Торгівельні стратегії та їх автоматизація
В минулому, 78, номері журналу ForTrader. org ми з вами почали розглядати мою авторську торгову стратегію під назвою ProHvost , засновану на спостереженнях за графіками японських свічок. Нагадаю, що основною ідеєю тактики стали довгі тіні або «хвости», які дуже часто закриваються ринком. Щоб не повторюватися, пропоную вам освіжити в пам'яті основні правила.
Нагадаю також, що ми з вами розглянули успішність стратегії тільки на угодах на купівлю, пообіцявши, що з продажами розберемося трохи пізніше. Прийшов час тримати слово.
Отже, для роботи нам знадобиться валютна пара EURUSD і часовий таймфрейм. Відкриваємо графік і шукаємо бари з досить довгими тінями вниз. Це і будуть наші торгові точки. На відкритті нової свічки ми продаємо з метою Low.
Рис. 1. Приклади роботи стратегії ProHvost на продаж.
Все одно як в угоді на купівлю, без винятків. Як бачимо, схема досить проста, залишається неконкретним тільки поняття «досить довга тінь свічки». Те, що комусь може здатися коротким, для іншого - підходяще. Тому однією з головних цілей тестування буде якраз пошук оптимальних параметрів тіні.
Тестування торгової стратегії
Т. к. робот у нас вже написаний і в його працездатності ми переконалися в минулий раз, перейдемо відразу до оптимізації. Проводимо її на EURUSD годинному таймфрейме. Для роботи використовуємо період з 1 березня по 1 червня 2013 року, також як і в попередньому дослідженні.
Рис. 2. Результати оптимізації радника ProHvost при роботі на продаж.
Для тестування вибираємо найбільш прибуткові параметри з маленькою осіданням: свічка спадна, розмір тіні свічки від 10 до 45 пунктів, розмір тіла від 5 до 15 пунктів, СтопЛосс - 100 пунктів, ТейкПрофіт - в точці D. Отримуємо наступний графік балансу.
Рис. 3. Результати тестування радника ProHvost при роботі на продаж по оптимізованим параметрам.
Ну дуже привабливий графік, жодного мінуса і 50% за 3 місяці. Навіть пікоподібне лінія Еквіті абсолютно не бентежить, а навпаки. Давайте подивимося на тест на майбутньому періоді. Для цього проведемо тест з 1 березня по 1 вересня, тобто за півроку.
Рис. 4. Результати тестування радника ProHvost на майбутньому періоді.
Рис. 5. Результати тестування радника ProHvost на майбутньому періоді. Показники докладніше.
Як бачимо, торгівля на продаж на майбутньому періоді виявилася абсолютно провальною. Ніякого прибутку ми не отримали, добре, що хоч мінус невеликий. Причина цього цілком ясна: глобальний висхідний тренд як раз від липня не залишив великих шансів операціях на продаж. Зате на покупку результат був куди приємніше.
Це, до речі, дає нам ідею про поліпшення торговельної стратегії, а саме наводить на думку про роботу тільки по глобальному тренду, т. Е. Основному тренду на Daily і Weekly. Беремо хороший, полюбився нам індикатор тренда, і, грунтуючись на його даних, включаємо радника ProHvost або на покупку, або на продаж.
Я обов'язково спробую реалізувати цю ідею, сподіваюся, і вам вона буде корисна. Ну і звичайно, готовий продовжити діалог на форумі !
