути" на торговий рахунок.Що це дає? Це дає жорсткий стоп, який вам необхідний. Тобто ви не зможете втратити більше, ніж у вас на торговому рахунку. Плюс, вас закриють по маржину раніше, ніж від рахунку не залишиться нічого. І після спрацьовування такого стопа, ви зможете вже в спокійному режимі оцінити ситуацію, поповнити рахунок і продовжити торгівлю. Ви повинні усвідомити - ваша первісна торгова ідея не спрацювала. Це убезпечить ваш (чи чужий) депозит. Від тільта не застрахований на жаль ніхто (крім фондів, де є жорсткий ризик-менеджмент. Хоча і не скрізь, якщо чесно).